Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

se il TS Arlekkino gainava sicuramente avresti avuto un sacco di commenti positivi... ai limiti del lekkinaggio-adorazione...

è vero

invece la solita sfyga-da-forum ci ha messo lo zampino e... praticamente nessuno interviene...

dai... a -20mila gli si mette il nome di TS Nautilus...

cia'!!!



PS
skerzooooo...
ho notato che i trsys quando vengono pungolati si mettono a lavorare UP!...

quest'ultima non l'ho capita
Ciao Alvin, prendo spunto da uno dei rari interventi per fare qualche considerazione a mercati italiani chiusi.
Si è vero quello che dici se le cose fossero andate bene....,
sarebbe bastato iniziare qualche mese prima o qualche mese dopo.
cmq che questo t.s fosse pauperistico fatto, come il vestito di arlecchino, di idee già scartate da altri e che fosse piu' una base di partenza che non un prodotto già confezionato, lo si era detto prima.
E d'altronde se fosse stato molto vincente non lo avrei pubblicato o al massimo avrei dato solo il segnale finale.
Io ho messo a disposizione il mio materiale decennale, nella speranza di riceverne altro o nuove idee, ma a giudicare dal numero di download degli allegati ai primi post (una decina x ciascuno), non sembra interessare tranne che a Federico e Zazen, il funzionamento dei t.s., ma solo il segnale che ne esce fuori, nessuno ha voglia di lavorare, e quei pochi che l'hanno o considerano il mio lavoro troppo semplicistico, o custodiscono gelosamente i loro segreti, ma d'altronde è stata una scelta personale deliberata quella di mantenere il profilo e il livello di difficoltà molto basso (sarei stato contento anche di sentire domande del tipo cosa è un fib a cosa serve una scadenza). L'idea di partenza e' appunto quella di dimostrare, in reale con costi commissioni e capital gain al 20%, come sistemi ad alto DD, anche scarti di altri, ma a strategia volutamente così semplice così che possano durare decenni, possano sinergicamente abbassare il rischio complessivo, per mezzo di strategie molto scorrelate tra loro.
Il n° elevato di lettori silenti, credo sia dovuto oltre a persone piu' evolute che si vergognano a rendere visibile il proprio nick in ambienti così popolari, a persone come hai detto che aspettano che la performance torni in nero, oltre aggiungo io a quelli che morbosamente aspettano il fallimento del sistema e quelli che al contrario provano, tramite una lettura romanzesca e attraverso il passare tempo, trepidazione e simpatia per il povero che diventa ricco, il brutto anatroccolo che diventa cigno, con l'attesa per una riscossa.
Io non mollo,
credo che dal punto di vista lavorativo sia il punto massimo da me raggiunto, e sono straconvinto che alla fine il sistema tornerà in positivo.
ma passiamo allle considerazioni operative...

 

[tex65]

La perdita in soldoni fin quì accusata è di 3.681e.
così composta
Mariano.......-2.517
Fine Mese.......-403
Regolo tx........-514
Alta...............-305
Giorno............-198
Close Open.....+256.
1a considerazione, senza l'apporto del t.s. Mariano la perdita complessiva sarebbe stata solo 1.164e.,corrispondente al 6,65% anzichè il 21,03%.
Il n° op. consecutive in perdita è stata di solo:
Mariano........3...(vale a dire tutte quelle seguite e chiuse dal 1/6)
Fine Mese.....1...(l'unica seguita dal 1/6)
Regolo tx......1...(l'unica seguita dal 1/6)
Alta.............3...(di 15 op. eseguite)
Giorno..........4...(di 10 op. eseguite)
Close Open....1...(l'unico t.s. in positivo)

 

[claudios]

a proposito del Mariano
avevo già espresso in precedenza i dubbi relativi ad un ts ottimizzato:
funziona finchè non smette di funzionare ed a volte al di fuori del frame di ottimizzazione comincia subito a perdere
l'ottimizzazione va continuamente ripetuta ed aggiornata
e testata su finestre al di fuori del periodo di ottimizzazione (walk forward) e comunque anche su questo metodo nutro qualche dubbio

ci sono incroci di medie che perdono per anni: bisogna vedere se qualcuno ha il coraggio di seguire un ts che perde per anni...

gli incroci di medie (trend following) funzionano bene su mercati autocorrelati ed attualmente le serie con maggiore autocorrelazione sono quelle con timeframe mensili

su come "non guadagnare" con l'incrocio di medie mobili sono esperto...

