Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (5 lettori)

[Gabryc]

certamenete si, lo scopo del 3D, è proprio quello:aiutarci l'un l'altro.
Io personalmente ho messo a disposizione la maggior parte di quello che so che o perchè ricevuto da altri. Il tutto in maniera semplice, comprensibile anche a chi non abbia mai fatto operazioni.
Per questo nel futuro metterò ai primi messaggi, la spiegazione di cosa sia un indice o un future, è chiaro però che alla maggior parte delle persone interessano solo i risultati in reale della tabellina.
Possiamo certo guardare e spiegare i singoli t.s. uno alla volta, è quello che faremo, ma visti le poche richieste ricevute finora, gli sforzi sono andati al miglioramento e all'aggiornamento di sistemi progettati diversi anni fa'. cmq chiedete e vi sarà spiegato (con i miei soliti tempi lunghi chiaramente).
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Mi spiego meglio inviando l'allegato:

Ho tolto le formule per chiarire la colonna H

 

[tex65]

Ad esempio nel TS Mariano la colonna H scritta a mano a cosa si riferisce?
Il long e lo short iniziano in giorni diversi senza un' apparente regola.
Ho provato a replicare la colonna H con un automatismo

=GIORNO()
=MESE()

ma non segue i segnali della colonna H

Il t.s. 1 Mariano, consiste in 2 diversi sistemi, elaborati a parte come spiegato nei post precedenti.
Il t.s. a) Maratoneta (colonna H del file) cerca di sfruttare l'andamento annuale (stagionale dei mercati) il luogo comune, tipo l'iverno sale e l'estate scende. Era stato costruito con dati dell'indice Comit che parte dal 1973, e con dati attuali difficilmente reperibili, proprio per una verifica sul lunghissimo periodo. Obiettivo andare al ribasso dal 22 maggio (a quel tempo il picco piu' alto dell'anno) fino al 15 dicembre (a quel tempo il picco piu' basso), dove si andava al rialzo di nuovo fino al 22 maggio (qualcuno chiama questa fase rialzista window dressing, significa credo, le azioni si fanno belle alla finestra per distribuire i propri frutti, i dividendi).
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[tex65]

il t.s. Mariano b. ( chiamato solo questo Mariano).
Sfrutta gli indicatori di tendenza ritardati (nello specifico medie mobili semplici formula excel "=MEDIA(E1:E6)" ad esempio) in questo caso l'incrocio di un periodo piu' corto e di uno piu' lungo, per stabilire il trend in corso.
La risultante del t.s a e del t.s. b, venivano unite secondo due metodologie diverse nei t.s. risultanti: "Le due Marie" e "Le due Marie +", sfruttando le due strategie: stagionalità e tendenza in un unico sistema che abbassasse l' esposizione (somma messa a disposizione) e la perdita massima ammissibile.
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[Gabryc]

Il t.s. 1 Mariano, consiste in 2 diversi sistemi, elaborati a parte come spiegato nei post precedenti.
Il t.s. a) Maratoneta (colonna H del file) cerca di sfruttare l'andamento annuale (stagionale dei mercati) il luogo comune, tipo l'iverno sale e l'estate scende. Era stato costruito con dati dell'indice Comit che parte dal 1973, e con dati attuali difficilmente reperibili, proprio per una verifica sul lunghissimo periodo. Obiettivo andare al ribasso dal 22 maggio (a quel tempo il picco piu' alto dell'anno) fino al 15 dicembre (a quel tempo il picco piu' basso), dove si andava al rialzo di nuovo fino al 22 maggio (qualcuno chiama questa fase rialzista window dressing, significa credo, le azioni si fanno belle alla finestra per distribuire i propri frutti, i dividendi).
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Ho verificato ma il long parte 'casualmente a volte il 12 a volte il 13 e lo stesso a dicembre con giorni diversi... essendo una cosa fatta 'a mano' e non seguendo una regola precisa secondo me ci sono gia' dei problemi.
Io proporrei di sostituire quella colonna con una formula come quella che ho inserito nell' allegato postato precedentemente.

 

[tex65]

scusa Gabryc, fammi finire la spiegazione poi leggo le tue considerazioni

 

[tex65]

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Il t.s. 1 Mariano, consiste in 2 diversi sistemi, elaborati a parte come spiegato nei post precedenti.
Il t.s. a) Maratoneta (colonna H del file) cerca di sfruttare l'andamento annuale (stagionale dei mercati) il luogo comune, tipo l'iverno sale e l'estate scende. Era stato costruito con dati dell'indice Comit che parte dal 1973, e con dati attuali difficilmente reperibili, proprio per una verifica sul lunghissimo periodo. Obiettivo andare al ribasso dal 22 maggio (a quel tempo il picco piu' alto dell'anno) fino al 15 dicembre (a quel tempo il picco piu' basso), dove si andava al rialzo di nuovo fino al 22 maggio (qualcuno chiama questa fase rialzista window dressing, significa credo, le azioni si fanno belle alla finestra per distribuire i propri frutti, i dividendi).
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[Gabryc]

C'è un altro problema.

La media mobile calcolata a 27 giorni usa il giorno stesso di chiusura.
Praticamente guarda al futuro...

Poi magari mi sbaglio ma vorrei capire se il sistema sta in piedi...

 

[federico64]

Ho verificato ma il long parte 'casualmente a volte il 12 a volte il 13 e lo stesso a dicembre con giorni diversi... essendo una cosa fatta 'a mano' e non seguendo una regola precisa secondo me ci sono gia' dei problemi.
Io proporrei di sostituire quella colonna con una formula come quella che ho inserito nell' allegato postato precedentemente.

Gabry, che significa il 12 o il 13?
Quale formula?

 

[tex65]

Nel messaggio n. 3 (t.s. Fine Mese), il file pdf spiega la teoria della stagionalità nel mercato italiano fino al tempo preso in considerazione.
Mentre nel file "andamento medio anno" (da completare)al messaggio n.2 c'è un aggiornamento a fine maggio 2012, dei periodi di convenienza per sfruttare la stagionalità. In particolare:
il picco piu' alto del'indice italiano si sposta al:
4 maggio (considerando gli ultimi 17 anni);
7 gennaio (considerando gli ultimi 5 anni);
il picco piu' basso si sposta al:
13 ottobre (considerando gli ultimi 17 anni);
25 novembre (considerando gli ultimi 5 anni);
considerazioni:
a) gli ultimi 5 anni sono stati condizionati da un forte trend ribassista soprattutto sull'indice italiano, quindi non so quanto possano essere utili le sue date.
b) mi propongo, pensavo di farlo oggi ma non so se ci riesco, di inserire anche la media degli ultimi 10 anni, per poi valutare a quando spostare le date dei segnali nel file. (considera che venerdì con reverse da effettuare domani, Mariano è passato Long).
Anche l'incrocio m.m. 4/27 sembra aver fatto il suo tempo, per cui grazie al contributo di Zazen mi propongo di verificare l'incrocio da lui proposto: 3/29, spero dopo cena.
Per ora fino a verifiche con equity e DD, vale ancora la vecchia versione di Mariano.
fine spiegazione.

 

[Gabryc]

Gabry, che significa il 12 o il 13?
Quale formula?

Intendevo dire che nella colonna H del sistema mariano la data di fine/inizio short e long varia e non è sempre uguale...

Mi chiedevo qual'era la regola di inizio fine in quanto la colonna H è scritta a mano.

Approssimativamente si va dal 15 al 22 Maggio come dice Tex ma in questo caso credo ci siano degli errori nella colonna H