Strumenti finanziari avanzati e fib Strategie con mibo e option. Alcune operazioni fattibili.

[squirrel]

vuoto

 

[nickshow44]

In data 2002-02-27 18:09, arseniolupin scrive:
sempre con lo spirito che anima questo forum, ecco un post fatto per imparare e non per insegnare.

comincio con una lista di operazioni fattibili, se la cosa interessa potremo procedere con esempi e dettagli.

LONG STRADDLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi la stessa base la stessa scadenza.
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo identico allo strike price.

SCHORT STRADDLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi la stessa base e la stessa scadenza.
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia uguale allo strike price.

LONG STRANGLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo compreso tra le due basi scelte.

SCHORT STRANGLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia compreso tra i due strike price call e put scelti.


BULL SPREAD : Acquisto opzione call a un determinato strike price e contemporaneamente vendere un’opzione call con strike price più alto della precedente utilizzando la stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.

BEAR SPREAD : Acquisto opzioni call a un determinato strike price e contemporaneamente vendita opzione call con strike price più basso della precedente utilizzando stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.


strip e strap : strap: aquisti 2 call e una put (stesso strike, stessa scadenza)
strip: acquisti 2 put e una call….

 

[nickshow44]

Dovrei investire circa 200/250 mila Euro!
Cosa mi consiglieresti Cip!
Ciao Nick!

 

[squirrel]

vuoto

 

[Luc]

Scoiattolo un grazie di cuore per la passione, e una levata di cappello per l'ingegno

 

[masterci]

x La prof. Squirrel

Tratto dalla "Guida alle opzioni" della Borsa Italiana S.p.A.

"La Cassa di Compensazione e Garanzia ad inizio giornata acquisisce dagli aderenti i margini iniziali relativi alle posizioni in essere alla sera precedente. Gli aderenti devono a loro volta acquisire dai clienti i margini iniziali in tempo utile per la costituzione dei margini iniziali presso la Cassa.
I margini iniziali hanno il compito di coprire la Cassa di Compensazione e Garanzia da variazioni potenziali del prezzo del contratto durante la giornata di negoziazioni.
Così la Cassa è in grado di liquidare, se necessario, la posizione dell’aderente senza incorrere in perdite. Il calcolo dei margini iniziali avviene su base giornaliera affinché sia adeguato al valore corrente di mercato (mark-to-market) della posizione.

Il versamento dei margini iniziali avviene solo nel caso di acquisto e vendita di contratti Futures o nel caso di vendita di opzioni allo scoperto.
La Cassa non richiede il versamento di margini nei casi di:
• acquisto di un’opzione call o put, sull’indice MIB 30 o su singoli titoli
• acquisto di uno spread: (call spread verticale, put spread verticale, straddle)
• vendita di opzioni call contro titoli depositati presso la Cassa (Covered Call Writing) i margini di garanzia "

Quindi, per quanto sopra, tutte le operazioni di:

- spread al rialzo mediante call
- spread al rialzo mediante put
- spread al ribasso mediante call
- spread al ribasso mediante put
- spread a farfalla mediante call
- spread a farfalla mediante put
- straddle in acquisto
- straddle in vendita
- strip e strap
- strangle in acquisto
- strangle in vendita

sono a margine ZERO, giusto?

Ossia tutte le operazioni in cui ci sia un contemporaneo acquisto e vendita di call, put o call e put assieme sulla stessa scadenza anche a strike diversi è a margine zero!


Certo che leggendo qualche tuo post indietro non ti immagino proprio intenta nelle faccende domestiche!!!!
O per lo meno ti vedo con fazzoletto in testa, aspirapolvere e piumino che, fischiettando, invece di tenere accesa la TV su una telenovela tieni accesi 4 monitor su cui scorrono le quotazioni e tra una spolverata e l'altra spari un ordine e uno stop!!!!

Sei forte!