 

[tex65]

Prima di risponderti Zazen finisco il discordo/bilancio.

Il mio obiettivo atteso poteva essere del 20% di rendimento semplice all'anno, corrispondente al 22,13% se composto. Tanto per iniziare con poco, e tutto sommato ci conto ancora. Per alcuni è poco, ma per me e per molti altri (chi non ha altro) sarebbe già abbastanza. E il tempo fino al 31 maggio 2013 è ancora tanto!

A causa del diverso time-frame, sarebbe piu' giusto suddividere il sistema in 2 t.s.:
1. end of day (t.s. 1-2-3), con orizzonte temporale (prima di poter esprimere un giudizio sulla bontà del metodo) di almeno 1 anno con performance minore, ma che comporti minor fatica nel seguirlo (tipo Regolo appunto);
2. semiintraday (t.s.4-5-6), con orizzonte temporale (prima di poter esprimere un giudizio sulla bontà del metodo) di almeno 3 mesi con performance migliore, maggior rendimento composto, ma piu' faticoso da seguire, necessitando la presenza davanti al pc alle 9, e dalle 17.15 alle 17.40.
Ora per semplicità e per far fronte al periodo negativo, seguiamo ancora tutti e 6, sommando le performance.

 

[tex65]

Per quanto riguarda l'architettura generale, la scorrelazione sinergica per non restare impreparati all'arrivo di nuove diverse fasi di mercato, potrebbe essere distribuita nel seguente modo:
1. strategia legata alla statistica (ricorrenza con % maggiore del 50)
2. strategia di trend following
3. strategia punti pivot (resistenze/supporti)
ci sarebbe anche la strategia del breakout (rottura minimi/massimi precedenti) che non so se inserire al 2° o al 3° caso o a se stante.
Ora di queste 3 strategie vediamo nel dettaglio come sono o possano essere inserite nel t.s.

 

[tex65]

a1. La mia intenzione è quella di spartire cio' che era stato unito in Mariano.
Creare un unico file con nome: "statistico" "stato" o "mario", in cui mettere insieme i segnali de:
- la stagionalità (secondo l'andamento annuale) aggiornando le date che anzichè 22 maggio e 15 dicembre, diventano 4 maggio e 13 ottobre.
N.B. il rendimento medio annuo degli ultimi 17 anni, che a prima vista sembra poco forse perchè bisogna operare solo 2 volte l'anno, è del 10% tra le due date, che considerando: salita e discesa diventa il 20% anno, e un po' di leva del fib (leva 5 = 100%anno) secondo me non è poco.
- le date e i segnali del fine mese (similar Tom) attuali. Rendimento attuale c.a 25% con leva 1. Andrà cmq studiato se sono corrette le date: penultimo e 4°;
- un sistema reciproco al fine mese, da utilizzare nel periodo 5°-3ultimo del mese, con la stessa liquidità del f.m. Se ne era già parlato nella discussione del thread Giorno e Notte.
- altri sistemi: settimanali; mensili o legati a particolari ricorrenti periodi annuali come e.g.il comportamento pre e post stacco dividendi.
Il tutto in unico file che genera 1 solo segnale come somma dei componenti.

 

[tex65]

a2. scegliere o un incrocio m.m. semplice tipo il 4/27 che nel lunghissimo periodo 1974-2010 ha funzionato, o quello propostomi da Zazen nei post precedenti, previo verifica dell'incidenza del maxDD nel periodo attuale 1994-2012, o solo regolo, o un supertrend, o un oscillatore (m.m.esponenziali) con una sola media, un parabolic s.a.r., o un segnale di altri senza possedere il codice, verificato in paper per qualche mese.
Oppure anche qui piu' sistemi, arlecchinando sempre di piu', che generano 1 solo segnale.
a3. Qui la scelta è piu' difficile, cercare un t.s. tipo Alta che possa funzionare su piu' giorni. Regolo Tx stesso oltre ad aver una componente trend follower, ne ha un'altra che sfrutta le fasi congestive, quindi o smontare un pezzo di regolo per ricavarne qualcosa, o utilizzare bande di Bollinger, o canale di keltner.

