Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

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Situazione al 26.06.13.....ore...23.10........................pos.op.progr.
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1) FINE PROVA t.s. Mario:.
.................Flat a 15.400.(27/06/13)......resta Flat fino alle 13.15 del 04/07.......0.......(-2.435)
.................Risultati in prova..Oggi:.+1.372.....Progr. dal 11/12/12..+2.356.........
2) t.s. Incro:....Short da 16.980 (06/06/13)(-100 r.o.)....................................-1...........(-29)
3) IN PROVA..t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 977......................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12......-296..........................-.......(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. N. e G.:....(opera dallle 10.00 alle 17.15 e viceversa)..-.......(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 15.345 Short da 15.445......domani va Flat alle 10.00...
................................attendere le 10.00 di domani per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova.....Oggi:......-13..Progr. dal 20/08/12......-274..........................
..4g:.Giorno......Flat..................................................domani resta Flat...............
...............................attendere le 17.15 di domani per il prossimo segnale................................
..Risultati in prova.....Oggi:....-----..Progr. dal 20/08/12......-807..........................
5)IN PROVAt.s.E.F./Gast.:.Short da 17.120(31/05)(-100 r.o.)rev.Long:attendere.-..(------)
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 20/08/12....-1.147...........................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 15.380.Flat a 15.445.Risultati in prova:
...Oggi:..-73..Progr. dal 22/10..+2.714..Liv. per domani:..R.15.465..S.15.375.-.......(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................-1
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Operazioni mese:....01 Giugno - 30 Giugno 2013:.................................................
2...06/06/13.(+1.215x1)-8e.comm.=.+1.207.................................................. ..........................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
27/06/13 Capitale attuale...7.203,60e. ..-10.296,40e. (-58,84%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

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Situazione margini alla chiusura di giovedì 27/06/13 (15.420):
t.s. 2 ...+1.460-8 comm.=..+1.452,00 e.
...........+ capitale attuale..+7.203,60 e.
tot. capitale potenziale:....+8.655,60 e.x 80%=..6.924,48 e.
margini x 1 mini:...1.731,50 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.463,00 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.194,50 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...6.926,00 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo
Il segnale è lontano, e l'indice deve salire nei prossimi giorni di piu' di 1.000 pp. per dare un segnale, nella prossima settimana, che potra' essere per ora solo Long.
Ricordo che sono passati piu' di 2 mesi che Regolo TX è rimasto Flat.

t.s. 4g e 4n
In base a quanto si puo' vedere dal grafico inserito oggi al msg. n.5, e relativo all'ultimo anno, il max statistico del giorno SI E' SPOSTATO ALLE 14.31 mentre il MINIMO RESTA ANCORA ALLE 10.01.
Visto che alla fine della settimana prossima cambierò le regole della costruzione del grafico, applicando il mio personale metodo derivato dal TUTTO +10 dei dati GIORNALIERI.
Il grafico passerà quindi da media di tutti i gioni, a MEDIA DEI: (dati 2012+dati 2013) + (dati solo 2013), onde tener maggior conto del comportamento piu' recente dell'indice (anzi del future).
Per questo per semplicità non si procede a cambiamenti nell'applicazione dei segnali 4g e 4n per questa settimana.

Capitale complessivo t.s. Arlecchino
Dopo piu' di 6 mesi con 1 solo contratto, torniamo ad operare con 2 contratti. E' stata dura, ma un primo obiettivo è stato raggiunto.

Note:
Comprato nuovo pc, per ora lavoro ancora in modalità compatibilità, ma i prossimi file nuovi verranno generati con excel 2010.

 

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t.s. 5
Livello reverse LONG per oggi: 15.725 (Gastone)
Per la cronaca Ed. Finanziaria, che ieri è passato Long ha il suo reverse Short a 15.220.
Buona giornata a tutti!

 

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A 13 mesi esatti dal lancio del t.s. Arlecchino, io sono ancora qui,
fallimenti non c'è ne sono stati, ma un grossa perdita nei primi mesi. Si puo' e si deve andare avanti!
Vediamo come ogni fine mese il dettaglio delle operazioni già concluse (sia quelle in prova che quelle in contributo al sistema Arlecchino), divise per singolo t.s.,
dal 01/06/12 al 30/06/13: (13 mesi)
ts 1 -2.435 +2.356 =............................-79
ts 2 -2.164 +2.135 =............................-29
ts 3 -2.540-934+638 =.....................-2.836
ts 4 -1.201+(-323+31)+(-690-117) = .-2.300
ts 5 +1.546 -2.693 =........................-1.147
ts 6 +97-4.073+1.279+1.517. =..........-1.180
tot. potenziali:.................... = ........-7.571
un -43,26% in meno del capitale iniziale di 17.500e., ma cmq meglio del
-58,84% certificato ogni giorno a fine tabellina, dovuto alle inibizioni di 5 dei 6 ts iniziali, e dipeso come già detto nel passato:
- dalla prematura scelta dei ts senza sufficenti prove,
- dalla cattiva gestione dell'ingresso e della fuoriuscita dai singoli ts,
- dalla scelta del capitale iniziale 3.500e. non adeguata, ed ora passato piu' opportunamente a 4.000e x ctr.

