Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Allora, alle 17.15 dobbiamo:
a) chiudere posizione ts 4g = acq. 1
b) chiudere posizione ts 6 = vend. 1
c) aprire posizione ts 4n = acq. 1
quindi la a) e la b) si annullano risparmiando 8 € di comm.,
ed eseguiamo solo la c) acquisto di 1 ctr, si passa da posizione complessiva
+2 a +3.

 

[tex65]

Situazione al 04.07.12 ore...17.30....................................... ..........pos. op.. progr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.......Flat......Short domani alle 13.15........................................ ........0........(-1.194)
2) t.s. Incro:.....Long da 13.445...(20/06)...........................................................+1........(-1.460)
3) t.s.TX:...........Long da 13.335...(28/06)...........................................................+1...........(-514)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:......(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)..................+1.+121(+306)
...4n:..Notte.....Long da 14.345...Flat domani alle 9.00......................
.................................attendere le 9.00 di mercoledì per il prossimo segnale..........................
....4g:..Giorno....Flat a.14.345.....domani non opera.....................................
.................................attendere le 17.15 di giovedì per il segnale per venerdì..............................
5) t.s. XXXX:....Flat...........fino a data indefinita.................................................0..........(------)
6) t.s. Alta:.........Flat a.14.345....attendere per i livelli per domani....................0...+71.(-748)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............+3
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Operazioni mese: 01-15 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. .......................................
2. .................................................. .................................. .....................................................
3. .................................................. .................................................. .....................................
4g...02/07/12.(+15x1)-8€comm.=..+7...................04/07/12.(+125x1)-4comm.=+121..
4n. .03/07/12.(+50x1)-8€comm.=+42........................................ .........................................
5................................................. .................................................. ........................................
6.....02/07/12 (+65x1)-8€comm.=+57....................03/07/12 (-60x1)-8comm.=-68............
6.....04/07/12.(+75x1)-4comm.=+71................................................................................

Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
04/07/12 Capitale attuale 13.871,60e. ..-3.628,40e. (-20,73%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento dopo cena.

 

[tex65]

Inserito al msg n°2 il file andamento medio giorno aggiornato al 30/06/12.
I punti di ingresso migliori restano le 17.15 al rialzo fino alle 9.00 del mattino seguente dove inizia lo short fino alle 17.15. Seguendo i segnali tutti i giorni sarebbero mediamente 20 + 20 pp. al giorno medi. Ma è stato dimostrato che ponendo condizioni tipo se rendim. giorno prec. neg., a parità circa di perf. diminuisce rischio p.max e volatilità dell'equity. a dopo

 

[tex65]

Situazione al 04.07.12 ore...23.30....................................... ..........pos. op.. progr.
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1) t.s. Mario:.......Flat......Short domani alle 13.15........................................ ........0........(-1.194)
2) t.s. Incro:.....Long da 13.445...(20/06)...........................................................+1........(-1.460)
3) t.s.TX:...........Long da 13.335...(28/06)...........................................................+1...........(-514)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:......(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)..................+1.......(+306)
...4n:..Notte.....Long da 14.345...Flat domani giovedì alle 9.00.............
.................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale............................
....4g:..Giorno....Flat..........domani non opera................................................
.................................attendere le 17.15 di giovedì per il segnale per venerdì........................
5) t.s. XXXX:....Flat...........fino a data indefinita..................................................0..........(------)
6) t.s. Alta:.........Flat....livelli per domani..R..14.420..S..14.170.........................0..........(-748)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............+3
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Operazioni mese: 01-15 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ......................................
2. .................................................. .................................. ....................................................
3. .................................................. .................................................. ....................................
4g...02/07/12.(+15x1)-8€comm.=..+7...................04/07/12.(+125x1)-4comm.=+121......
4n. .03/07/12.(+50x1)-8€comm.=+42...................05/07/12..................... .........................
5................................................. .................................................. .......................................
6.....02/07/12 (+65x1)-8€comm.=+57....................03/07/12 (-60x1)-8comm.=-68............
6.....04/07/12.(+75x1)-4comm.=+71............................................................................... .

Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
04/07/12 Capitale attuale 13.871,60e. ..-3.628,40e. (-20,73%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento dopo le 9.00.

 

[claudios]

.... Seguendo i segnali tutti i giorni sarebbero mediamente 20 + 20 pp. al giorno medi. Ma è stato dimostrato che ponendo condizioni tipo se rendim. giorno prec. neg., a parità circa di perf. diminuisce rischio p.max e volatilità dell'equity. a dopo

ti riferisci al 4g/n?
seguendo i segnali tutti i giorni, cioè longando tutte le sere e shortando tutte le mattine?

 

[tex65]

ti riferisci al 4g/n?
seguendo i segnali tutti i giorni, cioè longando tutte le sere e shortando tutte le mattine?

si esatto,
aumenta però il rischio sulla curva dei profitti.
ciao

 

[tex65]

Situazione al 05.07.12 ore...10.00....................................... ..........pos. op.. progr.
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1) t.s. Mario:.......Flat......Short oggi alle 13.15............................................ ........0........(-1.194)
2) t.s. Incro:.....Long da 13.445...(20/06)...........................................................+1........(-1.460)
3) t.s.TX:...........Long da 13.335...(28/06)...........................................................+1...........(-514)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:......(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)....................0..+62.(+368)
...4n:..Notte.....Flat a 14.415....nessun segnale per stasera....................
.................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale.............................
....4g:..Giorno....Flat..........oggi non opera......................................................
.................................attendere le 17.15 di giovedì per il segnale per venerdì........................
5) t.s. XXXX:....Flat...........fino a data indefinita........................................ ..........0..........(------)
6) t.s. Alta:.........Short da.14.420.......Flat a.14.170..o alle 17.15......................-1..........(-748)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............+1
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Operazioni mese: 01-15 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ......................................
2. .................................................. .................................. .................................................. ..
3. .................................................. .................................................. ....................................
4g...02/07/12.(+15x1)-8€comm.=..+7...................04/07/12.(+125x1)-4€comm.=+121......
4n. .03/07/12.(+50x1)-8€comm.=+42...................05/07/12...(+70x1)-8€comm.=+62...
5................................................. .................................................. .......................................
6.....02/07/12 (+65x1)-8€comm.=+57....................03/07/12 (-60x1)-8comm.=-68............
6.....04/07/12.(+75x1)-4comm.=+71............................................................................... .

Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
05/07/12 Capitale attuale 13.933,60e. ..-3.566,40e. (-20,38%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento in giornata.

 

[claudios]

... Seguendo i segnali tutti i giorni sarebbero mediamente 20 + 20 pp. al giorno medi....

senza commissioni e slippage?

da quando?

e nell'ultimo anno è ancora uguale?

 

[tex65]

senza commissioni e slippage?
e da quando?

Il test è stato condotto dal 2003 (da quando cioè abbiamo lo stesso orario di contrattazione attuale) fino al 30/6/12.
Per quanto riguarda l'ultimo anno basta prendere la serie dei dati giornalieri e scrivere di fianco la formula: cella ap. del giorno - cella ch. del rigo precedente e poi sommare i valori del 2012 + l'eventuale differenziale per il roll over. Nei file del msg. 5 cè già la simulazione con la condizione sempre e prove con ingressi e uscite sia alle 17.15 che alle 17.40 basta aggiungere i dati da marzo a giugno 2012.
Si esatto in un sistema come questo da pochi pp. al giorno, è importante avere basse comm., e meglio utilizzare il fib grande in quanto le comm. incidono meno.
Per lo slippage, è abbastanza facile replicare il prezzo delle 17.15 mentre piu' difficile replicare quello delle 9.00 a meno di vendere senza limite di prezzo all' apertura in asta, ma come fatto notare da Federico il tuo prezzo incide, in maniera direttamente proporzionale alla quantità del n° dei tuoi ctr, sulla formazione del prezzo stesso. Meglio vendere alle 9.01 o alle 9.03.

 

[claudios]

comunque nei 20+20 sono prese in considerazione le commissioni?