Analisi Intermarket . (1 Viewer)

[FibMaster]

oggi si muoverà di poco...
domani di tanto...noi comuni mortali..le briciole!!
ciao

 

[baffalo]

l'indice quota di più per i dividendi azionari

ciao, con il tuo permesso, aggiungerei:
1-fattore tempo: quanto più è distante la scadenza del contratto, tanto più è lo spread rispetto al sottostante
2-fattore tassi: quanto più sono alti i tassi d'interesse, tanto più è lo spread rispetto al sottostante

 

[gio.bar]

ciao, con il tuo permesso, aggiungerei:
1-fattore tempo: quanto più è distante la scadenza del contratto, tanto più è lo spread rispetto al sottostante
2-fattore tassi: quanto più sono alti i tassi d'interesse, tanto più è lo spread rispetto al sottostante

Non è un'opzione, il derivato ha una differenza rispetto all'indice data sia dai dividendi attesi (allo stacco di solito si riduce) sia dalle potenziali aspettative future (nel 2008 fine - 2009 quotava anche 400 punti in meno, in periodi positivi ormai lontani anche 100/200 punti in più). Per quanto mi riguarda non ho mai visto time decay. A volte in tutto il trimestre la forbice (ad esempio i 50 punti attuali) non è mai scesa sino alla scadenza. Occhio a conoscere bene gli strumenti prima di usarli, se no ci si fa male...
I future non sono opzioni e viceversa...
Oggi: fin qui poco mosso, dopo pranzo seguiremo gli USA e domani : SORPRESONA !!! (Almeno tutti pensiamo così, invece il mercato sembra aver già prezzato la vittoria della vecchia. ).
Se vince il vecchio cappotta tutto, ma la Brexit c'è una volta l'anno .
Vedremo....

P.S. Un giorno vorrei capire perchè il nostro indice è così sensibile alle elezioni USA e non ad esempio a piccoli nostri problemi quali:
- Debito pubblico
- interessi sul debito pubblico
- Saldo bilancia commerciale
- Andamento PMI
- Costi della ricostruzione terremoto
Mah ....

 

[Flow71]

Perchè la notizia di Juncker che ci sfancula ???

Scontro Ue-Italia. Juncker, ci attacca ma me ne frego - Economia


no no pensiamo alle elezioni americane noi !!!!

Non è un'opzione, il derivato ha una differenza rispetto all'indice data sia dai dividendi attesi (allo stacco di solito si riduce) sia dalle potenziali aspettative future (nel 2008 fine - 2009 quotava anche 400 punti in meno, in periodi positivi ormai lontani anche 100/200 punti in più). Per quanto mi riguarda non ho mai visto time decay. A volte in tutto il trimestre la forbice (ad esempio i 50 punti attuali) non è mai scesa sino alla scadenza. Occhio a conoscere bene gli strumenti prima di usarli, se no ci si fa male...
I future non sono opzioni e viceversa...
Oggi: fin qui poco mosso, dopo pranzo seguiremo gli USA e domani : SORPRESONA !!! (Almeno tutti pensiamo così, invece il mercato sembra aver già prezzato la vittoria della vecchia. ).
Se vince il vecchio cappotta tutto, ma la Brexit c'è una volta l'anno .
Vedremo....

P.S. Un giorno vorrei capire perchè il nostro indice è così sensibile alle elezioni USA e non ad esempio a piccoli nostri problemi quali:
- Debito pubblico
- interessi sul debito pubblico
- Saldo bilancia commerciale
- Andamento PMI
- Costi della ricostruzione terremoto
Mah ....

 

[baffalo]

Non è un'opzione, il derivato ha una differenza rispetto all'indice data sia dai dividendi attesi (allo stacco di solito si riduce) sia dalle potenziali aspettative future (nel 2008 fine - 2009 quotava anche 400 punti in meno, in periodi positivi ormai lontani anche 100/200 punti in più). Per quanto mi riguarda non ho mai visto time decay. A volte in tutto il trimestre la forbice (ad esempio i 50 punti attuali) non è mai scesa sino alla scadenza. Occhio a conoscere bene gli strumenti prima di usarli, se no ci si fa male...
I future non sono opzioni e viceversa...
Oggi: fin qui poco mosso, dopo pranzo seguiremo gli USA e domani : SORPRESONA !!! (Almeno tutti pensiamo così, invece il mercato sembra aver già prezzato la vittoria della vecchia. ).
Se vince il vecchio cappotta tutto, ma la Brexit c'è una volta l'anno .
Vedremo....

P.S. Un giorno vorrei capire perchè il nostro indice è così sensibile alle elezioni USA e non ad esempio a piccoli nostri problemi quali:
- Debito pubblico
- interessi sul debito pubblico
- Saldo bilancia commerciale
- Andamento PMI
- Costi della ricostruzione terremoto
Mah ....

secondo me la differenza tra future e opzione è la VOLATILITÀ (aspettativa di mercato)

 

[FibMaster]

anche per me ha già scontato la vittoria della Clinton
quindi se vince lei si scende mentre se vince Trump si ritorna ai prezzi di venerdì...e oltre..come da analisi tecnica.

Il giorno del crollo delle torri gemelle,si pensò che la causa del ribasso sia stato l'attacco...invece le quotazioni di ws avevano precedentemente rotto la mm a 200 quindi il mercato era piu' ribassista che rialzista....come ora.

 

[amoigatti]

indici fermi, in attesa degli usa...................comunque strana questa situazione avrei pensato ad una forte spinta al rialzo
qualche dubbio sui sondaggi?

 

[Grifo104]

Indici tirati ed incertezza alle stelle. Quello di ieri era un rally si ... ma un bear market rally innescato da ricoperture tipico delle fasi ribassiste. Come sempre ... parere personale.

 

[Timanfaya]

buy on the rumors and sell on the news

vediamo se a 16760 ripiega

Ciao Fib,
sono d'accordo con la tua view.
Sulla notizia dell'archiviazione.... , i mercati hanno già incorporato il rialzo.
Domani inizia la discesa libera 14600 per indice italiano e 1805 di sp500 in caso di vittoria della Clinton....., molto più invasiva la discesa in caso di vittoria di Trump 1610 e 13496.
Sono convinto che ci sarà una sorpresa......, ho puntato 1 penny su Trump.

 

[amoigatti]

buonasera
bene bene bene
tt st andando x il verso giusto
mib verso i 17000 e petrolio sopra i 45.............
allora domani alla quota di 17000/17100 esco dal long e vedrò come posizionarmi short x il nuovo giro
x il petrolio come già scritto sopra i 45 come chiusura odierna x venerdì è possibile rivedere i 47
cosa manca?................che stanotte non succeda l'imprevedibile................dovesse succedere prenderemo le contromisure