se il prezzo d'apertura di una barra (giornaliera,settimanale o altro), si posiziona nella parte alta o nella parte bassa del range, in modo tale che il movimento dei prezzi si muove da 2 a 3 volte maggiore (da una parte) rispetto alla parte opposta, c'è un modo che mi permetta di sfruttare proficuamente tale caratteristica?
possiamo provarci.
prendiamo una barra giornaliera, non conosciamo il suo range e nemmeno la direzione preponderante che si svilupperà nella giornata, a partire dal prezzo di apertura, però possiamo fare alcune ipotesi:
1^ consideriamo la media dei range dei giorni precedenti e verifichiamo se in qualche modo la barra odierna ha un range paragonabile a questa media.
2^ consideriamo i movimenti piu' piccoli che si sviluppano a partire dal prezzo di apertura nelle barre precedenti e facciamo una media, verifichiamo se il movimento più piccolo a partire dal prezzo di apertura della barra odierna, in qualche modo rientra nella media precedente.
il grafico di sopra mostra un esempio.
la tecnica da applicare sarebbe:
1) definire un range ricavato dalla media dei range inferiori a partire dal prezzo di apertura di n barre precedenti (nel grafico 13)
2) prendiamo una frazione di questo range(nel grafico 80%) indichiamolo con rg
3) prendiamo un fattore moltiplicativo n (nel grafico 3,5)
4) in apertura di barra definiamo i seguenti livelli:
b=open+rg
bb=open+n*rg
s=open-rg
ss=open-n*rg
5) inseriamo, sempre in apertura, due ordini in stop:
buy al prezzo di (b) con sl (open) a take profit a (bb)
sellshort al prezzo di (s) con sl (open) a take profit a (ss)
** i segnali sono validi fino ad una certa ora
** se ad una ora stabilita (comunque prima della chiusura) la posizione aperta, va chiusa.
il tutto va verificato con dati intraday
+filtri
+gestione della posizione fino al take profit