Zeus
Forumer attivo
Posto che il tuo esempio è bellissimo, ma purtroppo temo numericamente irrilevante nel portafoglio di DB, il problema è la liquidabilità della posizione senza particolari danni , come insegna LB e la crisi dei subprime. Su questo tema si gioca anche quanto a lungo ed in profondità la banca deciderà di incidere ( e gli sarà concesso di incidere).Ti rispondo con una osservazione banale ...secondo te è più rischioso avere 10 mln di euro su btp decennale o avere 20 fib long e 20 fib short aperti con stesso strike iniziale?
E su questo ognuno farà le sue valutazioni ....