Skarso
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x utilizzare il file rimuovere l' estensione .pdf ( fasulla x imbrogliare il pgm di caricamento )
Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
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AlwaysHC
Nuovo forumer
Rispetto ai dati di Yahoo ci sono parecchie differenze... come mai?
tetsuo
Guest
ciao a tutti
io a Skarso (che saluto) più che i dati vorrei chiedere che metodo usa per la stima dei tre parametri (alfa+beta1+beta2)... in pratica se ho ben capito alfa sarebbe la correzione dell'errore, e le due beta i pesi affidati alle componenti dei due rendimenti noti ....giusto????
usi la classica MLE che io più studio e più non ci capisco una ma@@a
???
io a Skarso (che saluto) più che i dati vorrei chiedere che metodo usa per la stima dei tre parametri (alfa+beta1+beta2)... in pratica se ho ben capito alfa sarebbe la correzione dell'errore, e le due beta i pesi affidati alle componenti dei due rendimenti noti ....giusto????
usi la classica MLE che io più studio e più non ci capisco una ma@@a
???gilato
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Per quanto riguarda la parte notte.........se si modifica la soglia relativa all'open del DJ.......in questo modo....
(open dj oggi-open dj ieri)<-0,15 %
le operazioni si abbassano da 786 a 629 e avremo circa 1000 pti totali in +.......
con una % di operaz. positive del 61%......
ma in questo modo si comincia a fare un'ottimizzazione troppo spinta ?
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Skarso
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Skarso
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uso gli OLS ( = metodo dei minimi quadrati ) su una rolling window e una soglia legata alla volatilità x scegliere i rendimenti da includere nel calcolo
Skarso
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come esce fuori quel valore ? sento forte odore di overfitting . . .
tutti i valori dei parametri di un sistema andrebbero stimati oppure dettati dall’ esperienza . . .
federico64
Forumer attivo
Ciao AlwaysHC.
Mi sono perso.
Potresti riepilogare le condizioni del TS, come hai fatto nel post n. 7 di questo thread, alla luce di quest'ultima modifica?
Io sono rimasto qua:
Fase di apertura del mercato:
(1) se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra e chiudi la posizione alla chiusura del giorno stesso (Turn of the month)
(2) se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi e chiudi la posizione alla chiusura del giorno stesso
Fase di chiusura del mercato:
(3) se giorno del mese è 15 vendi e chiudi la posizione all'apertura del giorno successivo
(4) altrimenti compra e chiudi la posizione all'apertura del giorno successivo.
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Il Conte Pedro
Not so easy
ma da quando quelli di yahoo sono dati considerati attendibili ??
Gentilmente, posso chiederti da che fonte hai estratto i dati?
Io ho trovato i dati di apertura/chiusura del DJ qui:
Dow Jones Indexes Account Management
previa registrazione gratuita.
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AlwaysHC
Nuovo forumer
come esce fuori quel valore ? sento forte odore di overfitting . . .
tutti i valori dei parametri di un sistema andrebbero stimati oppure dettati dall’ esperienza . . .
Anche secondo me quel valore, "0,15%", mi sembra un'ottimizzazione troppo spinta, anche perche', con cosa si giustifica?