Programmazione Excel TS Giorno e Notte (2 lettori)

[AlwaysHC]

alla luce di questi fatti, non sono piu tanto convinto

direi una cosa, ma non costa poi molto fare una prova no?
posto che comunque bisogna trovare e usare dei dati affidabili per il DJ magari come quelli che suggerisce AlwaysHC qui http://www.investireoggi.it/forum/2092760-post317.html non possiamo provare anche con lo sp500 e fare un confronto dei risultati col DJ?

Invece che 26 mila e 38 mila, il risultato è 25 e 34... e i grafici sono praticamente uguali.
Avevo fatto anche altre prove usando, al posto del FIB, Eurostoxx e il futures sul DAX... e anche in quel caso i risultati erano simili.
E' questo che mi fa supporre che l'idea sia giusta.
In pratica, dal 1/4/2004, la somma di tutte le operazioni (acquista la sera e vendi la mattina) da +17 mila, mentre quelle (vendi la mattina e compra la sera) da +23 mila. Usando la correlazione americana e il TOM si eliminano un po' di operazioni (che farebbero mangiare alle commissioni una parte importante del risultato) e si arriva a 26 e 38... tutto qua. Se si riuscisse a filtrare ancora di più...

 

[Skarso]

Mi quoto da solo per dire che, secondo me, i 2 ts possono anche stare insieme...

bene, ti affido l’ incarico di fare l’ unione dei vari sistemi una volta che i test separati sono terminati
ti affido anche l’ incarico di dirci quanto rende, se rende, da solo il TOM considerando ovviamente i mesi di 28,29 e 30 gg
a proposito serve un luogo ove depositare i files
c’ è qualcuno esperto di Dropbox ?

 

[Skarso]

alla luce di questi fatti, non sono piu tanto convinto

direi una cosa, ma non costa poi molto fare una prova no?
posto che comunque bisogna trovare e usare dei dati affidabili per il DJ magari come quelli che suggerisce AlwaysHC qui http://www.investireoggi.it/forum/2092760-post317.html non possiamo provare anche con lo sp500 e fare un confronto dei risultati col DJ?

si può provare ma imo Surcontre ha ragione: in tutti i test che ho fatto i sistemi che usano i dati USA vanno meglio con quelli del DJ che con quelli dello SP500 o del NASDAQ . . .
inoltre non uso mai dati free ma sono abbonato ad un fornitore sostanzialmente affidabile e quindi presumo che i dati del DJIA siano corretti . . .

 

[Pek]

Invece che 26 mila e 38 mila, il risultato è 25 e 34... e i grafici sono praticamente uguali.

Se è per questo non dovrebbe cambiare molto neanhe usando il rendimento close to close del DJ visto che l'open fittizio si aggancia al close precedente

 

[Pek]

inoltre non uso mai dati free ma sono abbonato ad un fornitore sostanzialmente affidabile e quindi presumo che i dati del DJIA siano corretti . . .

Non è questione di correttezza
La metodologia di calcolo potrebbe prevedere un valore non tradabile (ovvero l'implicito del future differisce dall'open ufficiale)
Se i tuoi dati,come quelli di AlwaysHC, hanno sempre gap minimi,rispetto alla
chiusura precedente,sicuramente non sono utilizzabili per approssimare operazioni dirette in open su DJ e probabilmente avrebbero poca valenza i rendimenti open-close
Per il TS in esame questo conta poco

 

[Il Conte Pedro]

bene, ti affido l’ incarico di fare l’ unione dei vari sistemi una volta che i test separati sono terminati
ti affido anche l’ incarico di dirci quanto rende, se rende, da solo il TOM considerando ovviamente i mesi di 28,29 e 30 gg
a proposito serve un luogo ove depositare i files
c’ è qualcuno esperto di Dropbox ?

Provo io a proporre il metodo più semplice di gestione di Dropbox.

