Se la resa delle operazioni è del 5%-10%, questa è una percentuale da calcolare sul controvalore controllato dei sottostanti, ma usando strumenti a leva spendi molto meno (es il 20% se usi un leva 5) e lo spread bid/ask va calcolato invece su quanto spendi, quindi risulta meno impattante sul totale dell'operazione. Ad ogni modo è un fattore di cui tenere conto, non c'è dubbio.
Siamo sicuri che lo spread è del 2-3% indipendentemente dalla leva?
Vale comunque il solito principio: se la leva è alta e lo spread fosse maggiore, ne posso però prendere meno pezzi per coprire un dato quantitativo di sottostante.
Se ci si avvicina a barriera, è opportuno switchare. Certo, commissioni in più....altrimenti, un knockout potrebbe anche non essere dannoso, anzi....se lo spread tiene, e uno dei due titoli rompe la barriera e il derivato si annulla, sempre che poi il titolo non ritracci ma continui il trend, l'altra leg si apprezza e riprendendo la copertura lo spread potrebbe trarne vantaggio. Mi è capitato recentemente su un Nasdaq/Dow, con il turbo Nasdaq estintosi.
Ci sono condizioni in cui si può prendere lo stay up/down e coprirsi con il titolo....Mai provato comunque
Questo abbinamento è puramente statistico...Prysmian ha ripreso e superato i livelli pre covid, RSI altino, potrebbe ritracciare. 50% di correlazione con il nostrano. Il dow cosa farà in periodo caldo elettorale? Di certo, se Usa cala il nostrano crolla, ma non è detto che faccia calare anche Prysmian a una velocità superiore al Dow....Trade con solo senso statistico imho...
Si, ma io proprio in questo senso interpreto questo tipo di trading, di cui apprezzo particolarmente il fatto di essere mediamente poco sensibile alle fluttuazioni dei mercati e che fosse individuabile numericamente: se devo mettermi a pensare alle elezioni, ai fondamentali delle aziende e a tutte le condizioni al contorno, faccio altro tipo di trade...
