Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (3 lettori)

[tex65]

a naso... se overfitti in questa maniera hai + probabilita' di beccarti dei Peak di EquityLine...
mentre tu avresti bisogno di entrare sui Valley...
opinione personale...
.

Se avessi continuato ad usare i valori a naso della 1a operazione:
- il rendimento da inizio 2012 ( parte in backtest) sarebbe peggiorato:
uscita 17.40 -1.005 anziche' +774
uscita 17.15 -1.058 anzichè +353..................MA
se l'avessi usato solo in reale (outsample) sarebbe migliorato di molto:
uscita 17.40 +101 anziche' -969
uscita 17.15 +298 anzichè -809..... ed il ts Alta sarebbe in positivo anzichè avere perso 1.978 e.
Ma questo che vuol dire,
e il calcolo della perdita max sul passato?
la scelta dei valori va fatta a naso?

 

[claudios]

Preferireste un sistema che vi assicura "pochi" punti indice al giorno, diciamo 30-40, 4 giorni su 5, oppure uno che punta a prendere max e min diciamo 1 giorno ogni 5 ?

se "assicurano" entrambi

mettiamo un mini sul primo ed un mini sul secondo

 

[tex65]

se "assicurano" entrambi

mettiamo un mini sul primo ed un mini sul secondo

scusa Zazen, per la strategia arlecchiniana preferiamo un gudagno piu' basso ma costante, che cmq tramite il rendimento composto sul montante accorcerebbe lo spazio nella curva dei profitti. bye

 

[GiuliaP]

e perche' mai?
se ci sono tf diversi...fenomeni diversi ecc

unico sottostante

Considera due TS con tf diversi, fenomeni diversi, ecc.ecc., unico sottostante.

Avrai due gruppi di regole e parametri. Metti insieme i due gruppi, e magicamente otterai un unico TS con il doppio di regole ed il doppio di parametri. Unico sottostante.

Anche le regole di accensione e spegnimento faranno parte delle regole dei TS. Anche se applicate all'equity. Inutile illudersi che così facendo si possa evitare di ricadere sempre e solo in un unico TS.

E neanche importa se l'ottimizzazione/progettazione la si fa separatamente su ogni singolo TS piuttosto che globalmente sul gruppo di TS; non si scappa: un insieme di TS resta sempre è comunque un unico TS più complesso!

 

[GiuliaP]

Portiamo pazienza.

E ti pongo una domanda.

Ritorniamo ad un esempio semplice.
Supponiamo che io vada per la prima volta a pescare in un lago che non conosco ed ho due possibilità d'innesco, una cannetta con una lenza monoamo ed una sola esca e una lenza sicuramente piu complessa con 3 ami e tre esche diverse.
Puoi dirmi la ragione del perchè la seconda è piu a rischio di fallimento della prima?

No, e neanche mi interessa farlo, visto che il trading non ha nulla a che vedere con la pesca, se non per pittoreschi particolari che dovrebbero servire a farli capire, i concetti, e non certo a dimostrarli.

Attenzione a confondere l'overfitting generato da un numero eccessivo di variabili inutili ed alla fine dannose nella costruzione di un TS con la diversificazione di strategie volte a mantenere un approccio il piu possibile efficiente in termini di rischio verso un qualsiasi mercato.

Secondo me attenzione soprattutto a capire cos'è veramente, l'overfitting

 

[Giardiniere]

No, e neanche mi interessa farlo, visto che il trading non ha nulla a che vedere con la pesca, se non per pittoreschi particolari che dovrebbero servire a farli capire, i concetti, e non certo a dimostrarli.

Mhh..questa risposta l'ho già sentita.

Secondo me attenzione soprattutto a capire cos'è veramente, l'overfitting

Questa invece me l'aspettavo.

Comunque buona serata

 

[Ronzy2001]

Considera due TS con tf diversi, fenomeni diversi, ecc.ecc., unico sottostante.

Avrai due gruppi di regole e parametri. Metti insieme i due gruppi, e magicamente otterai un unico TS con il doppio di regole ed il doppio di parametri. Unico sottostante.

Anche le regole di accensione e spegnimento faranno parte delle regole dei TS. Anche se applicate all'equity. Inutile illudersi che così facendo si possa evitare di ricadere sempre e solo in un unico TS.

E neanche importa se l'ottimizzazione/progettazione la si fa separatamente su ogni singolo TS piuttosto che globalmente sul gruppo di TS; non si scappa: un insieme di TS resta sempre è comunque un unico TS più complesso!

E dove sarebbe l'illusione..... è ovvio che è così.

Il ts è sempre 1 e solo 1 ed è il trader stesso......con tutte le sue decisioni, anche quelle che non codifica e/o non è in grado di codificare.....

Anche if DD > quello che mi aspettavo then oh cazz.o mi son cacato nelle mutante fermo tutto è una regola che compone il ts...una delle più utilizzate tra l'altro.

 

[tex65]

a naso... se overfitti in questa maniera hai + probabilita' di beccarti dei Peak di EquityLine...
mentre tu avresti bisogno di entrare sui Valley...

opinione personale...

cia'!!!

