Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[quicksilver]

certo l’ idea di un coordinatore mi sembra sensata . . .
io non potrei, ho poco tempo x poter assicurare continuità e poi sinceramente mi pare che l’ innovazione che sostengo non piaccia a chi è abituato a lavorare coi prezzi e/o con le masturbazioni dei prezzi . . .
io non conosco a sufficienza i frequentatori e le loro abilità, mi piacerebbe ad es Ender85 ma pare non sia interessato al thread . . .
forse il moderatore, che sicuramente conosce i suoi polli, potrebbe decidere a chi affidare l’ incarico . . .
consiglierei comunque x lavorare meglio di splittare il problema in 2 sistemi: uno riferito alla parte “notte” e l’ altro alla parte “giorno” . . .
inoltre anziché procedere x tentativi a caso, sarebbe meglio ragionare su come individuare una strada da seguire . . .
una volta accertato che esiste una relazione causale tra due fenomeni, la cosa migliore da farsi imo è cercare di individuare un modello che li leghi statisticamente . . .
questi modelli, sia chiaro, non rappresentano esattamente la realtà però alcuni possono essere utili . . .

a me piacerebbe vedere Skarso come coordinatore di questo progetto...
progetto che poi è gia a buon punto, sta solo rischiando di deragliare proprio sul traguardo

 

[quicksilver]

beh solitamente a questo punto l’ aspirante progettista medio dei forum pseudo – finanziari comincia a studiare attentamente il passato x vedere quali “filtri” e regolette aggiuntive possono superare meglio i punti critici . . .
in questo modo però si introducono molti altri gradi di libertà nel sistema che diventa così ottimo x fare trading sul passato . . .

d'accordissimo e bada che qui c'è molta piu gente di quello che pensi che la vede come te e conosce queste problematiche

quello che secondo me appunto serve è una persona investita dell'autorita di poter dire "no questo è contro le logiche della costruzione di TS, meglio non farlo"
e io mi occuperei di fare in modo che eventuali disturbatori seriali non possano nuocere

 

[max3001]

Anche io voto per il primate
Max

 

[federico64]

Anche io voto per il primate
Max

Ok anche per me.

Tuttavia suggerirei, solo per un fatto di correttezza, di sentire l'opinione in merito di chi questo thread lo ha cominciato ed ha un pò il merito di tutto ciò.

Oppure, in alternativa, aprire un altro thread: 300 messaggi non sono pochi.

 

[max3001]

Ok anche per me.

Tuttavia suggerirei, solo per un fatto di correttezza, di sentire l'opinione in merito di chi questo thread lo ha cominciato ed ha un pò il merito di tutto ciò.

Oppure, in alternativa, aprire un altro thread: 300 messaggi non sono pochi.

Certo con il benestare del creatore del thread.

 

[AlwaysHC]

Certo con il benestare del creatore del thread.

Per me va bene tutto, basta che alla fine vengano fuori formule e idee per avere un TS che abbia una percentuale di positivi del 101%
Il thread è nato per quello.
A parte gli scherzi... chi con prove empiriche, chi con studi matematici e statistici, qualcuno mi può dire se le idee su cui è basato questo TS sono valide o è semplice frutto del caso o di visioni dal passato?

 

[gransasso]

A parte gli scherzi... chi con prove empiriche, chi con studi matematici e statistici, qualcuno mi può dire se le idee su cui è basato questo TS sono valide o è semplice frutto del caso o di visioni dal passato?

Io intanto faccio da cavia, nel senso che lo sto provando in real con un mini (in fondo se ne buttano tanti di soldini), così vedo come si comporta con costi, slippage ecc. ecc.

 

[Pek]

Io intanto faccio da cavia, nel senso che lo sto provando in real con un mini (in fondo se ne buttano tanti di soldini), così vedo come si comporta con costi, slippage ecc. ecc.

che regole segui esattamente?
Quanto paghi ad eseguito?

 

[tex65]

Sto lentamente riesaminando tutta discussione dalla prima pag. con molta molta calma.
Secondo me è interessante la scoperta dell'esistenza di una relazione usa/italia o la statistica ap./ch. o viceversa sul ns fut., vero motore di questo possibile t.s..
Queste correlazioni hanno delle motivazioni spiegabili solo a posteriori, altrimenti non ce ne saremmo neanche accorti, dunque tali motivazioni (grandi movimenti internazionali degli istituzionali sui titoli del sottostante, non certo del future) è molto molto probabile che continuino anche nel futuro breve. Mentre i filtri o le eventuali ottimizzazioni non fanno altro che disattendere lo spirito originario (la filosofia) del sistema. Per cui il mio consiglio sarebbe di seguirlo in concomitanza con altri t.s. basati su strategie diverse e.g. Regolo, in modo da introdurre diverse fasi flat con risparmio sul n° operazioni e abbassando certamente il maxDD. Questo tipo di utilizzo richiede un certo impegno giornaliero , aggiornare e operare piu' di una volta al giorno, direi da impiegato/ragioniere lavorando almeno 9 hh al giorno.
Infine un ultimo appunto riguardo costi e handicap aggiuntivi, c'è da considerare il c.d. effetto pecora, visto il n° alto di lettori nascosti del thread che potrebbe essere trascurabile nella fase di apertura del mercato visti i grossi volumi iniziali, ma non alle ore 17,39 quando chi eventualmente operasse tenendo conto di questo nuovo t.s.,visto i pochi scambi a quell'ora, drogherebbe il prezzo chiusura del fib, forse non quello di riferimento, magari annullando questa statistica scoperta. E senza contare la corsa a chi opera per primo, prima che i prezzi nel book manmano scompaiano.
ciao

 

[Pek]

Attenzione con quei dati del DJ
Non conosco la procedura d'apertura, ma l'open è troppo vicino al close precedente