Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[Skarso]

beh,questo spazio dovrebbe essere utilizzato per sviluppo di sistemi open
Capisco la ritrosia a lavorare gratis per tutti,ma quale resterebbe la funzione
del forum?

vabbè, x me è indifferente, allora scegliamo la prima soluzione indicata dal Conte a cui si affida l’ incarico di gestire Dropbox e dirci cosa dobbiamo fare in proposito . . .

 

[Skarso]

Vorrei dare un piccolo contributo, ho provato faticosamente (sono ancora molto brokko! ) a codificare la parte notte in amibroker. Può essere utile come test e per eventuali ottimizzazioni.

Reef, ma non si era detto TS in Excel ?
eventualmente una versione in Ami potrebbe servire a verificare se i risultati vengono uguali . . .

 

[f4f]

Reef, ma non si era detto TS in Excel ?
eventualmente una versione in Ami potrebbe servire a verificare se i risultati vengono uguali . . .

si, se possibile Excel sarebbe meglio
btw, io qui ho excel2003, e ho difficoltà a seguirvi:
si potrebbe 'downgradare' il TS o sono utilizzate funzioni che non permettono il salvataggio come xls2003 ?
grazie

 

[Skarso]

allora direi di cominciare ad analizzare x primo il problema del sistema “notte” . . .
da quanto è stato detto finora risulta che x fare, intorno all’ ora di chiusura, una previsione del comportamento del FIB overnight possiamo basarci su 3 fatti ( predittori ) che sembrano influenzarlo :
il comportamento open oggi vs open di ieri del DJIA con una relazione inversa
il comportamento h17 vs open di oggi del DJIA con c una relazione diretta
il comportamento del FIB stesso h 17 vs open di oggi con una relazione diretta
qualcun altro ha notato altre dipendenze o altro che possa tornare utile ?

vale il silenzio – assenso ? nessuno ha qualche idea supplementare ?
io ne avrei una: stimare anche una soglia di volatilità dei rendimenti negativi overnight oltre la quale eventualmente non intervenire . . .

 

[Skarso]

si, se possibile Excel sarebbe meglio
btw, io qui ho excel2003, e ho difficoltà a seguirvi:
si potrebbe 'downgradare' il TS o sono utilizzate funzioni che non permettono il salvataggio come xls2003 ?
grazie

puoi scaricare gratis dal sito della Microsoft Italia la versione 2010 di Office che dura 2 mesi e può convivere con la versione 2003 sullo stesso PC

 

[f4f]

vale il silenzio – assenso ? nessuno ha qualche idea supplementare ?
io ne avrei una: stimare anche una soglia di volatilità dei rendimenti negativi overnight oltre la quale eventualmente non intervenire . . .

non ti seguo ...
cioè, la relazione trovata è solo long ??

 

[Skarso]

non ti seguo ...
cioè, la relazione trovata è solo long ??

nel caso si sfrutti la relazione che sembra essere + importante, open to open del DJ, questa sembra valere prevalentemente long
l' unica relazione che si comporta in entrambe le direzioni sembra essere quella h17 vs open del FIB . . .

 

[reef]

Ciao Reef scusa la mia ignoranza , ma cosa intendi per timing riferito sia al fib sia al sp500? Che frame vorresti poi?
Max

Per conforntarli correttamente sarebbe carino avere due serie giornaliere:
eurusd-fib con valore di open alle 9.30 e di close alle 17.30
eurusd-sp analogo agli orari di apertura e chiusura dell'sp.

 

[Il Conte Pedro]

vabbè, x me è indifferente, allora scegliamo la prima soluzione indicata dal Conte a cui si affida l’ incarico di gestire Dropbox e dirci cosa dobbiamo fare in proposito . . .

Allora, e' abbastanza semplice:

• Andate su Dropbox - Online backup, file sync, and sharing made easy.
• Cliccate su "Download dropbox" e installate il programma (esiste in versione per Windows, Mac e Linux)
• Verrà creata una cartella Dropbox come quella che vedete qui dentro Documenti http://lh3.ggpht.com/_nT13UtBmmiU/TO43FqsS7oI/AAAAAAAAP_g/wiN0lolduVI/my-dropbox[4].jpg
• Dentro a quella cartella trovate una cartella Public
• Mettete i files che volete pubblicare nella cartella Public
• Su ogni file che volete pubblicare, cliccate con il tasto destro e scegliete "Copy Public Link"
• Postate il link nel thread

 

[reef]

Reef, ma non si era detto TS in Excel ?
eventualmente una versione in Ami potrebbe servire a verificare se i risultati vengono uguali . . .

Scusate, non voglio inserire rumore. Pensavo di far macinare tutto ad Amibroker, soprattutto per l'elasticità nella manipolazione di nuovi parametri.
Surcontre a suo tempo parlò di "presunti effetti predittori" del cambio €/$, posso prestarmi a fare qualche prova.
Poi a me sta bene pure Excel, anche se non sono superesperto. Volevo usare questa occasione per impratichirmi con Amibroker, se possibili portando elementi a questo interessante sistema (a proposito, grazie a AlwaysHC )
Posso tranquillamente continuare nell'ombra e comunicare eventuali risultati interessanti.

PS Ma non si diceva che non contava lo strumento, bensì le regole?