gransasso
Forumer attivo
D'accordo quasi su tutto
, tranne quel restringimento....
Programmazione Excel TS Giorno e Notte
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
, tranne quel restringimento....AlwaysHC
Nuovo forumer
D'accordo quasi su tutto
Nessun restringimento,
il TS lo trovi qui:
http://www.investireoggi.it/forum/ts-giorno-e-notte-vt61406-25.html
poi basta metterci i dati del futures mib che trovi nelle pagine di regolo
e i dati del DJ che puoi recuperare da Yahoo.
Per il resto, preferirei trovare il modo di migliorare il TS senza complicarlo troppo... a meno che non viene proposto un sistema che riesce a tirare fuori
i 608 mila punti che un TS preveggente avrebbe generato dall'1/4/4 ad oggi.
AlwaysHC
Nuovo forumer
Analisi di questa mattina...
parte giorno:
la condizione: "compra comunque il 31, 1, 2 e 3 del mese" sembra funzionare bene per gli anni pari mentre da risultati nulli in quelli dispari...
come al solito la mia domanda è: perchè?
Tra l'altro, mettendo questo filtro il maxdd passa da 4500 a 3400!
parte giorno:
la condizione: "compra comunque il 31, 1, 2 e 3 del mese" sembra funzionare bene per gli anni pari mentre da risultati nulli in quelli dispari...
come al solito la mia domanda è: perchè?
Tra l'altro, mettendo questo filtro il maxdd passa da 4500 a 3400!
Ultima modifica:
tex65
Forumer storico
La butto là, anni presidenziali Usa con elezioni di medio termine, questo argomento è sempre molto discusso, oppure andamenti ciclici degli indici a 2 o meglio a 4 anni (quello piu' utilizzato) sopra l'annuale, forse si puo' dare un'occhiata al grafico di lungo degli indici per avere una idea di eventuali correlazioni equity-indice.
Cerchero' di aggiornare il tuo file quando potro'.
bye
Skarso
Forumer attivo
mi associo nel ritenere pessimi questi sopra menzionati 2 o 3 pseudo mega esperti di medie, finestre, dati etc . . .
pensare che addirittura pretendevano di suggerire come programmare TS in Excel x facilitarne lettura e comprensione, pretendevano anche di trovare relazioni tra i dati, di considerare il rischio, di introdurre indici di valutazione, di ridurre i draw down a scapito del guadagno, di adattarsi ai cambiamenti di mercato, cose folli insomma . . .
molto meglio un sistema genuino come quello originalmente proposto che non tenga conto di fesserie del genere . . .
AlwaysHC
Nuovo forumer
mi associo nel ritenere pessimi questi sopra menzionati 2 o 3 pseudo mega esperti di medie, finestre, dati etc . . .
pensare che addirittura pretendevano di suggerire come programmare TS in Excel x facilitarne lettura e comprensione, pretendevano anche di trovare relazioni tra i dati, di considerare il rischio, di introdurre indici di valutazione, di ridurre i draw down a scapito del guadagno, di adattarsi ai cambiamenti di mercato, cose folli insomma . . .
molto meglio un sistema genuino come quello originalmente proposto che non tenga conto di fesserie del genere . . .
Si... lo spirito è proprio questo. Io penso che i mercati finanziari siano senza memoria e che navigano a vista. Poi ci sono i condizionamenti dei grandi investitori che riescono ad indirizzarli. Quindi basarsi su medie e finestre non è molto utile... sempre secondo il mio pensiero naturalmente.
Skarso
Forumer attivo
Imar
Forumer attivo
Ciao,
Mi sembra che quanto dici sia on contraddizione con quanto fai.
Se i mercati non hanno memoria, che senso ha ipotizzare un sistema che compra il 31 e vende il 17, ricavando questi numeri dall'osservazione del passato?
AlwaysHC
Nuovo forumer
L'ho provato con sp500 e nasdaq... il risultato era simile
Similar threads
