Programmazione Excel TS Giorno e Notte (2 lettori)

[Pek]

Forse un poco OT...

Ho modificato Regolo applicando una regola del TS Giorno e Notte

(per questo chiedo l'assoluzione se ho peccato )

L' equity è salita a 34945 da 31160

Ho fatto uscire Regolo dalla posizione SHORT se il giorno seguente fosse stato tra il 30 e il 3 del mese.
In questo modo non fa tante operazioni in più e gli acquisti e le vendite sono sempre al mattino.

Chiedo a Pek se è permesso postare il file.

Sì,ma quello il TOM
Probabilmente funziona/funzionava meglio sui future USA
Preferirei che si sviluppassero sistemi autonomi,come stai tentando in questo thread, piuttosto che agganciarsi sempre a Regolo

 

[Gabryc]

Come non detto...

Cos'è il TOM?

Sì,ma quello il TOM
Probabilmente funziona/funzionava meglio sui future USA
Preferirei che si sviluppassero sistemi autonomi,come stai tentando in questo thread, piuttosto che agganciarsi sempre a Regolo

 

[Pek]

Come non detto...

Cos'è il TOM?

Turn of Month

 

[f4f]

Per come ho ottimizzato il TS, i giorni da tenere i considerazione sono solo 31,1,2 e 3. Il 28 febbraio non viene considerato "speciale"

vi leggo solo adesso ( e di sfuggita)
una formula comoda per la 'fine mese' potrebbe essere quella di verificare il mese corrente ( =MESE(cella x ) ) e verificare se sia diversa da quella del mese successivo ( IF ( MESE(x)>< MESE (X+1) then .... ... ... )

hth

 

[Skarso]

"Quando si parla di slippage si da sempre x scontato che sia a sfavore di un ipotetico sistema di trading.
Se qualcuno potesse dimostrare perchè .......inserendo un ordine alle 17.39 e 50 sec.......e colpendo la prima offerta presente nel book.........nel tempo le differenze (slippage) siano sempre a sfavore dell'eventuale sistema che si sta seguendo..........e non che queste tendano nel tempo ad annullarsi........tra quelle negative e quelle positive."


mmmh quando si fa un progetto, è opportuno fare sempre il worst case design poi se nella realtà si riuscisse a fare meglio, tanto di guadagnato . . .
oltre a spread e slippage possono accadere nel tempo vari inconvenienti che possono peggiorare i risultati del trader come errori operativi, blocco della connessione, blocco del broker, cadute del PC etc
ultimamente con l’ introduzione di un’ asta di apertura le condizioni sono migliorate però meglio non scendere come costi di transazione round trip sotto lo 0.05% del valore del contratto


"Ho visto pero' che, con operazioni che si aprono di sera e si chiudono la mattina, ci sono in palio 200 mila punti, e per operazioni "giornaliere" addirittura 300 mila.
Come si può ottimizzare il TS per beccarli tutti?"

200000 punti ? ma x favore . . .
anzi andando allo sbaraglio indiscriminatamente tutti i giorni si rischiano batoste e draw dawn insostenibili economicamente e psicologicamente, a meno di non conoscere il futuro come dice Pek . . .
come potete vedere dalla foto a lato, non essendomi evoluto a homo sapiens, sono “scarso” di nome ma anche di abilità e soprattutto non conosco e non so usare tutte le diavolerie dell’ AT generalmente ottime x fare trading . . . sul passato !
tuttavia ho provato a vedere se tramite le mie ( poche ) conoscenze è possibile tirar fuori un premio x il rischio andando overnight sul FIB
accertato che esiste una relazione causale tra il rendimento overnight del FIB ed i rendimenti (precedenti la chiusura) del FIB stesso e del DJ, si possono utilizzare questi 2 predittori x un forecast dell’ andamento “close di oggi - open di domani”
così facendo si ottengono sugli ultimi 8 anni e mezzo ( da giugno 2003 ) un utile netto di circa 34000 punti
sono tanti, sono pochi ?
in realtà sono pochi in confronto ai 200000 ipotizzati , ma se confrontati con un max draw down di “soli” 1750 punti, una skewness positiva dei risultati ed un indice di performance Omega = circa 2, forse non è poi tanto male . . .
il file, in Excel 2010, è a disposizione open source di chi è pratico di Excel e volesse visionarlo anche perché errori logici e/o di programmazione sono sempre possibili e quindi meglio scoprirli quanto prima . . .

