Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato "volume V" (Gennaio 2013 - Dicembre 2013) (4 lettori)

[g.ln]

raddoppiati i rendimenti

MF Dow Jones 26.06. 11:07 - *ASTE BOND: Italia colloca 8 mld Bot 6 mesi all'1,052%
MF Dow Jones 26.06. 11:08 - *ASTE BOND: bid to cover Bot 6 mesi a 1,36
MF Dow Jones 26.06. 11:08 - *ASTE BOND: rendimento in asta Bot su massimi da febbraio
MF Dow Jones 26.06. 11:13 - *ASTE BOND: rendimento Bot in asta raddoppia da emissione precedente

Prendiamo atto del cambiamento di scenario. Lo spread sembra volersi mantenere sopra i 300, senza violenti strappi in sù. E' già qualcosa..
Ciao, Giuseppe

 

[g.ln]

trading veloce

usicto a 81.20 dal cavallo pazzo

Eri entrato a 80,30 oggi. Direi una buona uscita
Ciao, Giuseppe

 

[spx]

Pa il tuo calcolo in pratica tiene conto della quotazione e del CI nel calcolo del rendimento, quindi avendo il 41i si una quotazione inferiore ma un CI maggiore e con una cedola più bassa rispetto al 26i ti risulta un rendimento migliore per il 26i.
Ho interpretato correttamente il tuo post ?

grazie

p.s poi sul discorso del rendimento composto so che ormai sei irrecuparbile quindi non voglio fare polemiche

??? ???
SI e NO MARCO
SI - il calcolo del Rendimento tiene conto del C.I. ..ma questo è OVVIO, tutti i rendimenti, di qualsiasi tipo si calcolano sul PREZZO del titolo e il prezzo del BTPI è ovviamente Quotazione x CI
NO - il 26i non risulta MIGLIORE come rendimento perchè si considera il CI, in tutti e due i casi, ripeto si ragiona per CORSO SECCO e il rendimento (lordo), come da convenzione, è calcolato proiettando l'attuale inflazione fino a scadenza.

Sul calcolo dei rendimenti sei SENZA SPERANZA unico in finanza a non usare le convenzioni di mercato ma anche sul lavoro fai cosi? conti a DUE MANI come gli antichi romani?

 

[belindo]

??? ???
SI e NO MARCO
SI - il calcolo del Rendimento tiene conto del C.I. ..ma questo è OVVIO, tutti i rendimenti, di qualsiasi tipo si calcolano sul PREZZO del titolo e il prezzo del BTPI è ovviamente Quotazione x CI
NO - il 26i non risulta MIGLIORE come rendimento perchè si considera il CI, in tutti e due i casi, ripeto si ragiona per CORSO SECCO e il rendimento (lordo), come da convenzione, è calcolato proiettando l'attuale inflazione fino a scadenza.

Sul calcolo dei rendimenti sei SENZA SPERANZA unico in finanza a non usare le convenzioni di mercato ma anche sul lavoro fai cosi? conti a DUE MANI come gli antichi romani?

Non fare tanto lo spiritoso voi che ragionate come gli "istituzionali" siete i futuri cyborg, vi inculcheranno tutto quando mangiare quando andare in bagno quando...................... io invece sarò sempre uno spirito libero che ragiona con la mia melonera e ne vado FIERO

Ma allora perchè dovrei preferire il 26i al 41i

 

[GiveMeLeverage]

Non fare tanto lo spiritoso voi che ragionate come gli "istituzionali" siete i futuri cyborg, vi inculcheranno tutto quando mangiare quando andare in bagno quando...................... io invece sarò sempre uno spirito libero che ragiona con la mia melonera e ne vado FIERO

Ma allora perchè dovrei preferire il 26i al 41i

Se ritieni che l'inflazione futura sarà costante, allora il 26i è più corto e rende di più del 41i.
Se invece fai i calcoli con i prezzi di mercato dell'inflazione futura (v. mio post precedente) allora scoprirai che l'aumento dell'inflazione favorisce il 41i, attualmente il più a sconto rispetto agli analoghi btp a tasso fisso.

 

[braga]

iva rimandata a ottobre

 

[Prospero]

iva rimandata a ottobre

Speriamo che durante l'estate si metta a studiare per bene altrimenti rischia di essere bocciata e perdere l'anno .

