$tar war$ (r2-7)

[artu7]

Gram bella performance sul daX.

Ciao vado a cena

speriamo bene che continui cosi' e che parta pure il fib

 

[g.l.]

operazioni DAX per il FIB ho iniziato da poco per cui non a senso..

Vedi l'allegato 151311

Sono tutte operazioni postate in tempo reale sul forum?

 

[artu7]

Sono tutte operazioni postate in tempo reale sul forum?

si... piu' o meno da meta' gennaio da quando ho iniziato a postare...

mi sono accorto quanto faticoso sia aggiornare le operazioni perche' mi costrige a rimanere davanti al PC....

ho realizzato i TS collegati ad un altro programma per l'esecuzione automatica dei segnali per evitare stress nel vedere le candeline rosse e verdi che vanno su e giu'......

alla sera sono praticamente finito...

mi sa che devo prendere una decisione....

li lascio lavorare da soli e butto l'occhio ogni tanto solo per verificare che tutto funzioni...

comunque vediamo...

la settimana prossima non ci sono tentero' di aggiornare...

 

[artu7]

$tar war$
-------------

(FIB) -TS: R2-D2-

POSIZIONE > FLAT

--------------　

(FUT-DAX) -TS: 3-CPO-

POSIZIONE > SHORT DA 6925.5
stop-loss (chisura TF15) >= 7133.5

 

[g.l.]

si... piu' o meno da meta' gennaio da quando ho iniziato a postare... ...

Osservare i prezzi ora dopo ora può essere molto stressante, ma anche molto utile a capire il mercato... Buon lavoro.

 

[artu7]

Osservare i prezzi ora dopo ora può essere molto stressante, ma anche molto utile a capire il mercato... Buon lavoro.

si e' vero....ma tutti i giorni e tutto il giorno....

a senso per chi opera senza TS....

come dicevo il mio obbiettivo era quello di migliorare la qualita' di vita...

realizzando un sistema interamente automatizzato...

dare un occhiata e' un altra cosa...

 

[g.l.]

si e' vero....ma tutti i giorni e tutto il giorno....

a senso per chi opera senza TS....

...

Bhè, un TS ha sempre dei margini di miglioramento. E il modo migliore per migliorarlo veramente senza fare inutile (e dannoso) overfitting "giocando" con i backtest è avere una maggiore esperienza di mercato. (Almeno a mio parere.)
Poi dipende anche da che obiettivi uno si vuole porre, da che traguardi si vogliono raggiungere con un trading system.

 

[artu7]

Bhè, un TS ha sempre dei margini di miglioramento. E il modo migliore per migliorarlo veramente senza fare inutile (e dannoso) overfitting "giocando" con i backtest è avere una maggiore esperienza di mercato. (Almeno a mio parere.)
Poi dipende anche da che obiettivi uno si vuole porre, da che traguardi si vogliono raggiungere con un trading system.

piu' che concentrarmi sul miglioramento (perche' strizzarlo piu' di tanto secondo me non serve) sto' tentando di realizzare piu' TS possibili (sono arrivato a 3)... ma ne utilizzo solo 2... il terzo TS ha l'equity che rimane piatto dal 2004 fino al 2007 e poi parte come un missile fino ad oggi.. e per questo non mi convince...

penso che operare con piu' TS anche sullo stesso strumento finanziario sia l'arma vincente....

 

[artu7]

Bhè, un TS ha sempre dei margini di miglioramento. E il modo migliore per migliorarlo veramente senza fare inutile (e dannoso) overfitting "giocando" con i backtest è avere una maggiore esperienza di mercato. (Almeno a mio parere.)
Poi dipende anche da che obiettivi uno si vuole porre, da che traguardi si vogliono raggiungere con un trading system.

neppure io credo alle ottimizzazioni a posteriori dei TS..

i miei TS lavorano senza ottimizzazioni...

come partono finiscono il lavoro...

come si dice... sono ROBUSTI e SEMPLICI....

gli equity li ottoengo cosi' senza manipolazioni artificiose...

ora posto l'ultimo TS su FIB che ha ottime possibilita' di essere flessibile anche per altri strumenti finanziari...

l'ho provato anche su DAX e con gli stessi parametri gia' va bene...

 

[hal_73]

ciao Artu,
il TS lavora su un unico TF o utilizza più TF per generare il segnale?