Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)

[claudios]

come filtro per ridurre le operazioni ho pensato:
finora si considera come condizione di acquisto in apertura:
chiusura dj del primo giorno precedente < apertura

se si aggiungesse come condizione di acquisto in apertura:
chiusura del secondo giorno precedente > apertura (dj) del secondo giorno precedente
e
differenza in valore assoluto fra chiusura ed apertura (dj) del secondo giorno precedente > differenza in valore assoluto fra chiusura ed apertura (dj) del giorno precedente



penso che potrebbe effettuare un primo filtro per ridurre le operazioni non in trend,
(purtroppo non sono in grado di fare la modifica al foglio excel per provarlo)

 

[gilato]

Altra prova da testare ....molto importante....aggiungere anche high e low del fib......in quanto durante le operazioni giorno.......si potrebbe chiudere in anticipo al raggiungimento di determinati livelli take profit...
chi ha avuto modo di testare dei ts ....sa che a volte è molto importante chiudere in anticipo su determinati livelli.
Ecco.....potrei testare quanto sopra ...solo se avessi lo storico completo del fib........con O,H,L,C ........se qualcuno è tanto gentile da postare un file excel del fib (2004-oggi) ..........farebbe cosa molto gradita.....in modo da aggiungerlo al file di always e fare le prove......
grazie

 

[AlwaysHC]

come filtro per ridurre le operazioni ho pensato:
finora si considera come condizione di acquisto in apertura:
chiusura dj del primo giorno precedente < apertura

se si aggiungesse come condizione di acquisto in apertura:
chiusura del secondo giorno precedente > apertura (dj) del secondo giorno precedente
e
differenza in valore assoluto fra chiusura ed apertura (dj) del secondo giorno precedente > differenza in valore assoluto fra chiusura ed apertura (dj) del giorno precedente



penso che potrebbe effettuare un primo filtro per ridurre le operazioni non in trend,
(purtroppo non sono in grado di fare la modifica al foglio excel per provarlo)

Più che altro, per il momento, sono più interessato a trovare un modo per filtrare le operazioni over-night.
Comunque, questo fine settimana provo anche questa soluzione per l'intraday

 

[claudios]

Più che altro, per il momento, sono più interessato a trovare un modo per filtrare le operazioni over-night.
Comunque, questo fine settimana provo anche questa soluzione per l'intraday

compri long in chiusura solo se la mm settimanale(5) del fib > mm mensile(22)
ad occhio risparmi almeno il 40% delle operazioni (con i relativi slippage) ed i draw down degli anni come il 2008

 

[AlwaysHC]

compri long in chiusura solo se la mm settimanale(5) del fib > mm mensile(22)
ad occhio risparmi almeno il 40% delle operazioni (con i relativi slippage) ed i draw down degli anni come il 2008

con Excel come si puo' fare per calcolare queste 2 MM?

 

[claudios]

purtroppo non lo so

se può essere utile, col Metastock la condizione sarebbe:

mov(c,5,s)>mov(c,22,s)

 

[Pek]

con Excel come si puo' fare per calcolare queste 2 MM?

Dati in colonna E da riga 3
Lunghezza media in cella F1

=SE(RIF.RIGA()>$F$1+2;MEDIA(SCARTO($E3;1-$F$1;0;$F$1;1));$E3)

 

[Aragorn]

Più che altro, per il momento, sono più interessato a trovare un modo per filtrare le operazioni over-night.
Comunque, questo fine settimana provo anche questa soluzione per l'intraday

Se hai trovato interessanti le mie modifiche, puoi lavorare su quelle
Servono principalmente per capire come contribuiscono all'equity le 4 condizioni.

 

[federico64]

Spiegatemi una cosa, per favore.

Secondo le direttive di questo TS, stamattina (che è il 2) abbiamo acquistato in apertura e teoricamente abbiamo chiuso l'operazione in chiusura.

Ma sempre secondo le direttive del TS, oggi in chiusura avremmo dovuto ricomprare per poi chiudere la posizione domani all'apertura.

La domanda è:

Perché stasera abbiamo chiuso e subito riaperto la posizione LONG?
Non la potevamo lasciare aperta risparmiando le commissioni di una operazione?

p.s. - è questo che intendeva Aragorn qualche messaggio fa?

 

[Aragorn]

Spiegatemi una cosa, per favore.

Secondo le direttive di questo TS, stamattina (che è il 2) abbiamo acquistato in apertura e teoricamente abbiamo chiuso l'operazione in chiusura.

Ma sempre secondo le direttive del TS, oggi in chiusura avremmo dovuto ricomprare per poi chiudere la posizione domani all'apertura.

La domanda è:

Perché stasera abbiamo chiuso e subito riaperto la posizione LONG?
Non la potevamo lasciare aperta risparmiando le commissioni di una operazione?

p.s. - è questo che intendeva Aragorn qualche messaggio fa?

Esatto... se vedi il file che ho modificato, il sistema sarebbe long dalla chiusura del 25, senza aver finora chiuso la posizione