In data 2002-05-13 15:11, fibo76 scrive:
X deltazero
Credo di aver capito perchè non sei d'accordo con me sul chiudere la mia posizione... in effetti mi sono espresso male... quindi provo a rimediare... credo che sia conveniente chiudere la mia posizione anche con un piccolo gain se siamo in prossimità di uno dei due strike piuttosto di dover rischiare di coprirmi... cioè se adesso a fine giornata andiamo verso i 30.000 mi conviene chiudere la posizione e riaprirne un'altra tipo - 2 put 28500 - 2 call 31500.
Tengo anche conto del fatto che per questa operazione mi stanno chiedendo 8.000 euro circa di margini e che se la chiudessi adesso avrei un gain lordo di 405 euro tolti 52 euro per le commissioni me ne resterebbero 353 che sono comunque sempre un 4% in poco meno di una settimana. A fare il 4% alla settimana anche solo per 40 settimane a livello annuale non che ci sia molto da lamentarsi... ovviamente se invece chiudiamo sopra i 30.500/30.600 non la chiudo... sarei inutilmente precipitoso...
avevo capito il senso ed è proprio su quello che non sono d'accordo
correggimi se sbaglio:
non fai analisi tecnica
non guardi supporti e resistenze
la bassa volatilità implicita non è per te un problema
conti su un metodo /sistema molto semplice:
calibrare una ampiezza di spread (3000 pt)e sposti lo shortstrangle ,inseguendo l'indice quando questo si trova su una delle 2 basi,contando sul fattore tempo per gainare
se quanto soptra è in sostanza quello che fai,di una cosa sono certo:
alla lunga il risultato è 0(considerando nessuna spesa di commissione)
perchè nel mercato delle opt a fronte di una opportunità c'è un rischio,e la relazione è tale da non permettere arbitraggi
solo se riesci a inserire nella tua strategia input di analisi validi puoi guadagnare,e in questo caso solo le opt permettono di creare il profilo reward-risk confacente a dette analisi
faccio un esempio per chiarire col fib
sistema deltazero:
tutte le mattine all'orario x osservo il prezzo del fib 1/2 ora prima ,se era + alto vendo se + basso compro
take profit 300 pt
stop loss 100 pt
è evidente che non avendo apportato nulla rispetto al mero calcolo probabilistico,alla lunga sicuramente il risultato è 0
quanto sopra analogamente a questo
tornando al discorso chiusura per bandolero,non sono d'accordo perchè non ci ha detto le ragioni(scenario) che gli hanno fatto aprire la position 1 settimana fa con tempo residuo 2 settimane e su diverse basi, con struttura non simmetrica e copertura con parecchi acquisti su giugno mi fanno pensare a :
1) idea precisa sulla scadenza tecnica di maggio
2)salvare il dsalvabile di una precedente position
fra le 2 c'è + del doppio,e magari la ragione è una 3
ciao marco
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: deltazero il 2002-05-13 23:12 ]</font>
Mio padre è il classico cassettista di azioni liquide del mib30 (enel, telecom, eni, etc. etc.). Vorrei proporgli di fare una bella strategia di vendita di call otm (coperte dalle sue azioni) e farle portare a scadenza. La mia opinione è infatti questa:
