Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Per domani è facile, vendere 1 ctr alle 9.03 per chiudere posizione ts 4n, si va flat e si attendono i livelli del ts 6.
Have a good night!

 

[tex65]

Situazione al 26.06.12 ore...11.00................................................pos. op. progr.
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1) t.s. Mario:......Short da 13.605.(25/06).(il segnale già Short dal 06/06/12)..-1........(-1.460)
2) t.s. Incro:.....Long da 13.445..(20/06)............................................................+1........(-1.460)
3) t.s.TX:...........Flat.................................................. .............................................0...........(-514)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)......................0..-18..(+463)
...4n:...Notte....Flat a 13.110......Nessun segnale per stasera......
.................................attendere le 9.00 di mercoledì per il prossimo segnale.............
....4g:.....Giorno......Flat........oggi nonopera.............................................
..................................attendere le 17.15 per il segnale per mercoledì......................
5) t.s. XXXX:..Flat..............fino a data indefinita..............................................0..........(------)
6) t.s. Alta:........Short da 13.095..Flat a .12.870..o alle 17.15.......................-1........(-644)
................................se viene toccato uno solo dei livelli, FLAT alle 17.15
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............-1
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Operazioni mese: 16-30 Giugno 2012:............................................. .....
1... 20/06/12..(-725x1)-4comm.=-729............................................... ...................................
2. .................................................. ................................. .................................................. ....
3. .................................................. .................................................. .....................................
4g. 18/06/12..(+485x1)-8comm.=+477€............20/06/12...(-290x1)-4comm.=-294...........
4g. 21/06/12....(-75x1)-8comm.=-83€................22/06/12...(-100x1)-8comm.=-108...........
4g. 25/06/12....(+485x1)-4comm.=+481........................................ .......... ...........................
4n. 22/06/12...(-85x1)-8comm.=-93€.................25/06/12.....(-50x1)-8comm.=-58.............
4n. 26/06/12...(-10x1)-8comm.=-18€...............................................................................
5................................................. .................................................. .........................................
6....18/06/12..(+230x1)-8comm.=+222€............19/06/12..(-425x1)-8comm.=-433............
6... 20/06/12...(-270x1)-8comm.= -278€............21/06/12..(+55x1)-8comm.=..+47.............
6. ..22/06/12...(+25x1)-8comm.=...+17€............25/06/12..(-335x1)-4comm.=-339.............

Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e....p.max f.giorno 22/06/12 -3.681,00 -21,03%
25/06/12 Capitale attuale 13.885,00e. ..-3.615,00e. (-20,66%)
Capital Gain da pagare il 30/06/12:..-18,40
N.B. Prox aggiornamento in giornata.

 

[claudios]

no,
4g solo parte ribasso (short) di giorno se il rendimento il giorno precedente è stato negativo

4n solo parte rialzo (long) di notte se il rendimento la notte
precedente è stato negativo

quindi

4g
vendo ad inizio giornata tutte le volte che il giorno precedente il mercato è salito (e chiudo a fine giornata, tralasciando per semplicità l'ora esatta)
4n
compro a fine giornata tutte le volte che la notte precedente il mercato è sceso (e chiudo all'apertura del mercato il giorno dopo)

è corretto?
comprende tutte le regole?
scusa ma a questo punto devo capirlo
ammesso che tu voglia divulgarne il funzionamento (sarebbe ugualmente comprensibile anche che tu non volessi)

grazie

 

[tex65]

Spiegazione per il t.s. 4n.
Il rendimento operazione 17.15 vs 9.00 di stamattina è stato di -10pp.+comm.
ma per il segnale ho preferito utilizzare quello 17,40 vs 9.00 +50pp., positivo quindi stasera non si opera. Questo perchè si è visto nel backtest che a parita' piu' o meno di performance tra l'ingresso e segnale alle 17.15 o alle 17.40 , la seconda possibilità abbassa però la volatilità della equity e la p.max di tutto il periodo. Ma:
1) per congiungere l'apertura posizione 4n con l'eventuale chiusura del sistema 4g,
2) per fare in modo di operare solo alle 17.15 (con risultato vero e non quello delle 17.39.59 difficilmente replicabile), finendo il lavoro quotidiano 25 minuti prima.

 

[tex65]

quindi

4g
vendo ad inizio giornata tutte le volte che il giorno precedente il mercato è salito (e chiudo a fine giornata, tralasciando per semplicità l'ora esatta)
4n
compro a fine giornata tutte le volte che la notte precedente il mercato è sceso (e chiudo all'apertura del mercato il giorno dopo)

è corretto?
comprende tutte le regole?
scusa ma a questo punto devo capirlo
ammesso che tu voglia divulgarne il funzionamento (sarebbe ugualmente comprensibile anche che tu non volessi)

grazie

Si il meccanismo tuo ultimo è corretto,
Per l'utilizzo degli orari fai riferimento al mio post precedente
nei file allegati al msg 5 ci sono le prove effettuate. Riferimento ad altre prove: influenza notte sul giorno e viceversa ricordo erano state fatte anche nel 3d giorno e notte di alwayshc.

 

[tex65]

grazie 1000
(poi cancello tutto e ti ripulisco il thread)

il 3°, 4° e 5° links del messaggio 5 non mi funzionano:
"Allegato specificato non valido...."

no lascia pure, servirà anche agli altri.
Per quanto attiene agli allegati, ho dovuto spostarli in seguito alla nuova diversa numerazione dei t.s., evidentemente il copia-incolla non bastava, in serata a casa provvedo a reinserirli.
buon pranzo a tutti!

 

[tex65]

26.06.12 agg. sheep factor indicator:
asta di apertura:
fib......13.110 59 ctr (25 proponenti) volumi in calo
minifib 13.105 10 ctr ( 9 proponenti) volumi in calo
(no effetto notte)
in acquisto a 12.870 alle 17.10
fib......7 ctr
minifib 8 ctr

 

[tex65]

Inseriti al msg n. 5 i tre file mancanti che si riferiscono ai t.s. 4n e 4g.
Occhio che essendo dei file non completati, a volte nei risultati e nel costo commissioni, si possono riferire al fib grande (dove nelle formule compare x5) anzichè al mini. bye

 

[tex65]

Se non viene prima toccato 12.870 alle 17.15 chiudere posizione t.s. 6,
= acuisto 1 ctr., si passa a posizione 0. Nessuna altra operazione per oggi.

 

[tex65]

Situazione al 26.06.12 ore...17.30....................................... .........pos. op. progr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:......Short da 13.605.(25/06).(il segnale già Short dal 06/06/12)..-1........(-1.460)
2) t.s. Incro:.....Long da 13.445..(20/06)............................................................+1........(-1.460)
3) t.s.TX:...........Flat.................................................. .............................................0...........(-514)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)......................0...-18..(+463)
...4n:...Notte....Flat a 13.110......Nessun segnale per stasera......
.................................attendere le 9.00 di mercoledì per il prossimo segnale.............
....4g:.....Giorno......Flat........oggi e domani non opera.............................................
..................................attendere le 17.15 per il segnale per mercoledì......................
5) t.s. XXXX:..Flat..............fino a data indefinita..............................................0..........(------)
6) t.s. Alta:........Flat a .12.965..............................................................................0..+122.(-522)
................................se viene toccato uno solo dei livelli, FLAT alle 17.15
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-30 Giugno 2012:............................................. .....
1... 20/06/12..(-725x1)-4comm.=-729............................................... ...................................
2. .................................................. ................................. .................................................. ....
3. .................................................. .................................................. .....................................
4g. 18/06/12..(+485x1)-8comm.=+477€............20/06/12...(-290x1)-4comm.=-294...........
4g. 21/06/12....(-75x1)-8comm.=-83€................22/06/12...(-100x1)-8comm.=-108...........
4g. 25/06/12....(+485x1)-4comm.=+481........................................ .......... ...........................
4n. 22/06/12...(-85x1)-8comm.=-93€.................25/06/12.....(-50x1)-8comm.=-58.............
4n. 26/06/12...(-10x1)-8comm.=-18€.................................................. .............................
5................................................. .................................................. .........................................
6....18/06/12..(+230x1)-8comm.=+222€............19/06/12..(-425x1)-8comm.=-433............
6... 20/06/12...(-270x1)-8comm.= -278€............21/06/12..(+55x1)-8comm.=..+47.............
6. ..22/06/12...(+25x1)-8comm.=...+17€............25/06/12..(-335x1)-4comm.=-339.............
6. ..26/06/12...(+130x1)-8comm.=+122€.........................................................................

Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e....p.max f.giorno 22/06/12 -3.681,00 -21,03%
26/06/12 Capitale attuale 14.007,00e. ..-3.493,00e. (-19,96%)
Capital Gain da pagare il 30/06/12:..-18,40
N.B. Prox aggiornamento dopo cena.