Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (2 lettori)
- Creatore Discussione tex65
- Data di Inizio
claudios
Forumer storico
buone vacanze!
GiuliaP
The Dark Side
...Diversificare i sistemi su stesso sottostante significa semplicemente aumentare la complessità di un unico sistema. E quindi aumentare il rischio di overfitting (lo so, sono ossessiva, ma abbiate pazienza)...
Benissimo: ovvio è la parola giusta.
Ora non resta che rendere ovvio anche che aumentare la complessità di un sistema ne aumenta il rischio di overfitting.
Ronzy2001
Forumer storico
Ovvio anche questo. Aumenta il rischio di overfitting, ma non necessariamente genera overfitting.
GiuliaP
The Dark Side
Nel contesto in cui stiamo discutendo, necessariamente.
Quanto poi questo overfitting possa superare il fitting, è tutto da vedere (ed io su questo sono piena di preconcetti
).Ma stai sicuro che aumenterà.
Giardiniere
Nuovo forumer
Non è ovvio.
Un TS semplice puo essere maggiormente a rischio di overfitting di un TS molto complesso.
Non è solo il numero di variabili immesse in un sistema che ne aumenta il rischio ma anche e soprattutto la loro qualità.
Mannaggia, me stai a passa al lato oscuro della forza!
Ultima modifica:
Ronzy2001
Forumer storico
Non è ovvio.
Un TS semplice puo essere maggiormente a rischio di overfitting di un TS molto complesso.
Non è solo il numero di variabili immesse in un sistema che ne aumenta il rischio ma anche e soprattutto la loro qualità.
Mannaggia, me stai a passa al lato oscuro della forza!
Beh no dai.....
In un sistema complesso il RISCHIO è più alto di introdurre overfitting.....che è diverso da dire che un sistema complesso è certamente overfittato per il semplice fatto di essere complesso......
marofib
Forumer storico
Giardiniere
Nuovo forumer
Beh no dai.....
In un sistema complesso il RISCHIO è più alto di introdurre overfitting.....che è diverso da dire che un sistema complesso è certamente overfittato per il semplice fatto di essere complesso......
A parte che poi tutti sti discorsi alla fine lasciano poi il tempo che trovano. Personalmente ho visto dei TS molto semplici, che dopo aver fatto meraviglie sullo storico immessi sul mercato si sono rotti in un nanosecondo ed altri molto complessi che continuano a macinare utili dopo anni che stanno sul mercato.
La differenza ripeto la fa la qualità.
Un sistema a minor rischio di overfitting non nasce tanto dalla sua minore o maggiore complessità ma dalla sua capacità di saper discriminare quelle inefficienze che sono meno volatili ed aleatorie nel sottostante.
Mannaggia, siamo troppo lontani, io sono dell'idea che molte cose si chiariscono meglio quando poi ci si vede. Dobbiamo trovare un occasione per incontrarci. Un'altro meeting o meglio (considerando i precedenti) nel Bar di un altro meeting.
p.s.
Chiedo scusa a Tex per l'ingombrante intrusione nel suo thread, approfitto per auguragli buone vacanze.
Ultima modifica:
luka46
Dracarys
A parte che poi tutti sti discorsi alla fine lasciano poi il tempo che trovano. Personalmente ho visto dei TS molto semplici, che dopo aver fatto meraviglie sullo storico immessi sul mercato si sono rotti in un nanosecondo ed altri molto complessi che continuano a macinare utili dopo anni che stanno sul mercato.
La differenza ripeto la fa la qualità.
Un sistema a minor rischio di overfitting non nasce tanto dalla sua minore o maggiore complessità ma dalla sua capacità di saper discriminare quelle inefficienze che sono meno volatili ed aleatorie nel sottostante.
Mannaggia, siamo troppo lontani, io sono dell'idea che molte cose si chiariscono meglio quando poi ci si vede. Dobbiamo trovare un occasione per incontrarci. Un'altro meeting o meglio (considerando i precedenti) nel Bar di un altro meeting.
e se facessimo una pasticceria sto giro?