Ma passiamo all'andamento dei 6 ts con operazioni già chiuse,
da inizio anno, ovvero dal 01/01/13 al 30/06/13:
ts 1 ............................=..+2.356
ts 2 ............................=..+2.135
ts 3 ............................=.....+638
ts 4 (4n +31) (4g -117)...=......-86
ts 5 ............................=...-2.693
ts 6 ............................=..+1.517
tot. op. già chuse:.........=..+3.867
un +19,34% in piu' (in 6 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000e.
Ma contiamo anche le operazioni in essere e ancora non terminate:
ts 1 Flat............= .........0
ts 2 +1.735-100-8= +1.627
ts 5 +1.875-100-8= +1.767 (tutte potenziali e nette di comm.),
che aggiunti ai +3.867 fa +7.261e.
un +36,31% in piu' (in 6 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000 e.
Divisione tra le due terne (Multiday/Semiintra) abbiamo:
dal 01/06/12 al 30/06/13:
ts 1-2-3 -2.944 (multiday)
ts 4-5-6 -4.627 (semiintra)
dal 01/01/13 al 30/06/13:
ts 1-2-3 +5.129 (multiday)
ts 4-5-6 -1.262 (semiintra)

Ora l'idea sarebbe, visto anche l'approssimarsi dell'entrata in vigore della tobin tax sul fib dal 01/10/13, ed i risultati pregressi, di continuare Arlecchino così come fino al 31/12/13, dedicandosi al miglioramento dei soli ts 1-2-3 (ma per ora occorre modificare subito la strategia del ts doppio il 4n e 4g, visto il cattivo andamento passato e recente), che confluirebbero nel nuovo Arlecchino che ripartirebbe da un nuovo capitale iniziale, piu' opportunamente dal 01/01 del nuovo anno 2014, forse con una 4a strategia IL CONTROTREND (con uno studio delle distanze delle m.m. dal prezzo), e forse su piu' indici e strumenti.
.
Si va avanti così!
Qui la situazione al 31.05.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-128.html#post3510512
Qui la situazione al 31.07.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-143.html#post3591301

 

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ts 4n e ts 4g

Si prosegue nei cambiamenti al sistema Giorno e Notte.
Noto con piacere che l'ideatore del vecchio 3d, nato dalle idee del maestro Surcontre, ovvero Always HC, ha proseguito lo sviluppo del sistema con l'utilizzo del trascinamento americano, mi dicono che ha avuto anche un certo successo mettendo i segnali del sistema da lui ideato, su un blog che pero' non cito, visto che è a pagamento. Sono contento per lui, visto che è stato il primo a tirar fuori l'idea in questa sezione del Forum di Investire Oggi e quindi merita il successo personale che ha.
Il 3d Giorno e Notte è stato tra l'altro il primo esempio (o meglio il primo a cui ho assistito), di costruzione cooperativa di un trading system, cui hanno partecipato persone veramente in gamba, e a tutt'oggi è un'utile esempio di costruzione di ts semplici partendo da idee semplici (quindi forse anche piu' durature negli anni). Il 3d infatti parla di casi pratici, non lunghe discussioni sul nulla come va di moda ora. A chi ha tempo e non l'avesse già fatto, ne consiglio la lettura, anche se un po lunga. Si trova nelle pagine successive alla prima di questa sezione. segue

 

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segue ts 4n e ts 4g

Ora dopo aver sfatato, la diceria che il fib la Notte sale ed il giorno scende, ed aver dimostrato l'opposto per lo meno negli ultimi 12 mesi, proviamo a sfatare anche le dicerie sugli orari. Dopo aver adottato dal 19/12/12 gli orari 10.00 (minimo statistico del giorno) e 17.15 (massimo statistico del giorno), con successo solo iniziale (e forse erano veramente pochi i dati scansionati), mi accorgo che c'è qualcosa che ancora non va, e dopo aver atteso il giro della lancetta (1 anno esatto è passato da quando ho iniziato ad accumulare i dati a 1 min., ed abbiamo trascorso quindi tutte le 4 stagioni), mi accingo a riottimizzare (verbo che sottende molte accezioni negative, me ne rendo conto) gli orari. In base a quanto si puo' vedere nel grafico inserito oggi al msg n. 5, utilizzando il mio metodo Tutto + 10, qui nella versione Tutto + ultimo anno diviso 2.
Tre considerazioni importanti:
- L'andamento del ciclo giornaliero è molto piu' frastagliato di quanto inizialmente non sembrasse. (per gli amanti dell'analisi tecnica, possiamo dire che si notano 2 doppi massimi alle 9.08-9.29 e alle 14.31-15.30 con obiettivi rispettivamente alle 12.10 e 16.57).
- Non è vero che la notte salga, ma neanche l'affermazione reciproca, alla quale avevo prestato fede, ovveroche la notte invece scenda. In realtà l'apertura sembra molto vicina alla chiusura del giorno precedente (solo 2 pp. indice in piu').
- I punti ottenibili misurati nella distanza tra la media dei massimi e quella dei minimi giornalieri è molto piu' contenuta di quanto poteva sembrare tempo fa. Sono esattamente 14,20 pp. a salire e 14,20 a scendere, toglieteci commissioni e slippage, e vi rendete conto almeno per il contratto mini non varrebbe neanche la pena.

