Sistemi a FUZZY LOGIC (2 lettori)

[Skarso]

quello che non capisco è : il volore aggiunto è dato dalla fuzzy o dall'ottimizzazione di kappa?
si può fare delle prove ricavando k senza ottimizzazione per vedere se la fuzzy fa il suo dovere?
in pratica separiamo i due fattori altrimenti non si riesce a capire se tutti e due fanno il lavoro o uno tira e l'altro guarda...

magari è un osservazione stupida però.. meglio pensarci una volta in più che una in meno credo

la domanda non è stupida . . .
risposta : l' ottimizzazione di kappa è poco influente, si potrebbeanche mettere = 0

 

[luka46]

la domanda non è stupida . . .
risposta : l' ottimizzazione di kappa è poco influente, si potrebbeanche mettere = 0

ottimo grazie per avermi tolto questo dubbio

 

[Skarso]

Fuzzy-RSI e stoxx50

malgrado l’ introduzione dello RSI i lettori interessati non sono aumentati , quindi vi annoierò solo con un ultimo esempio applicato al future stoxx50, il quale presenta una caratteristica potenzialmente sfruttabile, un effetto “reverse” tra giorni contigui rilevabile tramite semplici test statistici
il metodo applicato è identico all’ esempio precedente con 3 + 3 fuzzy sets e 3 x 3 = 9 regole linguistiche
si potrebbe provare con un numero maggiore di fuzzy sets, 5 e 5 con conseguenti 5 x 5 = 25 regole ma essendo un esperimento e non volendo aumentare la complessità di calcolo accontentiamoci di 9 regole
i risultati dal 1/6/2006 ( data del cambio di orario ) a oggi sembrano discreti anche se non brillanti a causa dell’ appiattimento dell’ equity nella seconda metà di dati:
trade positivi = 55% utile netto = + 109% Omega = 1.330 MDD = - 25%
Si accettano suggerimenti da tutti, in particolare da espertoni dell’ RSI
il file PROVA-STOXX-RSI-1 è stato messo a disposizione open source su Dropbox


PS x leggerlo su Dropbox occorre dare l’ indirizzo e-mail a Ender, ma io sconsiglio vivamente di farlo perché è pericolosissimo, Ender potrebbe poi inviarvi un virus letale, peggiore di “ebola”, che potrebbe distruggere il vs hard disk e potrebbe anche passare dal PC a voi e mangiarvi le p@lle . . .

 

[f4f]

malgrado l’ introduzione dello RSI i lettori interessati non sono aumentati , quindi vi annoierò solo con un ultimo esempio applicato al future stoxx50, il quale presenta una caratteristica potenzialmente sfruttabile, un effetto “reverse” tra giorni contigui rilevabile tramite semplici test statistici
il metodo applicato è identico all’ esempio precedente con 3 + 3 fuzzy sets e 3 x 3 = 9 regole linguistiche
si potrebbe provare con un numero maggiore di fuzzy sets, 5 e 5 con conseguenti 5 x 5 = 25 regole ma essendo un esperimento e non volendo aumentare la complessità di calcolo accontentiamoci di 9 regole
i risultati dal 1/6/2006 ( data del cambio di orario ) a oggi sembrano discreti anche se non brillanti a causa dell’ appiattimento dell’ equity nella seconda metà di dati:
trade positivi = 55% utile netto = + 109% Omega = 1.330 MDD = - 25%
Si accettano suggerimenti da tutti, in particolare da espertoni dell’ RSI
il file PROVA-STOXX-RSI-1 è stato messo a disposizione open source su Dropbox


PS x leggerlo su Dropbox occorre dare l’ indirizzo e-mail a Ender, ma io sconsiglio vivamente di farlo perché è pericolosissimo, Ender potrebbe poi inviarvi un virus letale, peggiore di “ebola”, che potrebbe distruggere il vs hard disk e potrebbe anche passare dal PC a voi e mangiarvi le p@lle . . .

in qst gggiorni sono in giro sempre e seguo a sprazzi
come sempre, volere e potere son separati

io dello RSI non ho mai avuto pratica, frequentazione o stima
segnalo, solo per completezza 'scientifica' l'articolo su Idemagazine


RSI:Forza...non relativa - Borsa Italiana


e gli altri dello stesso autore ... direi divertenti, se non interessanti

 

[ender85]

PS x leggerlo su Dropbox occorre dare l’ indirizzo e-mail a Ender, ma io sconsiglio vivamente di farlo perché è pericolosissimo, Ender potrebbe poi inviarvi un virus letale, peggiore di “ebola”, che potrebbe distruggere il vs hard disk e potrebbe anche passare dal PC a voi e mangiarvi le p@lle . . .

