Trading "ad quazzum" e perle di saggezza

[Chip]

beh non e' proprio cosi'...
metti che adesso 22600 fib penso che salga introno ad 950
pero' ho paiura
voglio chiudere entro la settimana

Perche vuoi chiudere entro la settimana?

Ti fai un bull spread verticale, margini zero e lo porti a scadenza... E nel frattempo ci puoi sempre lavorare sopra, ok il guadagno sara' limitato alla differenza tra gli strike meno il premio effettivamente corrisposto (la differenza tra il pagato e l'incassato) ... ma se di impeto poi si va ben oltre lo strike delle call vendute (e che fanno da tappo) ci puoi longare un fib e non avrai limiti al guadagno...
Lo puoi fare anche con le put...

Puoi fare future sintetici, strangle, straddle, condor, butterfly.e sti cazzi... E gestire le posizioni dinamicamente senza doverti preoccupare dove saremo tra 17 minuti e 8 secondi o tra un' ora.
Premesso che il maestro qui e' Arsenio Lupin ed io sono solo una praticona, non ci sarebbe alcun problema a prodigarsi, anche per l ABC, se qualcuno fosse per davvero interessato.

Se invece e' solo cazzeggio e distintivo..... continuiamo pure a straffotterci goliardicamente ..

 

[aldiladellaldiqua]

Ci vuole un po' di tempo per assimilare le opzioni

Intanto le opzioni sono call e put proprio come sono i covered warrant con l.aggiunta che puoi fare il MM, cioè stare da qualsiasi lato sia delle call che delle put e fare il banco

 

[powermind]

Un esempio chiarissimo è questo .

Poi se lo si legge con occhi sbagliati o che non vogliono capire io mi stufo anche a spiegare


Rossi :sono sicuro che domani il mib40 sale e continua in up trend
Strategist: allora compriamo il fib al mattino con l'incremento che ha ci finanziamo parte dei margini
Rossi: si però se non sale rischiamo molto
Strategist : allora al + fib aggiungiamo una + put 40000che ci copre una eventuale discesa ,realmente abbiamo una +call 40000
Rossi:si però se non sale veloce, allora scende veloce
Strategist: allora alla +call40000 aggiungiamo una +put 40000 se il movimento è veloce da qualsiasi parte vada guadagnamo sul movimento e sull'aumento della vola
Rossi: si però se non è veloce rischiamo di non guadagnare
Strategist :allora aggiungiamo la vendita di -put 36000 e -call44000
Rossi :si però se va fino a 44000 e 36000
Strategist: allora in modo dinamico (cioè quando e se accade )aggiungiamo -call44000+call48000 oppure -put36000+put32000
Rossi:si però se non va a questi 2 livelli incassiamo di meno ,quindi rischiamo di più
Strategist:allora le vendiamo subito entrambe e ci troviamo con 2 farfalle sovrapposte +p32000-2p36000+p40000+c40000-2c44000+2c48000stessa scadenza diciamo 1 mese
Rossi:si però se in un mese non si muove?lo farà ma non sono sicuro che lo faccia in un mese

Nb essendo la stessa persona fisica, strategist non può mandare a ……… Rossi
,
Strategist:allora vista la bassa volatilità spostiamo gli acquisti avanti nel tempo e teniamo le vendite dove sono
Rossi :si però il possibile guadagno si abbassa
Strategist per mantenere un buon guadagno dobbiamo girare tutta la combination in modo da avere le vendite itm cioè per le equivalenze si sostituiscono le put alle call e viceversa,implementando una strategia dinamica ,abbiamo però invece dell'abbandono il rollover,ma per un buon operatore non è un problema

Chiarissimo fino a un certo punto x chi tratta opzioni da sempre, a un certo punto mi sono perso insieme al sig Rossi

Facciamo un esempio pratico

ora io apro short 1 contratto 22565
Sono esposto x 22565x5= 112825€

con le opzioni se voglio proteggermi da questa posizione e avere un controvalore simile cosa dovrei fare

Partiamo da A perché io di opzioni ci capisco come uno sfizzero

 

[misista.armando]

Perche vuoi chiudere entro la settimana?

Ti fai un bull spread verticale, margini zero e lo porti a scadenza... E nel frattempo ci puoi sempre lavorare sopra, ok il guadagno sara' limitato alla differenza tra gli strike meno il premio effettivamente corrisposto (la differenza tra il pagato e l'incassato) ... ma se di impeto poi si va ben oltre lo strike delle call vendute (e che fanno da tappo) ci puoi longare un fib e non avrai limiti al guadagno...
Lo puoi fare anche con le put...

Puoi fare future sintetici, strangle, straddle, condor, butterfly.e sti cazzi... E gestire le posizioni dinamicamente senza doverti preoccupare dove saremo tra 17 minuti e 8 secondi o tra un' ora.
Premesso che il maestro qui e' Arsenio Lupin ed io sono solo una praticona, non ci sarebbe alcun problema a prodigarsi, anche per l ABC, se qualcuno fosse per davvero interessato.

