luka46
Dracarys
provo a dire una cavolata, ma non si potrebbe gestire uno stop loss con fuzzy? E' un assurdità? In modo da gestire le size
Sistema 3x3
- Creatore Discussione maurice
- Data di Inizio
provo a dire una cavolata, ma non si potrebbe gestire uno stop loss con fuzzy? E' un assurdità? In modo da gestire le size
Piedi a Terra
Forumer storico
provo a dire una cavolata, ma non si potrebbe gestire uno stop loss con fuzzy? E' un assurdità? In modo da gestire le size
Si, certo. Non volevo pero' spingermi troppo in avanti con discorsi di sizing.
Semplicemente desideravo rimarcare la peculiarieta' dell'approccio Fuzzy anche inserita in un contesto di pura AT come la regola di Maurice, che si inserirsce nel filone dei Trading system sui rendimenti cumulati.
Come segnalava nella prefazione Skarso, se nella regola 3x3 abbiamo un segnale 2,99 dobbiamo scartarlo solo per il motivo che non rientra nel range ? Mentre un segnale 3,01 dovrebbe essere valido ?
La fuzzy logica che permette il trigger del segnale su un intorno di 3 sicuramente fa ridurre, e di molto, l'overfitting, permettendo di valutare meglio la robustezza di qualsiasi sistema.
luka46
Dracarys
Skarso
Forumer attivo
neanche a me tornano i conti . . .
a parte l’ OT ( qui parliamo di FL ) esaminando il sistema proposto da Maurice ci sono alcune cose che non capisco:
perché cominciare il test dal 2006 quando da 1 giugno stesso anno c’ è stato un importante cambiamento di orario ?
perché comprare in chiusura del giorno dopo ? eppure anche senza scomodare Excel ed il DDE, non è difficile calcolare con largo anticipo i livelli long e short in modo da aprire il trade lo stesso giorno !
forse perché il programma usato da Maurice è talmente un “pacco” che non ci riesce . . .
come esce fuori questa soglia del 3% ? è stata indovinata ex – ante oppure è frutto di ottimizzazione ex – post ?
perché deridere l’ uso degli indici di performance ? eppure sono importanti nella valutazione di un sistema . . .
malgrado questi dubbi ho effettuato il test con Excel ed i risultati come potete vedere nel file allegato ( questa volta x tutti ) senza alcun codice VB indicano – con tutto il rispetto che si deve a Maurice – che il sys è davvero modesto ed il SW un vero “pacco” . . .
comunque è possibile anche che io abbia interpretato male, in tal caso scusatemi dato il handicap evolutivo . . .
Skarso
Forumer attivo
expectancy.pm
Nuovo forumer
skarso una bozza con fuzzy su questo sistema si può avere? Magari capisco pure io che cavolo fa la logica fuzzycertamente sì, vedo che almeno tu hai capito . . .
Piedi a Terra
Forumer storico
certamente sì, vedo che almeno tu hai capito . . .
Ok, un ottimo esperto di Fuzzy Logic e di logiche in generale, Oddifreddi, ha parlato questa mattina alle 10
Ctu - EventiVideo
tra poco vi consiglio di sentire in diretta il professor Boncinelli, che dovrebbe parlare tra poco.
reef
...
malgrado questi dubbi ho effettuato il test con Excel ed i risultati come potete vedere nel file allegato ( questa volta x tutti ) senza alcun codice VB indicano – con tutto il rispetto che si deve a Maurice – che il sys è davvero modesto ed il SW un vero “pacco” . . .
comunque è possibile anche che io abbia interpretato male, in tal caso scusatemi dato il handicap evolutivo . . .
Francesco non accanirti. Si può comprare in Open, in Close, lo stesso giorno o giorni successivi...
Comprando in Close il giorno successivo (anzichè in Open come avevo fatto sopra) "arrivano" altri 800 punti, quindi praticamente mi torna il risultato di maurice.
Skarso
Forumer attivo
grande Oddifreddi !
consiglio a tutti di leggere il suo libro "perchè non possiamo essere cristiani", un vero capolavoro ed una miniera di notizie e fatti che nessuno ha mai spiegato così chiaramente . . .
Pek
Forumer storico
comunque è possibile anche che io abbia interpretato male, in tal caso scusatemi dato il handicap evolutivo . . .
Mi sa che state facendo cose diverse
Il sistema di partenza resta a mercato con un contratto fino a reverse
ps Benvenuto maurice
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