Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Situazione al 30.10.12.....ore...23.10............................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:.Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:...Short da 15.370.(26/10).................................................................-1.......(-1.315)
3) IN PROVA t.s.TX:..Long da 15.475.(29/10)............................................... ..-.......(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 22/10.........0...................................... ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat a 15.385.................................................stasera resta Flat....
................................attendere le 9.00 di mercoledì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:....+42...Progr. dal 20/08..........0......................................
..4g:.Giorno......Flat...................................................domani va Short alle 9.00...
...............................attendere le 17.15 di mercoledì per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:....----....Progr. dal 20/08.....-374......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
...............................Short da 15.955..(18/10)...............reverse Long:.......15.725.......-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...----...Progr. dal 20/08....+786.......................................
6)IN PROVA t.s.Alta:.Short da 15.395 Flat a 15.465...Risultati in prova:..
.....Oggi:....-78..Progr. dal 22/10..+332....Liv.domani:.R.15.595..S.15.505..............-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. .............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163............................................. ..........................
2....18/10/12..(.-690x1)-8e.comm.=.-698.........26/10/12..(-855x1)-8e.comm.=.-863......
3....19/10/12...(-280x1)-8e.comm.=.-288............................................... ...........................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12.(-175x1)-8e.comm.=-183.........
6.....18/10/12...(.-20x1)-8e.comm.=....-28........19/10/12..(-295x1)-8e.comm.=-303........

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 26/10/12 -11.504,40 -65,74%
30/10/12 Capitale attuale...5.995,60e. ..-11.504,40e. (-65,74%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

[tex65]

.... spero che tu non stia parlando di EOD...
perche' stento a crederci...
ma ti serve davvero sapere cos'e' l'ATR?
copia, incolla, ottimizza e vai...
dopodike' ragiona...
tanto i trsys alla fine son tutti uguali...
vincono e perdono secondo la legge dell'alternanza sfiga-fortuna...

MIO CONSIGLIO
visto che ti piace mettere assieme + trsys mi permetterei di consigliarti MultiCharts visto che fa esattamente quello di lavoro...
con una piccola avvertenza...
con questi software potrai assemblare facilmente equity line a 45° UP...
il problema e' che non si trasformino subito dopo in 45° DOWN...
quindi OKKIO!!!!
[NdA: non me ne volere ma, se posso dirlo, Arlecchino mi ha sempre dato questa sensazione]

cia'!!!!

ciao Alvin, da quel poco che ti capisco mi sembra che tu voglia dire che 3-4 ore per testare un sistema e riparametrarlo siano un'enormita',
beato te allora
concordo con te che provare un sistema senza capire la base teorica sia una buona idea. Parti senza preconcetti, provando anche l'antilogica, e la spiegazione la cerchi solo a posteriori!
Non ho tempo per provare o cercare il multichart, ma potrei tenerne conto nel futuro.
Se anche Arlecchino fallisse, avrei/avremmo cmq appreso qualcosa:
- che la multistrategia non funziona,
- che la ottimizzazione sul passato non vale nel futuro
- che è piu' importante il money management o il timing rispetto alla semplice performance dei sistemi
grazie delle considerazioni! cià!!

 

[claudios]

- che la ottimizzazione sul passato non vale nel futuro ...!!

....come ti dicevo, mi sembra, in uno dei primi post....

Altrimenti saremmo tutti ricchi


però l'ottimizzazione se usata correttamente può migliorare un ts
ma da sola non basta bisogna saperla usare, il migliore modo di utilizzarla, secondo me, è quella di Robert Pardo,

è impensabile che un ts con parametri fissi funzioni per sempre, su timeframe inferiori al mensile

 

[claudios]

Se anche Arlecchino fallisse, avrei/avremmo cmq appreso qualcosa:
- che la multistrategia non funziona, ....!!

forse è meglio scriverla così:

....che la multistrategia (usando sistemi che non funzionano oppure che hanno funzionato solo in passato) non funziona

 

[claudios]

ma ti serve davvero sapere cos'e' l'ATR?
copia, incolla, ottimizza e vai...
dopodike' ragiona...
tanto i trsys alla fine son tutti uguali...

penso così anche io
alla fine qualsiasi oscillatore o indicatore o serie di oscillatori funziona solo se hanno i parametri giusti...

inutile cercare l'indicatore perfetto...dipenderà sempre dai parametri...
anche l'indicatore più stupido ma col parametro giusto funziona....

finora il metodo migliore per trovare i parametri giusti è (secondo me) quello di Robert Pardo

 

[alvin_angel]

ciao Alvin, da quel poco che ti capisco mi sembra che tu voglia dire che 3-4 ore per testare un sistema e riparametrarlo siano un'enormita',
beato te allora

mah... per la verita' credo che la mia realta' (pochi minuti) sia quella del 95% di quelli che vengono in questa sezione...
non il contrario (3/4 ore)...
quindi non pensare che sono fortunato...

concordo con te che provare un sistema senza capire la base teorica sia una buona idea. Parti senza preconcetti, provando anche l'antilogica, e la spiegazione la cerchi solo a posteriori!

oddio... non l'avevo pensata in termini cosi' filosofici...