 

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segue ts 4n e ts 4g

Detto questo si prosegue nella sperimentazione, utilizzando i nuovi orari. In dettaglio:
Si entra Long alle 12.15
Si reversa Short alle 15.30 mantenendo la posizione fino alle 12.15 del giorno successivo.
Nota 1: L'ingresso preciso del Long sarebbe alle 12.10, ma si adotta le 12.15 per semplicità e per facilità nel reperimento dei dati, anche per fare altre prove su periodi piu' lunghi.
Nota 2: Si adotta ancora una volta la condizione: si opera solo se quella immediatamente precedente ha avuto esito negativo. Condizione che si è dimostrata cmq piu' performante, meno rischiosa, e meno costosa in termine di commissioni, della condizione SEMPRE, nelle operazioni del ts4 da inizio 2013.
Nota 3: Gli orari suddetti (12.15 e 15.30), non mi consentono di essere davanti a un monitor. Per cui non seguiro' in 1a persona questa nuova versione, ma mi limiterò a registrare le operazioni a soli fini statistici.

 

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segue ts 4n e ts 4g


Per quanto attiene l'operatività di domani:
ts 4n E' Long dalle 17.15 di venerdì (da 15.335) e:
a. flatterà la posizione alle 12.15 (anzichè alle 10.00).
b. entrerà di nuovo Short alle 15.30 se il fut. al suo valore di uscita delle 12.15, segnerà meno di 15.305 (dato delle 15.30 di venerdì 28/06).
ts 4g Domani Lunedì 01/07 NON OPERA in quanto il suo rendimento di venerdì 28/06 è stato positivo, 15.305 (15.30) - 15.300 (12.15) = +5

 

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Situazione al 30.06.13.....ore...22.30........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:..Flat a 15.400.(27/06/13).resta Flat fino alle 13.15 del 04/07.0.......(-2.435)
2) t.s. Incro:....Short da 16.980 (06/06/13)(-100 r.o.)...................................-1............(-29)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 674.................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12......-296..........................-.......(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. N. e G.:....(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)..-.......(-1.201)
..4n:..Notte...Flat a 15.455 Short da 15.335......domani va Flat alle 12.15 e...
........ e va' di nuovo Short se alle 12.15 il future è maggiore di 15.300..............
..Risultati in prova.....Oggi:......-18..Progr. dal 20/08/12......-292..........................
..4g:.Giorno......Flat.................................................domani resta Flat...............
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale...............................
..Risultati in prova.....Oggi:....-----..Progr. dal 20/08/12......-807..........................
5)IN PROVAt.s.E.F./Gast.:.Short da 17.120(31/05)(-100 r.o.)rev.Long:attendere.-...(-----)
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 20/08/12....-1.147...........................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 15.465.Flat a 15.375.Risultati in prova:
...Oggi:..+82..Progr. dal 22/10..+2.796..Liv. per domani:..R.15.290..S.15.200.-.......(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................-1
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Operazioni mese:....01 Giugno - 31 Luglio 2013:................................................
2...06/06/13.(+1.215x1)-8e.comm.=.+1.207...........................................................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
30/06/13 Capitale attuale...7.203,60e. ..-10.296,40e. (-58,84%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

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Situazione margini alla chiusura di venerdì 28/06/13 (15.245):
t.s. 2 ...+1.635-8 comm.=..+1.627,00 e.
...........+ capitale attuale..+7.203,60 e.
tot. capitale potenziale:....+8.830,60 e.x 80%=..7.064,48 e.
margini x 1 mini:...1.740,97 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.481,94 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.222,91 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...6.963,88 (margini attuali sufficenti)

t.s. 3 Regolo
Il segnale è lontano, e l'indice deve salire nei prossimi giorni di piu' di 1.000 pp. per dare un segnale, non prima della fine della prossima settimana, che potra' essere per ora solo Long.
Ricordo che sono passati piu' di 2 mesi e mezzzo che Regolo TX è Flat.

t.s. 4g e 4n
In base ai msg precedenti di oggi, i 2 orari operativi divengono ora le 15.30 e le 12.15. probabilmente non potrò dare indicazione dell'eventuale ingresso Short del 4n delle 15.30. Ma cercherò di fornire la sera prima dettagli sulla condizione necessaria.

Capitale complessivo t.s. Arlecchino
Dopo piu' di 6 mesi con 1 solo contratto, torniamo ad operare con 2 contratti. E' stata dura, ma un primo obiettivo è stato raggiunto.

Note:
Comprato nuovo pc, per ora lavoro ancora in modalità compatibilità, ma i prossimi file nuovi verranno generati con excel 2010.