Anche a te lo possono dare, chiunque abbia Dropbox può invitare gli altri!
Lo ripeto affichè tutti capiscano come funziona Dropbox...

Cmq il virus l'ha creato Sk4Rs0, lui si che è un vero h4x0r 3l33t e il virus si trova nelle macro di Excel fate molta attenzione!

 

[Skarso]

Cmq il virus l'ha creato Sk4Rs0, lui si che è un vero h4x0r 3l33t e il virus si trova nelle macro di Excel fate molta attenzione!

managgia ! perché l’ hai rivelato ? adesso la "sorpresa" non funziona + . . .
in ogni caso a prescindere da chi invierà il virus, come si dice a Napoli, ‘uagliò statv accuort . . .

 

[Skarso]

effettuata versione aggiornata del sistema fuzzy su stoxx50 con RSI calcolato su 3 gg PROVA-STOXX-FUZZY-RSI-2
detto sistema malgrado abbia un utile netto di poco inferiore presenta però alcuni vantaggi rispetto al cosiddetto sistema “3 x 3“ :
sta meno tempo a mercato esponendosi meno alla volatilità
ha un num di trades vincenti maggiore su base giornaliera: 55% contro 53%
ha una migliore giornata peggiore: - 6.72% contro – 8.19%
ha un miglior Sharpe Index : 1.349 contro 1.112
ha un miglior Omega : 1.455 contro 1.229
ha un miglior MDD : - 16.90% contro - 21.00%
ha una miglior skewness dei rendimenti : 1.30 contro 0.82

 

[f4f]

managgia ! perché l’ hai rivelato ? adesso la "sorpresa" non funziona + . . .
in ogni caso a prescindere da chi invierà il virus, come si dice a Napoli, ‘uagliò statv accuort . . .

mai abbastanza

 

[f4f]

effettuata versione aggiornata del sistema fuzzy su stoxx50 con RSI calcolato su 3 gg PROVA-STOXX-FUZZY-RSI-2
detto sistema malgrado abbia un utile netto di poco inferiore presenta però alcuni vantaggi rispetto al cosiddetto sistema “3 x 3“ :
sta meno tempo a mercato esponendosi meno alla volatilità
ha un num di trades vincenti maggiore su base giornaliera: 55% contro 53%
ha una migliore giornata peggiore: - 6.72% contro – 8.19%
ha un miglior Sharpe Index : 1.349 contro 1.112
ha un miglior Omega : 1.455 contro 1.229
ha un miglior MDD : - 16.90% contro - 21.00%
ha una miglior skewness dei rendimenti : 1.30 contro 0.82

miglioramento sui tre indici più significativi

 

[maurice]

effettuata versione aggiornata del sistema fuzzy su stoxx50 con RSI calcolato su 3 gg PROVA-STOXX-FUZZY-RSI-2
detto sistema malgrado abbia un utile netto di poco inferiore presenta però alcuni vantaggi rispetto al cosiddetto sistema “3 x 3“ :
sta meno tempo a mercato esponendosi meno alla volatilità
ha un num di trades vincenti maggiore su base giornaliera: 55% contro 53%
ha una migliore giornata peggiore: - 6.72% contro – 8.19%
ha un miglior Sharpe Index : 1.349 contro 1.112
ha un miglior Omega : 1.455 contro 1.229
ha un miglior MDD : - 16.90% contro - 21.00%
ha una miglior skewness dei rendimenti : 1.30 contro 0.82

Ciao Francesco,
mi sono permesso di inquinare il tuo TH solo per esporre la personale visione che si basa sul "più semplice è meglio è" .
Credimi, non c'è da parte mia intenzione polemica ne pruriti competitivi, su NN & C ed in generale su sistemi complessi ho già speso tempo dal 95 al 97-98 , prima di accantonarli, probabilmente per mia incapacità di ottenere risultati robusti e degni di attenzione.
Seguo comunque volentieri i percorsi altrui, convinto che se non ci lasciamo accecare dalle nostre convinzioni c'è sempre da imparare.
Chiedo anche se sei sicuro dei risultati sopra esposti, altri su questo th
http://www.investireoggi.it/forum/sistema-3x3-vt67338-3.html#post2596819
hanno verificato valori diversi..
Buon fine settimana
maurizio