robiwood
Nuovo forumer
Per bj
Oltre al sito di finanzafacile prova anche questo:
http://www.mrprofit.it/Opzioni01.html
e successivi
Oltre al sito di finanzafacile prova anche questo:
http://www.mrprofit.it/Opzioni01.html
e successivi
Strumenti finanziari avanzati e fib Strategie con mibo e option. Alcune operazioni fattibili.
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
grazie robinwood
nei siti che hai citato si trova tutta la pappardella cui mi accingevo a scrivere indi mi risparmio di fare . LE cosa che si trovano li sono quello che intendevo dire e sono pure scritte decentemente.
ciao
nei siti che hai citato si trova tutta la pappardella cui mi accingevo a scrivere indi mi risparmio di fare . LE cosa che si trovano li sono quello che intendevo dire e sono pure scritte decentemente.
ciao
maxma
Nuovo forumer
Salve a tutti, complimenti per l'ottimo post.
Vorrei fare una domanda, e cioè:
se acquisto un call 33000 diciamo a 224, e vendo un call 32000 a 510, stessa scadenza, cosa succede in base al comportamento dell'indice a scadenza.
Prima ipotesi, indice a 31000: valore delle due opzioni = 0, risultato dell'operazione guadagno dato dalla differenza del premio incassato con il premio pagato, quindi 510-224 * 2.5= 715.
Seconda ipotesi, indice a 35000: valore presumibile delle due opzioni C32000 = 3000 e C33000 = 2000, ed è qui che mi perdo.
Le due opzioni si compensano, oppure si deve fare il calcolo aritmetico del loro valore, e devo pagare 3000-2000 = 1000 * 2.5 = 2500.
Ringrazio chi mi vorrà rispondere, e mi scuso con gli esperti, se ho fatto una domanda stupida.
Saluti reif
Vorrei fare una domanda, e cioè:
se acquisto un call 33000 diciamo a 224, e vendo un call 32000 a 510, stessa scadenza, cosa succede in base al comportamento dell'indice a scadenza.
Prima ipotesi, indice a 31000: valore delle due opzioni = 0, risultato dell'operazione guadagno dato dalla differenza del premio incassato con il premio pagato, quindi 510-224 * 2.5= 715.
Seconda ipotesi, indice a 35000: valore presumibile delle due opzioni C32000 = 3000 e C33000 = 2000, ed è qui che mi perdo.
Le due opzioni si compensano, oppure si deve fare il calcolo aritmetico del loro valore, e devo pagare 3000-2000 = 1000 * 2.5 = 2500.
Ringrazio chi mi vorrà rispondere, e mi scuso con gli esperti, se ho fatto una domanda stupida.
Saluti reif
deltazero
Forumer storico
Vediamo se riesco prendere 2 piccioni con 1 fava:
devo una risposta a Geronimo e mi è stato chiesto di chiarire meglio questo:
piccolo consiglio:cerca di avere un rapporto fra acquisti e vendite su call e su put distintamente:
pari a 1 con vola fra 25 e 35
superiore a 1 con vola inferiore a 25
inferiore a 1 con vola superiore a 35
avere solo vendite prima o poi si paga
quanto segue contiene delle approssimazioni dovute al fatto che non ho il tempo materiale di finire un altro post che darebbe tutti i vari confini
ammettiamo che una analisi mi dica che il mib30(31000) starà in range
decido quindi di “vendere tempo”(espressione non esatta,ma comprensibile )
quali e quante sono le strategie che mi consentono di vendere tempo?