Se invece e' solo cazzeggio e distintivo..... continuiamo pure a straffotterci goliardicamente ..

ho sempre ragionato nel breve e non nel lungo...
quindi ho cercato un esempio che potesse andare bene per come la potrei vedere io...
i tempi del cazzeggio mio perlomeno si identificano molto bene

 

[powermind]

ok faccio sto bull spread…
presto che mi scappa er rtrade ehhhh

Io sabato notte ho fatto le Red bull ma domenica ho dormito lo stesso tutto il giorno

 

[dimaraz]

1-Strategist : allora al + fib aggiungiamo una + put 40000che ci copre una eventuale discesa ,realmente abbiamo una +call 40000

2-Rossi:si però se non sale veloce, allora scende veloce

3-Strategist: allora alla +call40000 aggiungiamo una +put 40000 se il movimento è veloce da qualsiasi parte vada guadagnamo sul movimento e sull'aumento della vola

Scusi magister ma qualcosa non torna...c'è un refuso?

Premesso che non è indicato il valore di mercato nel momento in cui si entra...e nemmeno se l'opzione ha scadenza "coincidente" con il contratto Fib non mi pare che le operazioni posteriori (da numero 3 in poi) creino copertura sulla prima (Fib long) bensi aumentano i costi introducendo confusione negli obbiettivi.

Poi è strano che proponi acquisti di opzioni ...quando ne hai sempre proposto la vendita (scoperto).

 

[powermind]

-1 ucraina in macchina + https://www.amazon.it/Opzioni-derivati-Contenuto-digitale-download/dp/8891904732/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=opzioni&qid=1572259550&sr=8-1

52€ x un libro di merda? Finisce nel camino


Senti, non te lo ripeto più
La borsa la impari sul campo, se pensi di diventare un Trader leggendo i libri sei fuori strada

 

[misista.armando]

range dovrebbe essere 480-750

chip per l'esempio, mi sono ispirato a questa cosa...
se sui 480-500 longavo protetto...

 

[dimaraz]

Io chiedo solo come guadagnare se sbaglio esempio vado fib long e voglio usare le opzioni x strategia

esempio 1 fib long 22000 e nel frattempo scende voi cosa fate oltre a 22000 long con le opzioni?

Non ti daranno mai una risposta perchè non esiste una risposta valida se non si precisano altre cose.

Se assumi una posizione con un derivato ...i bilanciamenti che puoi fare con le opzioni non sono mai a costo zero.

 

[dimaraz]

Facciamo un esempio pratico

ora io apro short 1 contratto 22565
Sono esposto x 22565x5= 112825€

NO.
Se apri una posizione short (come Arsenio insegna da tempo) "teoricamente" sei esposto a perdita infinita (perchè la borsa da quel momento potrebbe salire solo e sempre).
Semmai hai una "equivalenza" ad essere short di 112825 sul cash.

Solo se apri una posizione long sei "esposto per quel controvalore.

Rovesciamo l'esempio :
(dati fotografati poco fa)
apri ora long Fib a 22560 scadenza Dicembre

Nel medesimo istante il mercato Mibo mostra:

Call 22500 Novembre denaro 330 lettera 340

Put 22500 Novembre denaro 216 lettera 228

non vuoi rischiare di perdere (quantomeno fino al terzo venerdì di Novembre) oltre una certa cifra qualora il mercato scenda invece di salire.

Ti hanno suggerito di coprirti con 1 Put.

Prima imprecisione visto che per pareggiare i movimenti di un Fib devi acquistare 2 put.
Quindi devi comprare e per essere certo di avere l' eseguito saranno 2x228= 1140 Euro di costo cui aggiungere almeno 5 di commissioni.

Vantaggi:
La banca ti chiederà una "marginazione" inferiore perchè le perdite sul Fib saranno compensate dai guadagni delle Mibo


Svantaggi:

-Paghi 5 Euro di commissioni

-Se volessi "smontare" l'operazione prima della scadenza saranno altri 5 Euro di commissioni per le sole Mibo cui aggiungere lo spread denaro lettera (al momento equivalente a complessivi 40 Euro...ma senza certezza rimanga tale)

-Se alla data del 18/11/2019 l'indice (le Mibo lavorano sul sottostante e non sul derivato) ha valore 22500 le Put (e anche le Call) varranno zero ...quindi avrai perso 1145 Euro ci sarà da aggiungere altri 250/500 Eruo della perdita sul Fib (non è dato sapere se ci saranno ancora i 50 punti di differenza con l'indice.

-Fino a 22250 di valore indice le tue perdite aumenteranno (per colpa del derivato che non viene compensato da un aumento delle Mibo.

-Sotto i 22250 fari pareggio (perdi le sole commissioni)

-Se sale...guadagnerai solo sopra 22800 di Fib.