Strumenti finanziari avanzati e fib Strategie con mibo e option. Alcune operazioni fattibili. (1 Viewer)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
fibo76
Forumer attivo
... ma benedetta ragazza, scrivi, scrivi, ce ne fossero di più come te... tutti abbiamo da imparare reciprocamente e solo se diciamo quello che facciamo o come la pensiamo possiamo confrontarci... la tua esperienza vissuta sul campo "minato" delle opzioni è utile per tutti... e anche le presenze interne al tuo frigo possono essere uno spunto, che ne so, per un'appassionato di fisica che abbia voglia di discettare sul vuoto assoluto
...Un saluto a tutti.Prove tecniche di trasmissione
Ciao a tutti.
Opero nei mercati finanziari da tempo, ma è la prima volta che mi registro e scrivo (o almeno tenterò di farlo) in una comunità.
Sono rimasto colpìto dalla competenza e lucidità di analisi di molti di Voi e spero di poter portare il mio modesto contributo. In particolare sto operando con le Mibo (anche se non da molto).
Per entrare nel merito vorrei chiedere un parere a chi è senz'altro più esperto di me in tale materia circa la strategia da porre in essere per attuare, se possibile, una copertura della posizione in Mibo da me assunta e che di seguito indico:
Scadenza maggio
-1 short put 30.000
-2 short put 30.500
-6 short put 31.000
-1 short put 31.500
-4 short call 31.000
-1 short call 31.500
-3 short call 32.000
-2 long put 32.000
-2 Mini Fib Short .
Tale posizione è stata costruita dal 6 maggio in poi. Sono perfettamente cosciente del fatto che essa è prevalentemente incentrata sulla "vendita di tempo" quando questo era già al 6 maggio limitato.
Ad oggi al netto di commissioni e s.l. (copertura FIB saltate per cause tecniche nella giornata del 7) il bilancio valorizzato alla chiusura di venerdì è di circa 2.800 ticks di gain virtuale.
In particolare dai miei calcoli il range, portando alla scadenza le opzioni, di utili oltre quelli su citati è simile ad una curva Gaussiana con il vertice in area 31.000 (circa 10.800 ticks) ed estremi rispettivamente a 30.150 e 31.650 di Mib 30 (utile zero).
Fin qui nulla quaestio.
I problemi vi saranno (e da qui la richiesta di pareri) in caso di sforamento del suddetto range.
In caso di movimento up dell'indice la posizione sarebbe in qualche caso coperta da un elevato numero di call su giugno con strike 34500/35000/36000 in portafoglio da qualche giorno.
In caso di movimento down avrei pensato ad un acquisto di 10 put 30.000 maggio (costano poco).
Inoltre avrei margini per un Fib da utilizzare a parziale copertura.
Nella speranza di essere stato chiaro nell'esposizione e confidando nella Vostra disponibilità e comprensione auguro a tutti i gains che ognuno rincorre.
El Bandolero Stanco
Opero nei mercati finanziari da tempo, ma è la prima volta che mi registro e scrivo (o almeno tenterò di farlo) in una comunità.
Sono rimasto colpìto dalla competenza e lucidità di analisi di molti di Voi e spero di poter portare il mio modesto contributo. In particolare sto operando con le Mibo (anche se non da molto).
Per entrare nel merito vorrei chiedere un parere a chi è senz'altro più esperto di me in tale materia circa la strategia da porre in essere per attuare, se possibile, una copertura della posizione in Mibo da me assunta e che di seguito indico:
Scadenza maggio
-1 short put 30.000
-2 short put 30.500
-6 short put 31.000
-1 short put 31.500
-4 short call 31.000
-1 short call 31.500
-3 short call 32.000
-2 long put 32.000
-2 Mini Fib Short .
Tale posizione è stata costruita dal 6 maggio in poi. Sono perfettamente cosciente del fatto che essa è prevalentemente incentrata sulla "vendita di tempo" quando questo era già al 6 maggio limitato.
Ad oggi al netto di commissioni e s.l. (copertura FIB saltate per cause tecniche nella giornata del 7) il bilancio valorizzato alla chiusura di venerdì è di circa 2.800 ticks di gain virtuale.
In particolare dai miei calcoli il range, portando alla scadenza le opzioni, di utili oltre quelli su citati è simile ad una curva Gaussiana con il vertice in area 31.000 (circa 10.800 ticks) ed estremi rispettivamente a 30.150 e 31.650 di Mib 30 (utile zero).
