Risultati della Ricerca

Il terzo credo che sia irrealistico. Secondo me il 99% di quelli che hanno soldi e li investono basano la loro cultura finanziaria su quello che sentono dai telegiornali. Il restante, in finanza ci lavora.

Bella questa, non la conoscevo. :up:

Interessante, grazie Imar.

Eilà come va? :)

Volentieri, per me va bene la settima prossima, dimmi tu :)

Ma dove li trovi sti video! :D

Esistono tanti software commerciali spesso collegati a broker per la fornitura dei dati che ti permettono di iniziare a costruire i tuoi TS. Ad esempio Visual Trader, Amibroker, Tradestation, Prorealtime, Ninjatrader, ecc. Ma se hai gia un broker, spostandoci sull'open source direi Python o R...

Grazie Aragorn. Sì in effetti i conti tornano. La fine dello scalping in Italia e di molte SIM. Credo che faranno un buco nell'acqua un po come la tassazione che hanno voluto immettere sulle barche. Dei 155 milioni di euro che prevedevano ne sono entrati solo 24 con l'aggravante della...

Mi sembra esagerato. Dove l'hai letto su Milano e Finanza di oggi?

In effetti e' cosi', in questo ambiente pù sali in alto e maggiori devono essere gli sforzi per tradurre i concetti "tecnici" in parole semplici. Non ho visto il film ma da quello che hai descritto deve essere interessante. Grazie della segnalazione. :)

Non capisco a cosa ti riferisci parlando di limiti dei nostri software, Tradestation, VT, Amibroker, Metastock, Excel, Matlab oppure il tanto di moda R? Casomai il vero limite è sul cosa fare. L'importanza ad esempio di capire cosa è in effetti statisticamente significativo da cio che non lo...

Grancomplication Alvin :) Dipende da come e' fatto il TS e da quanti gradi di libertà ti concede l'inefficienza su cui lavori, se comunque devo scegliere, prendo il parametro che ha la migliore resa in termini di profittabilita e di robustezza (INTORNO). Il tutto ovviamente. viene inficiato...

A parte che poi tutti sti discorsi alla fine lasciano poi il tempo che trovano. Personalmente ho visto dei TS molto semplici, che dopo aver fatto meraviglie sullo storico immessi sul mercato si sono rotti in un nanosecondo ed altri molto complessi che continuano a macinare utili dopo anni che...

Non è ovvio. Un TS semplice puo essere maggiormente a rischio di overfitting di un TS molto complesso. Non è solo il numero di variabili immesse in un sistema che ne aumenta il rischio ma anche e soprattutto la loro qualità. Mannaggia, me stai a passa al lato oscuro della forza! :D

Mhh..questa risposta l'ho già sentita. Questa invece me l'aspettavo. :) Comunque buona serata :)

Portiamo pazienza. :) E ti pongo una domanda. Ritorniamo ad un esempio semplice. Supponiamo che io vada per la prima volta a pescare in un lago che non conosco ed ho due possibilità d'innesco, una cannetta con una lenza monoamo ed una sola esca e una lenza sicuramente piu complessa con 3...

Ciao MaroFIB :) Sì, io purtroppo non ne ho il tempo ma come dicevo già un semplice correlogramma (come prima cosa ) sui rendimenti degli ultimi anni dei vari TS che compongono l'Arlecchino puo darci un idea di quanto questa strategia sia effettivamente diversificata nei suoi componenti oppure...

Allora la faccio semplice. Immagina il FIB come se fosse un lago e il TS arlecchino l'attrezzatura per pescare. Dato che i pesci tardono ad arrivare tu gli stai dicendo di cambiare lago, io gli sto dicendo di capire che forse va un po rivista l'attrezzatura. Tutto qua. :) P.S. E non fare il...

Il problema secondo me risiede nella'approccio iniziale giustificato probabilmente dal poco tempo che hai avuto a disposizione. Sei sicuro che i TS che hai deciso di assemblare riducono la volatilità della strategia globale? Hai ad esempio mai fatto un correlogramma tra i rendimenti generati ad...

Ciao Tex 65, ho dato una rapida occhiata alle performance. Ma toglimi una curiosità il DD attuale che mi pare di capire che sia del 21% in un mese è un evento eccezionale oppure è nella media dei DD che hai avuto nel backtest della tua strategia?