Non ho tempo per provare o cercare il multichart, ma potrei tenerne conto nel futuro.

azzzz... gia' capito... altro consiglio a vuoto...

Se anche Arlecchino fallisse, avrei/avremmo cmq appreso qualcosa:

scusa se te lo dico ma Arlecchino e' gia' fallito perche' son fallite le premesse...
hai fatto il backtest con 6 lotti sempre attivi e disponibili invece adesso ne hai solo + due (un TrendFollower ed un Testa&Croce)...
x avere le stesse condizioni avrebbe avuto + senso aumentare i margini...
[NdA: ovviamente sorvolando che hai cambiato trsys in corso d'opera e che i codici in kiaro stan diventando blackbox... azzzz!!!]

- che la multistrategia non funziona,
- che la ottimizzazione sul passato non vale nel futuro
- che è piu' importante il money management o il timing rispetto alla semplice performance dei sistemi

azzzzzzz.... anche qui...
credo che il 95% dei frequentatori di questa sezione si sia gia' fatto un'idea in tal senso...
forse...
[NdA: alcuni erano entrati disdicevolmente a GambaTesa ad inizio thread...]

grazie delle considerazioni! cià!!

prego...

cia'!!!

PS
se hai Skype e un giorno ciai voglia di vedere un'ottimizzazione in temporeale... sei il benvenuto...

PS2
con i Software di AT non hai la sicurezza di far bene ma almeno avrai risparmiato tempo...

PS3
opinione personale...

PS4
Pardo... gia' sentito nominare ma mai letto nulla... azzzzzzz....

 

[tex65]

Situazione al 31.10.12.....ore...23.40............................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario:.Long da 15.470.(15/10).resta Long fino a fine febbraio 2013.+1.......(-2.357)
2) t.s. Incro:...Short da 15.370.(26/10).................................................................-1.......(-1.315)
3) IN PROVA t.s.TX:..Long da 15.475.(29/10).................................................-.......(-2.540)
..Risultati in prova....Oggi:...----..Progr. dal 22/10.........0...................................... ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA.T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).......-........(-1.201)
..4n:..Notte.......Flat.................................................................stasera resta Flat....
................................attendere le 9.00 di giovedì per il prossimo segnale.................................
..Risultati in prova....Oggi:....-----...Progr. dal 20/08..........0......................................
..4g:.Giorno......Short da 15.575 Flat a 15.590.........domani va Short alle 9.00...
...............................attendere le 17.15 di giovedì per il prossimo segnale....................................
..Risultati in prova....Oggi:....-23....Progr. dal 20/08.....-397......................................
5)IN PROVA t.s.E.F./Gast.:... n° op. consecutive in perdita: 0
...............................Short da 15.955..(18/10)...............reverse Long:.......15.810.......-...........(-----)
..Risultati in prova....Oggi:...----...Progr. dal 20/08....+786.......................................
6)IN PROVA t.s.Alta:.Short da 15.595 Flat a 15.590...Risultati in prova:..
.....Oggi:......-3..Progr. dal 22/10..+329....Liv.domani:.R.15.495..S.15.405..............-........(-4.155)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).....................................0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:..01-31 Ottobre 2012:............................................. .............
1....15/10/12.(-1.155x1)-8e.comm.=-1.163............................................. ..........................
2....18/10/12..(.-690x1)-8e.comm.=.-698.........26/10/12..(-855x1)-8e.comm.=.-863......
3....19/10/12...(-280x1)-8e.comm.=.-288............................................... ...........................
6.....01/10/12..(-465x1)-8e.comm.=..-473........02/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....03/10/12..(-100x1)-8e.comm.=..-108........04/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....05/10/12..(-285x1)-8e.comm.=..-293........09/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....10/10/12......(-5x1)-8e.comm.=....-13........11/10/12..(+90x1)-8e.comm.=..+82........
6.....12/10/12...(+90x1)-8e.comm.=...+82........15/10/12...(-60x1)-8e.comm.=..-68.........
6.....16/10/12...(-260x1)-8e.comm.=.-268........17/10/12.(-175x1)-8e.comm.=-183.........
6.....18/10/12...(.-20x1)-8e.comm.=....-28........19/10/12..(-295x1)-8e.comm.=-303........

dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 26/10/12 -11.504,40 -65,74%
31/10/12 Capitale attuale...5.995,60e. ..-11.504,40e. (-65,74%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tabellina domani sera.