Fin qui nulla quaestio.
I problemi vi saranno (e da qui la richiesta di pareri) in caso di sforamento del suddetto range.
In caso di movimento up dell'indice la posizione sarebbe in qualche caso coperta da un elevato numero di call su giugno con strike 34500/35000/36000 in portafoglio da qualche giorno.
In caso di movimento down avrei pensato ad un acquisto di 10 put 30.000 maggio (costano poco).
Inoltre avrei margini per un Fib da utilizzare a parziale copertura.
Nella speranza di essere stato chiaro nell'esposizione e confidando nella Vostra disponibilità e comprensione auguro a tutti i gains che ognuno rincorre.
El Bandolero Stanco
robiwood
Nuovo forumer
Ciao Squirrel,
ho letto attentamente i tuoi post di risposta e mi sono stati di grande aiuto. Concordo con te sul fatto che le opzioni siano molto flessibili, che le soluzioni che offrono siano molteplici e che sia possibile modellare la posizione a seconda dell’evoluzione del mercato. E’ altrettanto vero che è fondamentale una buona conoscenza del sottostante per scegliere al meglio la strategia vincente.
Mi resta una perplessità di fondo, valida soprattutto per il principiante o per chi non abbia il giusto timing in entrata.
Tu dici che non ti attivi con figure preconfezionate, ma cerchi di entrare con la mibo che ti sembra più vincente e poi ti adatti a seconda dell’evoluzione del mercato. Beh sinceramente a me non sembra così facile riuscire ad entrare sul mercato al momento giusto. Io non ho mai operato col future però seguo con estremo interesse il thread sul fib da diverso tempo e noto che, anche per molti specialisti, il punto di entrata non è mai semplice. Probabilmente entrando ed uscendo più volte sul mercato, magari anche nello stesso giorno, si rischia di più, a volte i segnali sono contraddittori; con le opzioni magari sono sufficienti solo un paio di entrate in tutto il mese, e quindi si possono cercare punti veramente forti di supporto o resistenza, però mi rimane questo forte dubbio. E se fior fior di specialisti a volte toppano l’entrata, ho il timore che per me siano dolori…
Ecco il motivo di fondo che mi ha avvicinato allo short strangle, entrando in contemporanea call e put sono completamente neutro rispetto all’andamento del mercato, eliminando in questo modo una variabile che, almeno per i momento, temo di non essere ancora in grado di gestire in modo ottimale. Per cui, pur condividendo completamente in linea teorica le tue considerazioni sulla flessibilità delle varie strategie, mi rimane qualche perplessità operativa.
D’altronde tu stessa, in una delle pagine precedenti di questo stesso thread, rispondendo a te stessa facevi più o meno le stesse mie obiezioni:
carissima cip tu fai un errore operativo concettuale di fondo... il long straddle (o short) per definizione é una figura che va completata immediatamente con l'acquisto (o vendita) in contemporanea di call e put di pari strike...se cerchi di fare la furba (come fai te) ed anticipare il mercato ... non è piu un long straddle strategico ragionato a tavolino..ma semplicemente un long straddle che ti è andato eventualmente di c...o!!!!!
..e se invece il mercato virasse tendenza di colpo e cominciasse a salire come un pazzo???... rimarresti nelle canne con la tua put che non sarebbe adeguatamente coperta dalla call..od in alternativa saresti obbligato a comprare la call di corsa.. e senz'altro ad un prezzo decisamente superiore se non doppio a quello che avresti potuto pagare se invece la tua brava call l'avresti presa contemporaneamente alla put..... e forse non converebbe piu!"
Scusami, ma sto cercando di fare l’avvocato del diavolo:
tu ritieni che in settimana si faranno nuovi minimi e a quel punto comprerai una call aspettandoti il rimbalzo del mercato e lì completerai la figura del long straddle. Perfetto, nulla da eccepire, ma cosa succede se per caso, una volta comprata la call, il mercato sale un po’, ma poco dopo ricrolla e più forte di prima? Userai delle tecniche di copertura oppure venderai in stop loss?
In altri termini: niente da obiettare sull’utilizzo delle strategie più disparate per salvaguardare un guadagno sicuro, ma cosa si deve fare se l’entrata sulla prima opzione è stata sbagliata?