Ciao

Beppe




<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: masterci il 2002-05-11 15:03 ]</font>

 

[lothar]

x beppe

se apri il suo frigorifero vi trovi dentro:

1) un vasetto di uova di lompo (succedaneo del caviale)

2) una carota rosicchiata, caduta a roger rabbit dopo il salto fatto per impedire a jessica di togliere l'ultimo velo dello strip tease durante l'ultima festa;

3) mezzo limone, antico ricordo del bel suol dove l'amor è poesia e s'infrange fra gli arditi scogli del ciclope e i lapilli infuocati che rincorrono l'ultime distratte nuvole....

4) tre ghiande, residui dell'ultimo lauto pasto della scoiattola in eterna dieta....

5)..........vuoto assoluto!

 

[robiwood]

Ciao Squirrel,
ti ringrazio per le risposte esaurienti. S u molte cose sono d'accordo con te, su altre varrebbe la pena fare degli ulteriori approfondimenti. Per ora ci rifletto un po' su e poi ne riparliamo. Ok?
Un felice week end a te e a tutti gli appassionati di opzioni del forum.
Ro

 

[deltazero]

In data 2002-05-11 14:49, masterci scrive:
x La prof. Squirrel

Tratto dalla "Guida alle opzioni" della Borsa Italiana S.p.A.

"La Cassa di Compensazione e Garanzia ad inizio giornata acquisisce dagli aderenti i margini iniziali relativi alle posizioni in essere alla sera precedente. Gli aderenti devono a loro volta acquisire dai clienti i margini iniziali in tempo utile per la costituzione dei margini iniziali presso la Cassa.
I margini iniziali hanno il compito di coprire la Cassa di Compensazione e Garanzia da variazioni potenziali del prezzo del contratto durante la giornata di negoziazioni.
Così la Cassa è in grado di liquidare, se necessario, la posizione dell’aderente senza incorrere in perdite. Il calcolo dei margini iniziali avviene su base giornaliera affinché sia adeguato al valore corrente di mercato (mark-to-market) della posizione.

Il versamento dei margini iniziali avviene solo nel caso di acquisto e vendita di contratti Futures o nel caso di vendita di opzioni allo scoperto.
La Cassa non richiede il versamento di margini nei casi di:
• acquisto di un’opzione call o put, sull’indice MIB 30 o su singoli titoli
• acquisto di uno spread: (call spread verticale, put spread verticale, straddle)
• vendita di opzioni call contro titoli depositati presso la Cassa (Covered Call Writing) i margini di garanzia "

Quindi, per quanto sopra, tutte le operazioni di:

- spread al rialzo mediante call
- spread al rialzo mediante put
- spread al ribasso mediante call
- spread al ribasso mediante put
- spread a farfalla mediante call
- spread a farfalla mediante put
- straddle in acquisto
- straddle in vendita
- strip e strap
- strangle in acquisto
- strangle in vendita

sono a margine ZERO, giusto?

Ossia tutte le operazioni in cui ci sia un contemporaneo acquisto e vendita di call, put o call e put assieme sulla stessa scadenza anche a strike diversi è a margine zero!

Ciao

Beppe




<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: masterci il 2002-05-11 15:03 ]</font>

caro Beppe non sarebbe meglio studiare l'alfabeto prima dei "Promessi Sposi"?

nelle righe sopra hai tutto quello che ti serve per capire il funzionamento,manca solo la voglia di studiarle
ma è + comodo avere Maria Grazia che si fa in 4

ciao marco

 

[lothar]

ciao Marcone

anche nel week end ci bacchetti tutti? eheh

come vanno i tuoi giri per il mondo?

la persona che ti ha contattata per il programma è amica mia e ti assicuro che è una donna, è che donna!!! molto intelligente e piena di voglia di apprendere, non sono riuscito a spedirle il tuo calcolatore perchè outlook me lo rimanda indietro, troppo grosso....se mi puoi usare la cortesia di spedirglielo tu te ne sarò grato.
Quando hai qualche altra strategia come quella dell'anno scorso me la posti? ciao e grazie prof.

cordialmente

lothar