 

[tex65]

b4.
il t.s. 5 e 6 attualmente in uso, dallo studio dell'andamento medio del giorno (dal 2003) possono benissimo continuare ad essere utilizzati ed essere tra loro unite in un unico t.s., anche perchè operando in orari che non si intersecano, le loro equity possono venir sommate diminuendo ancora di piu' il maxDD, da verificare per chi puo' la migliorabilità della condizione: "se rendim. giorno -1 negativo", come anche se possibile sfruttare in modo diverso il calo giornaliero che avviene in due fasi, la prima dalle 9 la seconda dalle 14.30 (forse basta seguire una sola fase?, o separare in 2 short?). Chi lavora con macchine piu' veloci, e ha i dati dal 2003 potrebbe rifare il grafico andamento giornaliero con dati a 5 minuti anziche' a 15, per essere piu' precisi sull'ingresso/uscita.
b.5
quì sono in difficoltà, un trend follower puro con ordine inviato alle 9 e chiuso alle 17.30, forse qui si puo' pensare di inserire un qualcosa legato a break out, il t.s. Lena reciproco di Alta, che compra/vende al superamento di livelli % legati al valore della chiusura del giorno precedente, statisticamente dimostratisi validi nel passato.
Ho un'esperienza personale negativa sul t.s. Lena che ho utilizzato nel passato sul dax (soprattutto per non impicciarmi con gli altri ordini del t.s. Alta sul Fib) inizialmente i risultati erano buoni, ma poi ha cominciato a non funzionare piu', ancora oggi lo testo con varie diverse condizioni aggiuntive, e continua ad avere rendimenti negativi.
b6.
Mi sembra che il t.s. 4 attuale Alta, posso essere funzionale al suo scopo, a distanza di 1 anno riverificheremo l'adeguatezza delle 2 percentuali fisse dei livelli, per esempio c'era un altro livello meno profondo del livello di supporto che dava anch'esso buoni risultati.

 

[tex65]

a proposito del Mariano
avevo già espresso in precedenza i dubbi relativi ad un ts ottimizzato:
funziona finchè non smette di funzionare ed a volte al di fuori del frame di ottimizzazione comincia subito a perdere
l'ottimizzazione va continuamente ripetuta ed aggiornata
e testata su finestre al di fuori del periodo di ottimizzazione (walk forward) e comunque anche su questo metodo nutro qualche dubbio

ci sono incroci di medie che perdono per anni: bisogna vedere se qualcuno ha il coraggio di seguire un ts che perde per anni...

gli incroci di medie (trend following) funzionano bene su mercati autocorrelati ed attualmente le serie con maggiore autocorrelazione sono quelle con timeframe mensili

su come "non guadagnare" con l'incrocio di medie mobili sono esperto...

grazie Zazen,
come detto già il 4/27 o 3/28 erano stati stabilti ai tempi del comit, che tra l'altro rilevava i valori non come ultimo scambiato, ma come media giornaliera (!), e questo era stato scelto per trovare una strategia che sopravvivesse appunto nel tempo. Ora io avevo intenzione di provare l'incrocio che mi avevi proposto qualche giorno fà, vediamo se va meglio.
Pensavo di provare anche due incroci, uno che da segnale Long, l'altro segnale short con flat se contrastanti. Un altra ipotesi è quella di utilizzare una 3a m.m. solo per l'uscita dalla posizione (con flat).
cmq come detto si puo' sostituire l'incrocio con un altro indicatore di trend principale lungo, magari piu' reattivo ma che non dia troppi segnali.
ne riparliamo ma con i miei tempi, che sono sempre lenti.

 

[claudios]

grazie Zazen,
...avevo intenzione di provare l'incrocio che mi avevi proposto qualche giorno fà, vediamo se va meglio.
....

mi avevi chiesto di provare,
ed aveva l'equity leggermente migliore,
non era una proposta...

purtroppo
essendo esperto di come "non guadagnare" con ts basati solo su incroci di medie mobili
temo che non ci sia alcuna probabilità che possa funzionare meglio di quella che già usi


soffri di insonnia o l'orario è sballato?