FTSE Mib Futures 05/01/2012 TS y2k... ora è il momento di cambiare!

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Operatività personale: FLAT da 13145

Secondario FUT SPMIB 15min: SHORT da 13145 reverse LONG con chiusura sopra 13200
Secondario FUT SPMIB 30min:
LONG da 12845

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Primario FUT SPMIB 15min: LONG da 12815 reverse SHORT non prima di 12775
 
Operatività personale: LONG da 13235

Secondario FUT SPMIB 15min: LONG da 13235 reverse SHORT con
chiusura sotto 13140
Secondario FUT SPMIB 30min:
LONG da 12845


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Primario FUT SPMIB 15min: LONG da 12815 reverse SHORT non prima di 12775
 
Sul secondario 15min ci son reverse troppo vicini... c'è da studiare una soluzione.. :)

Operatività personale: LONG da 13235

Secondario FUT SPMIB 15min: LONG da 13235 reverse SHORT con chiusura sotto 13140
Secondario FUT SPMIB 30min: LONG da 12845 reverse SHORT con chiusura sotto 13145 (chiusura mezz'ora/ora)

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Primario FUT SPMIB 15min: LONG da 12815 reverse SHORT non prima di 12775
 
Buongiorno,
dopo un po' di analisi ho deciso che da lunedì cambierò la mia operatività (ancora una volta :eek:). Preoseguo nella mia fase sperimentale... :lol:
Sulla carta il sistema che da i migliori risultati nel tempo, non tanto come valore assoluto ma come rapporto P/L, è il Secondario 30min.
Quindi da lunedì seguiro un solo Sistema il Secondario 30min, con operazioni LONG e SHORT, non più FLAT.
Il Secondario 15min fa troppe operazioni e quindi ha bisogno di una presenza continua. E' chiaro che il Secondario 30min da solo ritarda un po' le entrate e le uscite, quindi mi avvarrò ancora dell'ausilio del Primario 15min (e forse del Secondario 15 min) in maniera discrezionale.
So che questo va contro il mio primo obiettivo che è la coerenza sulle regole del sistema ma gli interventi del Primario sono d'aiuto e quindi devo integrarlo in qualche modo, appena riusciro a mettere le regole nel software testerò la sua integrazione in modo automatico.
Stesso discorso vale per i GAP. Ho trovato delle regole ma non sono ancora riuscito (e non so se ci riuscirò) ad integrarle nel software per poterle testare sulla carta.
Il mio obiettivo, nel più breve tempo possibile (sono già al lavoro), sarà inserire i cambiamenti nella formula del sistema per poterlo testare sulla carta e valutare i risultati passati Nel frattempo cercherò di essere il più fedele possibile al Sistema Secondario 30 minuti, riducendo al minimo l'aiuto degli altri due. :)
 
Per i calcoli del mese corrente ho utilizzato i prezzi del 15/06. So che non è corretto perchè sono operazioni aperte ma volevo un quadro preciso di chiusura per le operazioni in corso...:)

Riepilogo OPERATIVITA':
 

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Ultima modifica:
Operatività personale: LONG da 13235
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Secondario FUT SPMIB 30min: LONG da 12845

Primario FUT SPMIB 15min: LONG da 12815 reverse SHORT non prima di 12775
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Secondario FUT SPMIB 15min: LONG da 13235
 
Buongiorno,
dopo un po' di analisi ho deciso che da lunedì cambierò la mia operatività (ancora una volta :eek:). Preoseguo nella mia fase sperimentale... :lol:
Sulla carta il sistema che da i migliori risultati nel tempo, non tanto come valore assoluto ma come rapporto P/L, è il Secondario 30min.
Quindi da lunedì seguiro un solo Sistema il Secondario 30min, con operazioni LONG e SHORT, non più FLAT.
Il Secondario 15min fa troppe operazioni e quindi ha bisogno di una presenza continua. E' chiaro che il Secondario 30min da solo ritarda un po' le entrate e le uscite, quindi mi avvarrò ancora dell'ausilio del Primario 15min (e forse del Secondario 15 min) in maniera discrezionale.
So che questo va contro il mio primo obiettivo che è la coerenza sulle regole del sistema ma gli interventi del Primario sono d'aiuto e quindi devo integrarlo in qualche modo, appena riusciro a mettere le regole nel software testerò la sua integrazione in modo automatico.
Stesso discorso vale per i GAP. Ho trovato delle regole ma non sono ancora riuscito (e non so se ci riuscirò) ad integrarle nel software per poterle testare sulla carta.
Il mio obiettivo, nel più breve tempo possibile (sono già al lavoro), sarà inserire i cambiamenti nella formula del sistema per poterlo testare sulla carta e valutare i risultati passati Nel frattempo cercherò di essere il più fedele possibile al Sistema Secondario 30 minuti, riducendo al minimo l'aiuto degli altri due. :)