Facciamo un esempio concreto:
supponiamo che ad es tra lunedì e martedì il mib30 scenda a 30300, la call 30500 giugno varrà circa 600 e supponiamo che nei due giorni successivi risalga a 30800. A questo punto il gioco è fatto: la call 31000 varrà lei adesso circa 600, per cui avendo comprato prima la call 30500, vendendo ad es ora la call 31000 ci si assicura 500 punti sicuri oltre 31000 e le spalle coperte (solo gli spiccioli delle commissioni sotto quota 30500).
Ma che succede se dopo i primi due giorni il mib30 invece di risalire a quota 30800 scende ancora a 29800?
Magari una short put 30000 che, visti i prezzi attuali, potrebbe valere 1000, ma poi se il mercato scende ancora?
In conclusione cara Squirrel, qual è la strategia da adottare se sbagli la prima mossa?
Ciao! E buon inizio di settimana a te e a tutti gli appassionati del forum!
ho letto attentamente i tuoi post di risposta e mi sono stati di grande aiuto. Concordo con te sul fatto che le opzioni siano molto flessibili, che le soluzioni che offrono siano molteplici e che sia possibile modellare la posizione a seconda dell’evoluzione del mercato. E’ altrettanto vero che è fondamentale una buona conoscenza del sottostante per scegliere al meglio la strategia vincente.
Mi resta una perplessità di fondo, valida soprattutto per il principiante o per chi non abbia il giusto timing in entrata.
Tu dici che non ti attivi con figure preconfezionate, ma cerchi di entrare con la mibo che ti sembra più vincente e poi ti adatti a seconda dell’evoluzione del mercato. Beh sinceramente a me non sembra così facile riuscire ad entrare sul mercato al momento giusto. Io non ho mai operato col future però seguo con estremo interesse il thread sul fib da diverso tempo e noto che, anche per molti specialisti, il punto di entrata non è mai semplice. Probabilmente entrando ed uscendo più volte sul mercato, magari anche nello stesso giorno, si rischia di più, a volte i segnali sono contraddittori; con le opzioni magari sono sufficienti solo un paio di entrate in tutto il mese, e quindi si possono cercare punti veramente forti di supporto o resistenza, però mi rimane questo forte dubbio. E se fior fior di specialisti a volte toppano l’entrata, ho il timore che per me siano dolori…
Ecco il motivo di fondo che mi ha avvicinato allo short strangle, entrando in contemporanea call e put sono completamente neutro rispetto all’andamento del mercato, eliminando in questo modo una variabile che, almeno per i momento, temo di non essere ancora in grado di gestire in modo ottimale. Per cui, pur condividendo completamente in linea teorica le tue considerazioni sulla flessibilità delle varie strategie, mi rimane qualche perplessità operativa.
D’altronde tu stessa, in una delle pagine precedenti di questo stesso thread, rispondendo a te stessa facevi più o meno le stesse mie obiezioni:
carissima cip tu fai un errore operativo concettuale di fondo... il long straddle (o short) per definizione é una figura che va completata immediatamente con l'acquisto (o vendita) in contemporanea di call e put di pari strike...se cerchi di fare la furba (come fai te) ed anticipare il mercato ... non è piu un long straddle strategico ragionato a tavolino..ma semplicemente un long straddle che ti è andato eventualmente di c...o!!!!!
..e se invece il mercato virasse tendenza di colpo e cominciasse a salire come un pazzo???... rimarresti nelle canne con la tua put che non sarebbe adeguatamente coperta dalla call..od in alternativa saresti obbligato a comprare la call di corsa.. e senz'altro ad un prezzo decisamente superiore se non doppio a quello che avresti potuto pagare se invece la tua brava call l'avresti presa contemporaneamente alla put..... e forse non converebbe piu!"
Scusami, ma sto cercando di fare l’avvocato del diavolo:
tu ritieni che in settimana si faranno nuovi minimi e a quel punto comprerai una call aspettandoti il rimbalzo del mercato e lì completerai la figura del long straddle. Perfetto, nulla da eccepire, ma cosa succede se per caso, una volta comprata la call, il mercato sale un po’, ma poco dopo ricrolla e più forte di prima? Userai delle tecniche di copertura oppure venderai in stop loss?
In altri termini: niente da obiettare sull’utilizzo delle strategie più disparate per salvaguardare un guadagno sicuro, ma cosa si deve fare se l’entrata sulla prima opzione è stata sbagliata?