PS
sicuro di voler continuare ad utilizzare Excel x i backtest?
io sono un caprone su quel software (ed infatti non lo utilizzo) ma mi sembra leggermente poco pratico per maneggiare le serie storiche finanziare (a meno di essere dei geni-smanettoni)...
ovviamente te lo dico perche' ho visto che scrivi che le prove ti portano via tantissimo tempo...

Se avessi continuato ad usare i valori a naso della 1a operazione:
- il rendimento da inizio 2012 ( parte in backtest) sarebbe peggiorato:
uscita 17.40 -1.005 anziche' +774
uscita 17.15 -1.058 anzichè +353..................MA
se l'avessi usato solo in reale (outsample) sarebbe migliorato di molto:
uscita 17.40 +101 anziche' -969
uscita 17.15 +298 anzichè -809..... ed il ts Alta sarebbe in positivo anzichè avere perso 1.978 e.
Ma questo che vuol dire,
e il calcolo della perdita max sul passato?
la scelta dei valori va fatta a naso?

Alvin pur non avendo aperto i miei file, ha detto una cosa molto interessante.
ma, nessuno prova a rispondere alle mie 3 ultime domande?
Individuo la anomalia, l'indice passa per il 71% delle volte dallo 0, come dice joe b, perchè rischiare per ottenere di piu', allora a naso scelgo con l'indice a 13.000 valori di + e - 50pp. e avrebbe funzionato, ma se scelgo il valore ottimale caratteristico nel tempo poi da domani non funziona piu', certo l'avevo detto molto tempo fa che l'ottimizzazione rappresenta il valore massimo della equity, che non potrà mai piu' essere replicato, ma noi potremmo accontentarci di molto meno, la pagnotta quotidiana di joe b! E se si provasse a scegliere i livelli come una media di quelli ottimizzati di tutti i 17 anni, con quelli ottimizzati del solo ultimo anno? e se si provasse la rolling window di skarso? ma su quale arco temporale?
Secondo me non conviene moltiplicare le strade da percorrere, sono infinite come l'universo.
Certo il sudoku estivo di Maro appare però piu' intrigante, quante combinazioni ci sono, e quelle potrebbero portare ad altre ancora....

 

[tex65]

Situazione al 31.07.12.......ore...00.20.......................................pos..op..pr ogr.
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1) t.s. Mario:.....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12.........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595..(20/07).................................................. ..........-1.........(-1.318)
3) t.s.TX:.........Flat.................................................. ...............................................0............(-761)
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4) T.s. N. e G.:...(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa)............0..-283..(-975)
..4n:..Notte.......Flat....nessun segnale per stasera..............................
................................attendere le 9.00 di marteedì per il prossimo segnale...................
...4g:.Giorno.....Flat alle 13.960...domani va Short alle 9.00............
................................attendere le 17.15 di martedì per il prossimo segnale...................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0............(-----)
6) t.s. Alta:...........Livelli per oggi martedì..R..13.945.S..13.700......................0..........(-2.228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................................-2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ......
1.................................................. .................................................. ..............................
2. ...20/07/12.(+150x1)-8€comm.=+142.................................. .... ..............................
3. ...24/07/12..(-960x1)-4€comm.=.-964............................................... .......................
4g...16/07/12...(-30x1)-4€comm.=...-34......17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4g...26/07/12..(-660x1)-8€comm.=-668......27/07/12..(-245x1)-8€comm.=.-253.......
4g...30/07/12..(-275x1)-8€comm.=-283.31/07/12...................................................
4n...17/07/12....(+5x1)-8€comm.=.....-3......23/07/12..(-100x1)-4€comm.=.-104.......
4n...24/07/12...(-15x1)-4€comm.=...-19......25/07/12....(-15x1)-8€comm.=...-23........
5................................................. .................................................. ................................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=.....+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162.......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=...+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=.......-3........
6.....20/07/12..(-445x1)-4€comm.=.-449.....23/07/12..(-120x1)-4€comm.=-124........
6.....24/07/12.(+220x1)-8€comm.=+212.....25/07/12..(-180x1)-8€comm.=-188........
6.....26/07/12..(-655x1)-8€comm.=-663......27/07/12..(-385x1)-8€comm.=-393........
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 30/07/12 -6.494,40 -37,11%
30/07/12 Capitale attuale 11.005,60e. ..-6.494,40e. (-37,11%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox agg. tab. dopo cena. Nessun agg. volante.

 

[tex65]

Domattina intorno alle 9.03 aprire posizione ts 4g, quindi vendere 1 ctr
si passa a posizione Arlecchino -3, attendere poi i livelli del ts 6.
NOTA:
da domani fino a mercoledì 8 agosto sono in vacanza con la famiglia in Irlanda, per cui aggiornerò la tabellina con i risultati 1 sola volta dopo cena.

Situazione margini.
Ad oggi il margine per 1 ctr minifib con b.sella ammonta a 1.680,90 e. * 5 ctr utilizzati attualmente dal ts Arlecchino = 8.404,48. la diff. tra cap. virtuale attuale 11.005,60 ed i margini richiesti è pari a 2.601,12 e., cifra che rappresenta quanto si potrà ancora perdere, prima di dover diminuire il n° di ctr..
La perdita max media per ctr finora è stata: -6.494,40/5=
-1.298,88 e., ancora inferiore a quella di -1.872,00 e. registrata nello storico a suo tempo esaminato.
(rif. msg n°1 e n°44). a domani!