FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3

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scherzo nino
a grafico non sarebbe brutta a parte i volumi in divergenza. sta salendo su voci di acquisizioni e oggi la cosa che non mi è piaciuta è la discesa del pomeriggio proprio mentre il resto del listino saliva
al di là delle voci, a ottobre deve fare l'adc, quindi si potrebbe ipotizzare che possa salire per poi fare un adc a sconto rispetto al prezzo di mercato. di contro il rischio è che prima dell'adc se ne liberino proprio per non sottoscriverlo se dovesse essere non ritenuto conveniente tenere posizioni di lungo su quella banca ( che non va dimenticato rischia di essere nazionalizzata e deve ottenere altri aiuti di stato subordinati al parere di bruxelles)
e propriuo questo che non capisco
perchè si sia rimangiata nel pmeriggio tutto quello che aveva recuparato un ora prima
qualche migliaio di quote ,bisognerebbe tenerle ,in ottica lungo periodo
 
e propriuo questo che non capisco
perchè si sia rimangiata nel pmeriggio tutto quello che aveva recuparato un ora prima
qualche migliaio di quote ,bisognerebbe tenerle ,in ottica lungo periodo
con tutte le banche che ci sono perchè proprio mps nel lungo?
difficile che se sale mps scendano ucg o isp, mentre il contrario potrebbe non essere una eresia visto il bilancio di mps e il fatto che l'adc le altre due lo hanno già fatto
 
.... gli squali si fanno dare i numeri certi direttamente dalle banche, vincono sempre facile loro...
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Vincono cosi' facilmente che nel 2008 fallivano uno dopo l'altro apposta, in modo da imbrogliare i poveri polli. Quelli che invece non sono falliti si sono limitati a perdere l'80% o il 90% della capitalizzazione di mercato. Bazzecole.

...
pensiamo veramente che i big non riescano a scremare le posizioni dei piccoli?
Quando poi fanno scattare stop al punto? ...
Il fin troppo noto fenomeno della "caccia agli stop" e' molto piu' difficile e rischioso da effettuare di cio' che si pensa. Le condizioni devono essere a dir poco "ideali" affinche' il rapporto risk/reward di "strategie" simili sia accettabile.
...forse non ci rendiamo conto di quale tecnologia venga utilizzata sui mercati.
Cioè, le teste più valide che escono dalle università di tutto il mondo vengono assoldate per lavorare sui vari sistemi finanziari.
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La tecnologia e' determinante per non piu' del 10-20% dei profitti da trading di una banca d'affari. E solo per operazioni a brevissimo termine (high-frequency trading). Cio' che davvero fa la differenza e' la preparazione, l'intuito, e il genio di chi mette in atto le grandi operazioni speculative a carattere macro.

...ogni transazione è contrasseganta da un codice, che identifica l'intermediario da dove proviene e se è di retailer o istituzionale. e questo già da parecchi anni fa, non serve tecnologia moderna. se ci metti i dati degli open interest a fine giornata sanno al minuto quali categorie hanno aperto posizioni al ribasso o al rialzo ...
Questo e' vero ma entro certi limiti. L' informazione non e' disponibile in tempo reale se non in misura parziale e quindi inutile. Inoltre data la differenza di posizionamenti sui vari mercati l'utilita' di tali informazioni e' molto relativa. Prendi i dati COT, non c'e' alcuna omogeneita' tra i posizionamenti degli operatori su contratti differenti o che dovrebbero essere correlati. Magari fosse cosi' facile.
 

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