Teoricamente sono infinite,ma sono riconducibili a 4 gruppi
a)short opt
a questo gruppo sono riconducibili:
short straddle(anche con copertura dinamica di fib)
short put
short call
short strangle(anche con copertura dinamica di fib)
negli es che seguono considero solo le call,ma il discorso è identico sulle put sia contestualmente che non(se contestualmente la struttura è simmetrica)
b)rapporto 1 a 1 fra acquisti e vendite
a questo gruppo sono riconducibili:
calendar spread:
es +1c33 09 –1c33 07 et simili
diagonal spread:
attenzione quanto segue non è un errore di battitura
1)+1c34 07 –1 c31 09 et simili
2)-1 c31 07 +1 c34 09 et simili
vertical spread:
1)-1 c31 07 + 1 c33 07 et simili
2)-1 c32 07 +1 c33 07 et simili
c)1 vendita 2 acquisti
1)–1c31 07 + 2c34 09 et simili
ma anche
2)-1c31 08 +2 c34 08 et simili
e
3)-1c31 09 +2 c34 07 et simili
d)2 vendite 1acquisto
1)+1 c31 08 –2 c34 08 et simili
2) +1 c31 07 –2 c34 09 et simili
3) +1 c31 09 –2 c34 07 et simili
grazie a c)1) è dimostrabile che la vola implicita non può scendere sotto certi valori (sotto a questi livelli soglia la strategia c)1) assumerebbe rischio 0) appare quindi evidente che in vola bassa la strategia per vendere tempo + conveniente rispetto alla discriminante vola implicita è la C)1) et simili
grazie a d)2) è dimostrabile che la vola implicita non può salire oltre certi valori(sopra questi livelli soglia la strategia d)2) assumerebbe rischio 0) appare quindi evidente come in vola alta la strategia per vendere tempo + conveniente rispetto alla discriminante vola implicita è la d)2) et simili
ciao marco
devo una risposta a Geronimo e mi è stato chiesto di chiarire meglio questo:
piccolo consiglio:cerca di avere un rapporto fra acquisti e vendite su call e su put distintamente:
pari a 1 con vola fra 25 e 35
superiore a 1 con vola inferiore a 25
inferiore a 1 con vola superiore a 35
avere solo vendite prima o poi si paga
quanto segue contiene delle approssimazioni dovute al fatto che non ho il tempo materiale di finire un altro post che darebbe tutti i vari confini
ammettiamo che una analisi mi dica che il mib30(31000) starà in range
decido quindi di “vendere tempo”(espressione non esatta,ma comprensibile )
quali e quante sono le strategie che mi consentono di vendere tempo?
Teoricamente sono infinite,ma sono riconducibili a 4 gruppi
a)short opt
a questo gruppo sono riconducibili:
short straddle(anche con copertura dinamica di fib)
short put
short call
short strangle(anche con copertura dinamica di fib)
negli es che seguono considero solo le call,ma il discorso è identico sulle put sia contestualmente che non(se contestualmente la struttura è simmetrica)
b)rapporto 1 a 1 fra acquisti e vendite
a questo gruppo sono riconducibili:
calendar spread:
es +1c33 09 –1c33 07 et simili
diagonal spread:
attenzione quanto segue non è un errore di battitura
1)+1c34 07 –1 c31 09 et simili
2)-1 c31 07 +1 c34 09 et simili
vertical spread:
1)-1 c31 07 + 1 c33 07 et simili
2)-1 c32 07 +1 c33 07 et simili
c)1 vendita 2 acquisti
1)–1c31 07 + 2c34 09 et simili
ma anche
2)-1c31 08 +2 c34 08 et simili
e
3)-1c31 09 +2 c34 07 et simili
d)2 vendite 1acquisto
1)+1 c31 08 –2 c34 08 et simili
2) +1 c31 07 –2 c34 09 et simili
3) +1 c31 09 –2 c34 07 et simili
grazie a c)1) è dimostrabile che la vola implicita non può scendere sotto certi valori (sotto a questi livelli soglia la strategia c)1) assumerebbe rischio 0) appare quindi evidente che in vola bassa la strategia per vendere tempo + conveniente rispetto alla discriminante vola implicita è la C)1) et simili
grazie a d)2) è dimostrabile che la vola implicita non può salire oltre certi valori(sopra questi livelli soglia la strategia d)2) assumerebbe rischio 0) appare quindi evidente come in vola alta la strategia per vendere tempo + conveniente rispetto alla discriminante vola implicita è la d)2) et simili
ciao marco
FrancescoC
Nuovo forumer
Marco, mi sembrano ottimi esempi. Cercherò di analizzarli con calma per capirli a fondo e poi effettuare qualche simulazione.
Grazie,
Grazie,
alessia70
Nuovo forumer
scusate se torno a porre domande.
quale differenza c'è fra uno spread verticale fatto con le call o con le put?
se non sbaglio comprare una call 31000 e vendere una call 32000 corrisponde a comprare put 31000 e vendere put 32000
a parte la diversa marginazione qual conviene di+?
mi potete fare un esempio su giugno o luglio?
grazie anticipatamente
quale differenza c'è fra uno spread verticale fatto con le call o con le put?
se non sbaglio comprare una call 31000 e vendere una call 32000 corrisponde a comprare put 31000 e vendere put 32000
a parte la diversa marginazione qual conviene di+?
mi potete fare un esempio su giugno o luglio?
grazie anticipatamente
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