Facciamo un esempio concreto:
supponiamo che ad es tra lunedì e martedì il mib30 scenda a 30300, la call 30500 giugno varrà circa 600 e supponiamo che nei due giorni successivi risalga a 30800. A questo punto il gioco è fatto: la call 31000 varrà lei adesso circa 600, per cui avendo comprato prima la call 30500, vendendo ad es ora la call 31000 ci si assicura 500 punti sicuri oltre 31000 e le spalle coperte (solo gli spiccioli delle commissioni sotto quota 30500).
Ma che succede se dopo i primi due giorni il mib30 invece di risalire a quota 30800 scende ancora a 29800?
Magari una short put 30000 che, visti i prezzi attuali, potrebbe valere 1000, ma poi se il mercato scende ancora?
In conclusione cara Squirrel, qual è la strategia da adottare se sbagli la prima mossa?
Ciao! E buon inizio di settimana a te e a tutti gli appassionati del forum!
fibo76
Forumer attivo
Interessanti post quelli di robiwwod e di El Bandolero....
comincerei con il secondo: non ho ancora l'esperienza per poter giudicare la tua posizione, ma alcune riflessioni domenicali mi farebbero propendere per una chiusura di tutte le posizioni (o per lo meno di quelle non coperte) appena hai un gain decente (per me i circa 3000 euro avrebbero giustificato una chiusura). Lo dico perchè riflettendo appunto anche sullo short strangle che ho aperto (-2c32000 -2p30000) mi ponevo il classico problema del meglio la gallina domani o l'uovo oggi? Come ho già detto venerdì ad un certo punto avrei potuto chiudere l'operazione portando a casa 300 euro. Se dovesse succedere anche oggi chiudo tutto e mi riposiziono su uno spread più tranquillo. Il tallone d'Achille dello short strangle è doversi ricoprire e rischiare di farlo male... e qui arrivano le riflessioni di Robiwood... perchè in effetti se io evito di vendere contemporaneamente e tento di vendere le call su una forte resistenza e poi aspettare il primo buon supporto per vendere le put comincio già in guadagno la mia tattica... si, qualcuno obietterà subito: "Ciccio, se sei sono così bravo a vendere sulle resistenze e comprare sui supporti ti conviene farlo direttamente con il FIB e in qualche mese raddoppi il tuo capitale". In realtà se lo fai con il FIB e la resistenza viene violata ti porti a casa subito un bel stop loss, con le opzioni se vendi le put con strike 2000 punti sotto con il FIB ad un prezzo più alto di quando hai venduto le call con strike 2000 punti sopra porti subito a casa un minor incasso che recuperi probabilmente nel giro di qualche giorno se il FIB rimane nel range del tuo short strangle ed in più hai la possibilità di ritentare l'operazione nel momento in cui chiudi la tattica... spero di essermi spiegato bene, oggi comunque vi aggiorno sull'evolversi della mia posizione...
comincerei con il secondo: non ho ancora l'esperienza per poter giudicare la tua posizione, ma alcune riflessioni domenicali mi farebbero propendere per una chiusura di tutte le posizioni (o per lo meno di quelle non coperte) appena hai un gain decente (per me i circa 3000 euro avrebbero giustificato una chiusura). Lo dico perchè riflettendo appunto anche sullo short strangle che ho aperto (-2c32000 -2p30000) mi ponevo il classico problema del meglio la gallina domani o l'uovo oggi? Come ho già detto venerdì ad un certo punto avrei potuto chiudere l'operazione portando a casa 300 euro. Se dovesse succedere anche oggi chiudo tutto e mi riposiziono su uno spread più tranquillo. Il tallone d'Achille dello short strangle è doversi ricoprire e rischiare di farlo male... e qui arrivano le riflessioni di Robiwood... perchè in effetti se io evito di vendere contemporaneamente e tento di vendere le call su una forte resistenza e poi aspettare il primo buon supporto per vendere le put comincio già in guadagno la mia tattica... si, qualcuno obietterà subito: "Ciccio, se sei sono così bravo a vendere sulle resistenze e comprare sui supporti ti conviene farlo direttamente con il FIB e in qualche mese raddoppi il tuo capitale". In realtà se lo fai con il FIB e la resistenza viene violata ti porti a casa subito un bel stop loss, con le opzioni se vendi le put con strike 2000 punti sotto con il FIB ad un prezzo più alto di quando hai venduto le call con strike 2000 punti sopra porti subito a casa un minor incasso che recuperi probabilmente nel giro di qualche giorno se il FIB rimane nel range del tuo short strangle ed in più hai la possibilità di ritentare l'operazione nel momento in cui chiudi la tattica... spero di essermi spiegato bene, oggi comunque vi aggiorno sull'evolversi della mia posizione...
x robiwood
grazie per i suggerimenti
ho iniziato a fare quello che dici tu qualche mese fa e ho letto anche quando usare le diverse strategie teoriche con le opzioni.
