FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3

[ciclista52]

fai bene a guardarlo
il sistema sottostante funziona bene ricordo, anche se nasce per l'eurousd a 15 min

si lo conosco
intanto questo e no comment nocensura.com: ***CENSURATO DA TUTTE LE TV ITALIANE ! DIFFONDERE è UN DOVERE!

si lo conosco datato sulla home c'è l'onorevole esodato

questo attualissimo [ame]http://www.youtube.com/watch?v=lW-HKXaEfl8[/ame]

 

[solointraday]

lo facciamo questo tuffo?

 

[crupps62]

lo facciamo questo tuffo?

Buttati......è morbido....

 

[ciclista52]

lo facciamo questo tuffo?

dovrebbero farlo cosi fra 9 gg. passa

Total US Debt Hits $16,369,548,799,604.93; Debt Ceiling Just $63 Billion Away | ZeroHedge

a domani

 

[g.l.]

azz vedo che ti ha stuzzicato la cosa
grazie per il foglio excell, molto interessante, ma vorrei confrontarmi con te su quanto dici


sebbene le regressioni di grado diverso dal lineare hanno una loro validità anche su grafici semplici su assi cartesiani e per un solo strumento, il pdf te l'ho sottoposto per la regressione polinomiale, e non per l'elaborazione di modelli previsionali, anzi

la regressione lineare è un'equazione lineare che approssima una serie di punti. infatti la linea di regressione lineare è calcolata utilizzando il metodo dei minimi quadrati ed è data dal valore minimo della somma dei quadrati delle differenze tra le coordinate dei punti del prezzo e le coordinate dei corrispondenti punti della retta di regressione lineare.
quindi per definizione una regressione lineare individua il segmento passante per una serie di punti con migliore approssimazione di una media aritmetica e meglio anche di una media mobile
di quella tu usi calcolarti l'errore standard, in modo da avere in un periodo di tempo t il range di oscillazione del rumore dato dalle escursione dei prezzi
la regressione cambia inclinazione e valore in funzione del passare del tempo e dei prezzi, le rette parallele in base all'errore standard, calcolandolo sull'intero periodo, dandoti così una distanza variabile che aumenta o diminuisce a seconda della varianza dei prezzi sempre nel tempo t.
correggimi dove sbaglio, ma con una regressione polinomiale, la regressione dovrebbe non più essere una retta ma una serie di spezzate che piegano nel tempo in funzione dei prezzi, disegnando quindi un canale con l'errore standard che varia in ampiezza mantenendo la memoria dei valori medi ( o meglio approssimati) fino a quel momento. il modello è quello delle bollinger, che però utilizza la sma e la dev standard. non è un modello previsionale, o quantomeno è probabilistico e rispetta le funzionalità del sistema da te adottato , FORSE con migliore approssimazione

Con la regressione polinomiale la funzione non e' piu' una retta ma un polinomio di grado superiore al primo, ad esempio una parabola. Ovviamente bisogna scegliere il polinomio prima e poi fare la regressione, vedendo successivamente se la regressione e' verosimile (ad esempio attraverso il valore di R quadro). Ma anche nel caso fosse verosimile, le probabilita' che continui ad esserlo in futuro sono discutibili. Perfino una retta, infatti, se calcolata sempre sullo stesso periodo come una media mobile, cambia continuamente inclinazione, figuriamoci che succede ad una funzione piu' complessa. Attraverso quel foglio excel puoi farti un'idea di cio' che sto dicendo.
Forse cio' che intendi e' proprio una regressione lineare "mobile", calcolata sempre sullo stesso periodo che si sposta in avanti, esattamente come succede per il calcolo di una media mobile. In tal caso ogni punto della linea di regressione altro non e' che il valore che la retta di regressione ha in quel punto calcolandola sul periodo utilizzato per la linea di regressione. La funzione linea di regressione a cui mi riferisco e' quella presente su PRT. In tal caso a partire da tale linea di regressione si potrebbe provare ad aggiungere/sottrarre l'errore standard e vedere cosa ne viene fuori. Ma non so se era questo cio' che intendevi.

 

[maurizio66]

buongiorno
apertura prevista positiva + 90 pt
il ns ftse è forte ,il paese è debole anzi debolissimo, ma il ns eroe sovraperforma .........
si potrebbe se salisse a 16200/ 250 iniziare ad aprire deigli short x chi non crede al rally natalizio
euro in grande spolvero lui di scendere non ci pensa proprio
posizione ftse flat
long 2 future euro
long 2 mini sp 500

 

[Jedd]

lo facciamo questo tuffo?

Lascia stare Solo, il nostrano se ne fot....e e sale! ciao

 

[Jedd]

nocensura.com: ***CENSURATO DA TUTTE LE TV ITALIANE ! DIFFONDERE è UN DOVERE!


PAZZESCO!!!!!!!! Da far girare avanti su, muoversi!!!!!!!!!!!

 

[solointraday]

Lascia stare Solo, il nostrano se ne fot....e e sale! ciao

oggi chiudiamo rosso fuoco jedd

 

[solointraday]

Con la regressione polinomiale la funzione non e' piu' una retta ma un polinomio di grado superiore al primo, ad esempio una parabola. Ovviamente bisogna scegliere il polinomio prima e poi fare la regressione, vedendo successivamente se la regressione e' verosimile (ad esempio attraverso il valore di R quadro). Ma anche nel caso fosse verosimile, le probabilita' che continui ad esserlo in futuro sono discutibili. Perfino una retta, infatti, se calcolata sempre sullo stesso periodo come una media mobile, cambia continuamente inclinazione, figuriamoci che succede ad una funzione piu' complessa. Attraverso quel foglio excel puoi farti un'idea di cio' che sto dicendo.
Forse cio' che intendi e' proprio una regressione lineare "mobile", calcolata sempre sullo stesso periodo che si sposta in avanti, esattamente come succede per il calcolo di una media mobile. In tal caso ogni punto della linea di regressione altro non e' che il valore che la retta di regressione ha in quel punto calcolandola sul periodo utilizzato per la linea di regressione. La funzione linea di regressione a cui mi riferisco e' quella presente su PRT. In tal caso a partire da tale linea di regressione si potrebbe provare ad aggiungere/sottrarre l'errore standard e vedere cosa ne viene fuori. Ma non so se era questo cio' che intendevi.

appunto

tu prova