Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)

[quicksilver]

Attenzione con quei dati del DJ
Non conosco la procedura d'apertura, ma l'open è troppo vicino al close precedente

si infatti un problema che si nota spesso nei dati sottoforma di grafico in alcuni siti americani e su alcune piattaforme di trading come fineco è che sul giornaliero il DJ e SP500 paiono non avere gap e l'apertura è vicina alla chiusura precedente mentre appena scendete di frame e guardate nell'intraday sul 60 minuti o inferiori si vede chiaramente che il gap c'è

 

[gilato]

si infatti un problema che si nota spesso nei dati sottoforma di grafico in alcuni siti americani e su alcune piattaforme di trading come fineco è che sul giornaliero il DJ e SP500 paiono non avere gap e l'apertura è vicina alla chiusura precedente mentre appena scendete di frame e guardate nell'intraday sul 60 minuti o inferiori si vede chiaramente che il gap c'è

Avevo provato a sostenere la tesi che forse un filtro si doveva mettere proprio per evitare casi del genere.....ma ....subito è stato detto che si rischiava l'overfitting........che non si doveva fare....ecc...ecc
Intanto nel mio foglio ho messo dei filtri ...... e ne hanno beneficiato sia il risultato totale che il max DD........

 

[gransasso]

che regole segui esattamente?
Quanto paghi ad eseguito?

Per la parte giorno:
- apro la posizione in asta di apertura (e finora ho avuto sempre l'eseguito al valore di open)
- per chiudere l'operazione ho stabilito (utilizzando Fineco) di effettuare l'operazione in modalità intraday in modo da farmi chiudere in automatico alle 17,19 circa

per la parte notte invece la vedo dura, infatti non sono ancora riuscito a replicare alcun segnale, dovrebbe essere:

- apertura posizione negli ultimi secondi di contrattazione (ma si perdono diversi trade)
- chiusura posizione in asta (ma non so se funziona) oppure nei primi secondi di contrattazione.

Costi di transazione (per il mini) di € 7,90 per l'intera operazione.
Slippage per il TS giorno quasi inesistente (spero), per il TS notte grosso punto interrogativo.

 

[Skarso]

a me piacerebbe vedere Skarso come coordinatore di questo progetto...
progetto che poi è gia a buon punto, sta solo rischiando di deragliare proprio sul traguardo

va bene cercherò di fare del mio meglio, impegni lavorativi permettendo, di portare avanti la discussione
come prima cosa suggerisco di separare le 2 parti del sistema , “notte” e “ giorno” , x facilitare l’ analisi ma anche perché hanno assai poco in comune
del resto se poi qualcuno volesse unirle operativamente non ci sarebbero problemi . . .

 

[Skarso]

. Ma nessuno può escludere che d'ora in poi non funzioni più.

tutto può accadere, nulla e certo indefinitamente . . .
x es la dipendenza del fenomeno “notte” dal rendimento open di oggi vs open di ieri del DJ nel 2009 è praticamente scomparsa x riapparire poi dall’ inizio 2010 . . .
l’ importante è che il sistema sia in qualche modo auto – adattativo e limiti i danni . . .

 

[quicksilver]

Avevo provato a sostenere la tesi che forse un filtro si doveva mettere proprio per evitare casi del genere.....ma ....subito è stato detto che si rischiava l'overfitting........che non si doveva fare....ecc...ecc
Intanto nel mio foglio ho messo dei filtri ...... e ne hanno beneficiato sia il risultato totale che il max DD........

tu hai ragione ma con quella soluzione avresti messo un filtro a dei dati fasulli per migliorare la resa ma sempre da dei dati sbagliati si partiva (se si dimostra che è cosi)
non avresti quindi tolto il problema alla radice

 

[quicksilver]

va bene cercherò di fare del mio meglio, impegni lavorativi permettendo, di portare avanti la discussione
. . .

Va bene per tutti?
perchè vorrei ribadire che questa mia proposta non è da interpretare nel senso che Skarso deve sobbarcarsi il lavoro, ma bensi è nel senso che Skarso deve avere la vostra fiducia e quindi essere riconosciuto da voi come "capo" dell'operazione e poter decidere gli step necessari le mansioni ecc. ecc. senza venire poi osteggiato (critiche costruttive ovviamente vanno sempre bene)

 

[Aragorn]

Va bene per tutti?

Ok Quick

 

[Skarso]

Avevo provato a sostenere la tesi che forse un filtro si doveva mettere proprio per evitare casi del genere.....ma ....subito è stato detto che si rischiava l'overfitting........che non si doveva fare....ecc...ecc
Intanto nel mio foglio ho messo dei filtri ...... e ne hanno beneficiato sia il risultato totale che il max DD........

dei filtri ? che cosa intendi ? potresti essere + chiaro x favore ? come vedi dalla foto non mi sono ancora evoluto . . .
conosco il Filtro di Kalman, ma non so se parliamo della stessa cosa . . .

 

[Skarso]

allora direi di cominciare ad analizzare x primo il problema del sistema “notte” . . .
da quanto è stato detto finora risulta che x fare, intorno all’ ora di chiusura, una previsione del comportamento del FIB overnight possiamo basarci su 3 fatti ( predittori ) che sembrano influenzarlo :
il comportamento open oggi vs open di ieri del DJIA con una relazione inversa
il comportamento h17 vs open di oggi del DJIA con c una relazione diretta
il comportamento del FIB stesso h 17 vs open di oggi con una relazione diretta
qualcun altro ha notato altre dipendenze o altro che possa tornare utile ?