 

[spx]

Non fare tanto lo spiritoso voi che ragionate come gli "istituzionali" siete i futuri cyborg, vi inculcheranno tutto quando mangiare quando andare in bagno quando...................... io invece sarò sempre uno spirito libero che ragiona con la mia melonera e ne vado FIERO

Ma allora perchè dovrei preferire il 26i al 41i

Veh spirito libero se metti insieme PERE con le MELE certo che poi i numeri che leggi ti sembrano chissà cosa..
Testina di Melonera non puoi fregartene del C.I. o dell'inflazione nel calcolo del corretto YTM ..e soprattutto devi SIMULARLI come E' PRASSI CORRETTA che sia, quei flussi di pagamenti, che ti determinano sia il corretto F.Value di una obbligazione che il suo rendimento.
Poi che tu contesti che difficilmente si riesca a reinvestire il flusso cedolare allo stesso tasso previsto E' TUTTA UN'ALTRA STORIA!!!
Sarebbe come se io ti contestassi che il movimento tecnico che SUPPONI non può essere calcolato perchè storia insegna che quei movimenti sono SEMPER leggermente diversi da quanto previsto.

L'ho spiegato PRIMA perchè A DETERMINATE condizioni (come le attuali di mercato) risulta preferibile il 26i al 41i ..un conto è acquistare il titolo per tentare un veloce guadagno sulla differenza di quotazione ..un conto è trovarsi in PTF un titolo per qualche mese (o molto di più) senza aver CORRETTAMENTE valutato PRO e CONTRO.
Ma hai dato un occhio alla CONVESSITA' del 26 e del 41 ? a fronte di quel niente di rendimento in più ?
Ti ripeto ..TU FAI INTRADAY bene ..ma per altri che ci leggono e che temono un futuro andamento negativo del mercato ..consiglio di VALUTARE.

Capito MIO FIERO Odifreddi del lago ?? ...

 

[braga]

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "Non esiste alcun pericolo per i conti dello Stato" legato a derivati sottoscritti in passato. Lo precisa il ministero dell'Economia che definisce "illazioni" le odierne indiscrezioni di stampa che parlavano di 8 miliardi a rischio. Il Tesoro, in una nota aggiunge tra le varie cose di fornire "regolarmente ogni sei mesi alla Corte dei Conti tutta la documentazione relativa alle operazioni condotte in strumenti di finanza derivata" e sottolinea che "e' assolutamente priva di ogni fondamento l'ipotesi che la Repubblica Italiana abbia utilizzato i derivati alla fine degli anni Novanta per creare le condizioni richieste per l'entrata nell'euro". Com-Zam (RADIOCOR) 26-06-13 12:08:53 (0195)NEWS,PA 3 NNNN

 

[braga]

Ma necessario valutare effettiva situazione conti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - La Bce si appresta a valutare "l'effettiva situazione" dei bilanci delle banche sulle quali dovra' esercitare la vigilanza unica in ambito europeo cosi' da avere "una valutazione trasparente della salute delle banche" ma non prevede che l'esame "riveli alcuna grossa mancanza nel complesso". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, rispondendo alle domande dei deputati francesi in un'audizione alla Commissione finanze a Parigi. Draghi ha sottolineato che il ritorno a un corretto funzionamento dei flussi creditizi dipende anche dal fatto che ci sia "un'assoluta certezza sulla corretta operativita' delle banche". La Bce, ha ricordato Draghi, ha contribuito a risolvere i problemi di 'funding' delle banche e ha evitato il rischio di un collasso dell'euro: tuttavia, la Banca centrale "non puo' fare molto per rimediare ai problemi di capitalizzazione degli istituti o a risolvere i problemi di merito di credito di singole aziende. In ogni caso, "per assicurare che la supervisione unica sia credibile, questa deve essere integrata da un meccanismo che possa portare alla chiusura di banche senza causare instabilita' finanziaria. Per questo, abbiamo bisogno di un meccanismo unico di risoluzione", ha ribadito Draghi, secondo il quale il nuovo meccanismo di risoluzione "dovra' avere una forte dimensione europea per poter gestire con efficacia banche di grandi dimensioni con attivita' cross-border". mir- (RADIOCOR) 26-06-13 12:14:58 (0206) 3 NNNN