Credo che sarebbe interessante conoscere come porre rimedio a delle operazioni impostate male.
Le persone che scrivono in questa sezione avranno avuto qualche problema.
Sapere come ne sono usciti potrebbe aiutare molti a non fare gli stessi errori o almeno sapere cosa hanno fatto persone con buona esperienza
buona giornata
grazie per i suggerimenti
ho iniziato a fare quello che dici tu qualche mese fa e ho letto anche quando usare le diverse strategie teoriche con le opzioni.
Credo che sarebbe interessante conoscere come porre rimedio a delle operazioni impostate male.
Le persone che scrivono in questa sezione avranno avuto qualche problema.
Sapere come ne sono usciti potrebbe aiutare molti a non fare gli stessi errori o almeno sapere cosa hanno fatto persone con buona esperienza
buona giornata
deltazero
Forumer storico
ho 1 min a disposizione eventualmente integro poi
x robinwood
fra un po tempo ti renderai conto che le cosidette 22 figure classiche in realtà sono solo 4 ,con 4 curve-tipo caratteristiche e Cip (brava) le adatta in modo dinamico(non contestuale) allo scenario che lei vede
x bandolero(renzo?)
le call 34500/35000/36000 /06 in realtà 35/35,5/36.5 se le rettifichi
non ti coprono granchè
x fibo76
sulla chiusura della position
non sono d'accordo con te,scrivo stasera
xyurj
"x deltazero
se hai tempo e voglia puoi spiegarmi
1)cosa studiare?
2)dove studiarlo? (libri? dispense? qualche corso?)
ritengo che esempi di operazioni reali portate avanti da persone esperte come quelle che scrivono su questo forum siano molto interessanti.
Anche se sarebbe ancora più interessante seguire qualche operazione nata male sulla quale bisogna intervenire.
Forse a voi capita poche volte di sbagliare ma se volete qualche esempio lo propongo io"
sicuramente HUll,anche se essendo una traduzione di un testo americano si porta dietro un errore di impostazione(poi lo spiegherò)
Rossetti
Pianca
Sartorelli e Tasca no
in internet trovi di tutto di più("ho iniziato a fare quello che dici tu qualche mese fa e ho letto anche quando usare le diverse strategie teoriche con le opzioni.")
da queste parole ritengo tu abbia visto la tabella di finanzafacile,1 anno fa c'erano un paio di errori ,stasera controllo se ci sono ancora
ciao marco
ps a chi serve il simulatore mandi una email a [email protected]
x robinwood
fra un po tempo ti renderai conto che le cosidette 22 figure classiche in realtà sono solo 4 ,con 4 curve-tipo caratteristiche e Cip (brava) le adatta in modo dinamico(non contestuale) allo scenario che lei vede
x bandolero(renzo?)
le call 34500/35000/36000 /06 in realtà 35/35,5/36.5 se le rettifichi
non ti coprono granchè
x fibo76
sulla chiusura della position
non sono d'accordo con te,scrivo stasera
xyurj
"x deltazero
se hai tempo e voglia puoi spiegarmi
1)cosa studiare?
2)dove studiarlo? (libri? dispense? qualche corso?)
ritengo che esempi di operazioni reali portate avanti da persone esperte come quelle che scrivono su questo forum siano molto interessanti.
Anche se sarebbe ancora più interessante seguire qualche operazione nata male sulla quale bisogna intervenire.
Forse a voi capita poche volte di sbagliare ma se volete qualche esempio lo propongo io"
sicuramente HUll,anche se essendo una traduzione di un testo americano si porta dietro un errore di impostazione(poi lo spiegherò)
Rossetti
Pianca
Sartorelli e Tasca no
in internet trovi di tutto di più("ho iniziato a fare quello che dici tu qualche mese fa e ho letto anche quando usare le diverse strategie teoriche con le opzioni.")
da queste parole ritengo tu abbia visto la tabella di finanzafacile,1 anno fa c'erano un paio di errori ,stasera controllo se ci sono ancora
ciao marco
ps a chi serve il simulatore mandi una email a [email protected]