 

[tex65]

inserito al msg 1 il dettaglio operazioni al 31/10/12.
a domani

 

[tex65]

mah... per la verita' credo che la mia realta' (pochi minuti) sia quella del 95% di quelli che vengono in questa sezione...
non il contrario (3/4 ore)...
quindi non pensare che sono fortunato...


oddio... non l'avevo pensata in termini cosi' filosofici...


azzzz... gia' capito... altro consiglio a vuoto...


scusa se te lo dico ma Arlecchino e' gia' fallito perche' son fallite le premesse...
hai fatto il backtest con 6 lotti sempre attivi e disponibili invece adesso ne hai solo + due (un TrendFollower ed un Testa&Croce)...
x avere le stesse condizioni avrebbe avuto + senso aumentare i margini...
[NdA: ovviamente sorvolando che hai cambiato trsys in corso d'opera e che i codici in kiaro stan diventando blackbox... azzzz!!!]


azzzzzzz.... anche qui...
credo che il 95% dei frequentatori di questa sezione si sia gia' fatto un'idea in tal senso...
forse...
[NdA: alcuni erano entrati disdicevolmente a GambaTesa ad inizio thread...]



prego...

cia'!!!

PS
se hai Skype e un giorno ciai voglia di vedere un'ottimizzazione in temporeale... sei il benvenuto...

PS2
con i Software di AT non hai la sicurezza di far bene ma almeno avrai risparmiato tempo...

PS3
opinione personale...

PS4
Pardo... gia' sentito nominare ma mai letto nulla... azzzzzzz....

cia' Alvin grazie per le tue considerazioni, e per l'offerta di aiuto
in realtà come già detto piu' volte, mi sta bene spostarmi dalla cattedra al banco, non voglio e non volevo fare il guru.
I miei tempi però come già ripetuto innumerevoli volte sono biblici.
Forse per quanto riguarda se il mancato mantenimento dei 6 ctr corrisponda già di per se, al fallimento del ts Arlecchino, hai ragione tu.
Ma il mio giudizio riguardo il vantaggio o meno dell'uso di piu' ts scorrelati tra loro, lo lascio ancora in sospeso, riguardo il quale è vero già nei primi msg molti avanzavano dubbi sulla reale utilità di tale approccio, o perlomeno nel mio modo semplicistico di affrontarlo.
La conduzione del 3d va però avanti, perchè puo' tornare utile sia a me sia a chi si avvicina a questo mondo, anche come elenco degli errori da non ripetere, sia perchè spero di riportarlo piano piano in vita, magari cambiando un po' i sistemi, sia anche per la mia ostinazione, che normalmente non fa parte del mio carattere, piu' vado avanti negli anni infatti, e piu' riesco ad accettare le sconfitte ed i compromessi!
Ovviamente l'eventuale tassazione della Tobin Tax, entrerà nella contabilità, ed è per questo che ho momentaneamente smesso di lavorare sui ts 4-5-6, ne tengo cmq conto per la morbosa curiosità del sapere come sarebbe andata se (tipo il gioco dei pacchi insomma).
Per quanto riguarda l'argomento blackbox, come dicevo prima non bisogna vergognarsi di sentirsi inferiori ad altri, se utile (assenza di un trend follower a battuta giornaliera proprio) e remunerativo, perchè vergognarsi ad utilizzare sistemi che girano già da qualche anno, quali quelli di Gastone e di Educazione Finanziaria, forniti generosamente senza ricompensa alcuna tranne qualche lecita pubblicità di altro, bisogna ogni tanto ricordarlo. per ora Cià!!!

 

[tex65]

penso così anche io
alla fine qualsiasi oscillatore o indicatore o serie di oscillatori funziona solo se hanno i parametri giusti...

inutile cercare l'indicatore perfetto...dipenderà sempre dai parametri...
anche l'indicatore più stupido ma col parametro giusto funziona....

finora il metodo migliore per trovare i parametri giusti è (secondo me) quello di Robert Pardo

ciao Zazen,
... e noi continueremo a provare, ognuno con i suoi sistemi e ognuno con i suoi tempi!
E' chiaro a questo proposito, che leggere l'utilissimo libro del Pardo da te segnalato, 370 pag., occorrerà molto, ma molto tempo!
Questo è un forum non una chat, grazie a investire oggi ed all'altruismo dei suoi utenti, anche quelli che ci hanno lasciato, posso rileggermi come ho fatto pochi giorni fà ad esempio la discussione sull'indicatore supertrend o sull'utilizzo della m.m. a 200 gg. o a 10 mesi, anche a distanza di anni!
quelli come noi non hanno fretta, sono già una decina di anni che seguo questo forum!, per il momento utilizziamo quel poco che funziona anche non nostro, poi vediamo....