Se ciascuno si installa l'applicazione Dropbox, troverà una cartella tipo questa:
http://stefanotesti.com/wp-content/uploads/dropbox-dir.png
(immagine di un sistema Mac OS X, ma per Windows è lo stesso, si crea una cartella simile a quella dei documenti)

Dentro alla cartella creata da Dropbox, c'è una cartella Public.
Mettendo un file nella cartella Public, e cliccando con il destro sul file, appare una voce di menu "Copy Public Link".
Il link al file si può pubblicare qui sul forum.

Se invece volete creare uno spazio riservato e condiviso, in cui tutti possono durettamente leggere e scrivere tutti i files, ma i files non sono pubblici, allora posso creare e condividere uno spazio. Per questo eventualmente fatemi sapere via messaggio privato chi è interessato alla condivisione dell'area di lavoro.
In ogni caso credo sia più semplice che ciascuno usi la propria area pubblica e poi quando ha un file da pubblicare, ne pubblichi il link.

 

[Skarso]

Se invece volete creare uno spazio riservato e condiviso, in cui tutti possono durettamente leggere e scrivere tutti i files, ma i files non sono pubblici, allora posso creare e condividere uno spazio. Per questo eventualmente fatemi sapere via messaggio privato chi è interessato alla condivisione dell'area di lavoro.
.

questa mi pare la soluzione migliore, condividere con quelli che partecipano dall' inizio
ma lascio la decisione finale a Quicks e/o Pek . . .

 

[Pek]

questa mi pare la soluzione migliore, condividere con quelli che partecipano dall' inizio
ma lascio la decisione finale a Quicks e/o Pek . . .

beh,questo spazio dovrebbe essere utilizzato per sviluppo di sistemi open
Capisco la ritrosia a lavorare gratis per tutti,ma quale resterebbe la funzione
del forum?

N.B. Non partecipando direttamente potrei assere di parte

 

[reef]

Ho seguito un po' frettolosamente questa discussione, senza capire esattamente la logica del TS. Però guardando il codice Excel mi pare di aver individuato due TS distinti, uno notturno senza particolari condizioni sulle date, e uno diurno che usa il TOM.
Vorrei dare un piccolo contributo, ho provato faticosamente (sono ancora molto brokko! ) a codificare la parte notte in amibroker. Può essere utile come test e per eventuali ottimizzazioni.
Poi vedo di fare anche la parte giorno.
Le serie di dati le ho prese dal vs. Excel

POSSIBILI ERRORI!

//TS Giorno Notte
Omib = Foreign("ftmibEOD","O");
Cmib = Foreign("ftmibEOD","C");
Osp = Foreign("sp500EOD","O");
Csp = Foreign("sp500EOD","C");
COsp = Csp-Osp; //Close - Open
OOsp = Osp - Ref(Osp,-1); //Open - Open giorno precedente

//Notte
BuyPrice=Ref(Cmib,0);
Buy=OOsp<0;
SellPrice=Ref(Omib,1);
Sell=Buy;

Avete per caso la serie storica del cambio €/$ con timing riferito sia al fib sia al sp500?
Se non c'è già pronta magari me la preparo, ma ci vuole un po' di tempo...

 

[max3001]

Vorrei dare un piccolo contributo, ho provato faticosamente (sono ancora molto brokko! ) a codificare la parte notte in amibroker. Può essere utile come test e per eventuali ottimizzazioni.
Poi vedo di fare anche la parte giorno.
Le serie di dati le ho prese dal vs. Excel

POSSIBILI ERRORI!

//TS Giorno Notte
Omib = Foreign("ftmibEOD","O");
Cmib = Foreign("ftmibEOD","C");
Osp = Foreign("sp500EOD","O");
Csp = Foreign("sp500EOD","C");
COsp = Csp-Osp; //Close - Open
OOsp = Osp - Ref(Osp,-1); //Open - Open giorno precedente

//Notte
BuyPrice=Ref(Cmib,0);
Buy=OOsp<0;
SellPrice=Ref(Omib,1);
Sell=Buy;

Avete per caso la serie storica del cambio €/$ con timing riferito sia al fib sia al sp500?
Se non c'è già pronta magari me la preparo, ma ci vuole un po' di tempo...

Ciao Reef scusa la mia ignoranza , ma cosa intendi per timing riferito sia al fib sia al sp500? Che frame vorresti poi?
Max