ciao y, ti leggo ogni tanto a mercati chiusi. Innanzituttto complimenti per la costanza e per l'impegno giornaliero.
Se posso permettermi:
innanzitutto sono lieto che tu abbia seguito il mio consiglio di tenere sempre monitorato l'incidenza del costo commissioni sul rendimento effettivo. Sono contento per te sulla scelta del 30' anxiche 15', e sai perchè. Poi, sono d'accordo con i cambiamenti in corsa, una dote importante in questa attività è quella di saper velocemente cambiar idea. Ma il cambiamento, non so se l'hai fatto a partire da prima della data di inizio dei post, va anche verificato con una simulazione sul passato, e non solo considerando il comportamento odierno, o i risultati ultimi, legati a un particolare tipo di mercato.
buon proseguimento e ancora complimenti! :up:
 
ciao y, ti leggo ogni tanto a mercati chiusi. Innanzituttto complimenti per la costanza e per l'impegno giornaliero.
Se posso permettermi:
innanzitutto sono lieto che tu abbia seguito il mio consiglio di tenere sempre monitorato l'incidenza del costo commissioni sul rendimento effettivo. Sono contento per te sulla scelta del 30' anziche 15', e sai perchè.
Grazie :)

Poi, sono d'accordo con i cambiamenti in corsa, una dote importante in questa attività è quella di saper velocemente cambiar idea. Ma il cambiamento, non so se l'hai fatto a partire da prima della data di inizio dei post
il cambiamento lo faccio a partire da oggi


va anche verificato con una simulazione sul passato, e non solo considerando il comportamento odierno, o i risultati ultimi, legati a un particolare tipo di mercato.
buon proseguimento e ancora complimenti! :up:
Infatti, quando scrivo dei dati sui TS mi riferisco sia a quelli attuali che a quelli passati, che ho testato sulla carta. Effettivamente ho i dati circa l'utilizzo dei singoli sistemi, però mi hai fatto pensare che non ho dati su l'utilizzo in combinazione, solo quello reale di questo periodo.Ti ingrazio di avermelo fatto notare.
Un'altro problema è che: un conto è vedere i movimenti sulla carta un conto e viverli sulla propria pelle. Quando vedo sulla carta che i risultati sono superiori, di media, a mille punti il mese mi sento soddisfatto, quando vedo sulla carta un periodo laterale di 3/4 mesi non sono molto impressionato, quando vedo sulla carta che i DD, vengono recuperati in tempi massimi di qualche mese sono tranquilllo, ma quando vivo tutto ciò in prima persona la situazione è un po' più complicata.. e non è tanto facile, essere coerenti..
Poi c'è un'altro discorso: quello dei gap. Il software che analiizza i dati non tiene conto che si trovano sempre nelle aperture, considera tutti i dati come un continuo e quindi li analizza di conseguenza. Penso che una buona gestione dei GAP possa incrementare i risultati; ma non sono ancora risucito ad integrare questo tipo di analisi nelle formule per poter valutare i risultati.. ci sto lavorando...:up:

Grazie
Ciao :)
 
Esco... :)

Operatività personale: LONG da 13235
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Secondario FUT SPMIB 30min: LONG da 12845 reverse SHORT con chiusura sotto 13145 (mezz'ora/ora)

Primario FUT SPMIB 15min: LONG da 12815 reverse SHORT non prima di 12775
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Secondario FUT SPMIB 15min: LONG da 13235 reverse SHORT con chiusura sotto 13140
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