Spread trading su indici e titoli azionari con certificati a leva

[Marquesmax]

Si, ma io proprio in questo senso interpreto questo tipo di trading, di cui apprezzo particolarmente il fatto di essere mediamente poco sensibile alle fluttuazioni dei mercati e che fosse individuabile numericamente: se devo mettermi a pensare alle elezioni, ai fondamentali delle aziende e a tutte le condizioni al contorno, faccio altro tipo di trade...
Avevo inteso, erroneamente, che questo fosse anche il tuo approccio, vedendo che ti era piaciuto Ferrari/Amplifon.
Grazie di tutti i contributi!

E' un approccio valido dal punto di vista della statistica. Come Ferrari Amplifon. A differenza di Ferrari/Amplifon, che operano sullo stesso indice, quindi replicano lo stesso a velocità che possono essere diverse, Dow/Prysmian risentono di variabili complessive diverse, e mercati diversi che probabilmente per un caso risultano in correlazione. Quindi come tale, da cavalcare con piccole size. Il mio approccio è quello di cercare di fare gain. Cercando variabili meno variabili possibile. Sto raccogliendo dati e automatizzando il più possibile in modo da individuare strategie che appena possibile condividerò.

 

[Marquesmax]

 

[limousines]

Vedi l'allegato 577630

Ciao,
come prima cosa mi unisco ai ringraziamenti per la tua disponibilità a condividere le tue conoscenze, poi ti disturbo perché mi servirebbero un paio di chiarimenti.
Sto provando a ricostruire le tue posizioni in un mio foglio excel ma ho dei problemi con la media corrente: si tratta di una media mobile ad un anno, quindi supponiamo dal 09/10/19 al 08/10/20, oppure una media calcolata dalla data di riferimento alla data corrente. Altra cosa riguardo al criterio: la posizione si chiude quando lo spread raggiunge la media ad un anno calcolata partendo dal giorno di riferimento?
Ti ringrazio se troverai il tempo e la pazienza di rispondermi.

 

[Marquesmax]

Ciao,
come prima cosa mi unisco ai ringraziamenti per la tua disponibilità a condividere le tue conoscenze, poi ti disturbo perché mi servirebbero un paio di chiarimenti.
Sto provando a ricostruire le tue posizioni in un mio foglio excel ma ho dei problemi con la media corrente: si tratta di una media mobile ad un anno, quindi supponiamo dal 09/10/19 al 08/10/20, oppure una media calcolata dalla data di riferimento alla data corrente. Altra cosa riguardo al criterio: la posizione si chiude quando lo spread raggiunge la media ad un anno calcolata partendo dal giorno di riferimento?
Ti ringrazio se troverai il tempo e la pazienza di rispondermi.

Ciao, anzitutto grazie per l'interesse! Come partenza per la media parti dal riferimento, quarta colonna, dovrebbe tornarti.....La strategia prevede la chiusura quando lo spread puntuale end of day tocca la media sempre calcolata dalla data di riferimento....quindi ipotesi, la posizione resta aperta un anno datta data di riferimento, la media sarà a due anni....mentre l'apertura normalmente è realtiva alla media ad un anno salvo eccezioni ad esempio quando uno strumento notoriamente più debole sovraperforma uno notoriamente più forte, si normalizza su un periodo minore...poi se la posizione è in buon vantaggio, può essere realizzata a pezzi, riducendo l'esposizione, oppure in toto, vendi guadagna e pentiti...a sentimento dell'investitore....

 

[Marquesmax]

Raccomando la lectio magistralis sullo spread trading tenuta da Pierpaolo Scandurra

 

[Marquesmax]

Idea per la prossima settimana: spread long Leonardo short CNH Industrial. Titoli statisticamente correlati, equilibrati fino a fine giugno a parte un picco in tempo di covid. Media a un anno neutra. Da luglio lo spread diverge a favore di CNH. Essendo Leonardo a ridosso dei minimi di marzo, può essere interessante puntare sul recupero.

 

[Marquesmax]

Ferrari/Amplifon ha ben performato la passata ottava, Exor FCA soffre...

 

[Marquesmax]

 

[Marquesmax]

Aperto spread long Dax short Ftsemib. Il nostrano ha sovraperformato 4 punti rispetto all'analogo tedesco nell'ultimo mese. Punto alla chiusura dello spread e anche oltre (almeno 5 punti)

Strumenti DAX 156 pz NL0014922841 10000 pz NL0015036609

Entrambi leva 5 circa, capitale controllato circa 20000 EUR per parte

 

[Marquesmax]