 

[f4f]

ha ragione Enders su quel che dice di te



hummm
nel tuo post apri un bel pò di pensieri importanti

1. la validità della AT
2. i metodi di valutazione dei TS
3. il capitale necessario a far funzionare un sistema

prendendo solo il 3, i 34000 punti su devono ovviamnete confrontare con il maxDD di 1750: se prudenzialmente il capitale si fissasse a 3 volte il maxDD (1750*3=5250) e la resa media annua a 4000 (34000/8,5) avremmo un bel 76% se&o
dove, su se&o appunto mettiamo slippage commissioni e 'eventi impossibili'

ma insomma devo far l'analisi col metodo Chande

teoricamnete, la prox settimana mi dovrei sbloccare un pò

 

[AlwaysHC]

accertato che esiste una relazione causale tra il rendimento overnight del FIB ed i rendimenti (precedenti la chiusura) del FIB stesso e del DJ, si possono utilizzare questi 2 predittori x un forecast dell’ andamento “close di oggi - open di domani”

Potresti esplicitare meglio questa relazione?
Grazie

 

[Skarso]

Potresti esplicitare meglio questa relazione?
Grazie

rispondo in lingua italiana sperando di essere chiaro :
l’ uso di test statistici indica con una confidenza del 95% che esiste una relazione di causa – effetto tra quello che succede prima della chiusura del FIB sul FIB stesso e sul DJIA e quello che succede sul FIB tra la chiusura e l’ apertura successiva
questo significa che in chiusura di giornata del FIB si possono usare questi 2 comportamenti del FIB e del DJIA x prevedere quale sarà ( mediamente . . . ) l’ apertura del FIB il mattino successivo
ovvero indicando con
y( t + 1 ) il rendimento overnight del FIB
yield1 il rendimento del FIB dall’ apertura alla chiusura
yield2 il rendimento del DJIA dall’ apertura alle h 17 ( non posseggo il valore alle ore 17.30 )
vale la relazione
y( t + 1 ) = alfa + beta1*yield1 + beta2*yield2
con alfa, beta1, beta2 parametri incogniti da stimare

non saprei come si possa trovare ed evidenziare il fenomeno tramite l’ AT, sono troppo ignorante in materia . . .
se la spiegazione non è sufficiente chiara, ricordo che sono “scarso” di nome e di cognizioni e certo qualcun altro potrebbe spiegarlo meglio di me . . .

 

[Skarso]

aggiungo a quanto sopra che al posto del DJ si potrebbe usare lo SP500 oppure lo eurostoxx50, ma il DJ sembra essere + efficace forse perché gli operatori lo preferiscono come indicazione malgrado contenga solo 30 titoli . . .

 

[AlwaysHC]

rispondo in lingua italiana sperando di essere chiaro : ...

Se potessi dirmi dove trovare i valori del DJ alle ore 17 non sarebbe male... potrei vedere se sono utilizzabili in base alle tue indicazioni.

Nel frattempo ho modificato la parte "notturna" del TS in questo modo:
se (open dj oggi-open dj ieri)<0 allora "compra in chiusura e vendi in apertura del giorno successivo", altrimenti non fare nulla.

Il grafico è molto più "dolce", le operazioni sono meno della metà, la % di positivi sale al 60%, altri 3000 punti recuperati e, non da poco, si elimina l'"ottimizzazione" del 15 del mese.
Non male direi...
qualche altra idea?

P.S.
Visto il notevole miglioramento della parte "notturna" del TS, ora c'e' da studiare meglio quella "diurna", che e' rimasta indietro!