Indici Italia 7 chili in 7 giorni ...................

[Stop-Profit]

perchè non hai chiuso alle 9:05 ??

io non ho riaperto i corti posso pero' entrare in corsa

non capisco una cosa, il 2°4gg è partito? se si' perchè scende ?

puo' partire subito al ribasso ?

Io ne so poca di analisi ciclica, ma dagli indicatori che seguo non dovrebbe ancora essere partito. Si sente la mancanza di Treno e Ziga...

 

[marofib]

mettici anche lo sharpe -omega ormai che ci sei

ps: con alfa cosa intendi?

beta = Round(covarianza / varianza, 2)
alfa = Round(mediats - (mediabench * beta), 2)


lfa misura la differenza fra i risultati effettivi di un fondo e i risultati che un fondo statisticamente medio con lo stesso beta della stessa categoria presumibilmente otterrebbe. Il valore viene calcolato sulla base della regressione lineare, una routine statistica che utilizza 36 osservazioni mensili.

 

[Capt.BlackBeard]

si, perche' cerco ts con bassa volatilita'

Interessante ... io un anno fa ho messo su insieme ad un amico un TS che si basa semplicemente su un incrocio di medie su 30 min ... ha dato dei risultati importanti questo anno ... ma credo che a breve la pacchia finisca e voglio trovare alternative per mercati + normali !!!

 

[luka46]

beta = Round(covarianza / varianza, 2)
alfa = Round(mediats - (mediabench * beta), 2)


lfa misura la differenza fra i risultati effettivi di un fondo e i risultati che un fondo statisticamente medio con lo stesso beta della stessa categoria presumibilmente otterrebbe. Il valore viene calcolato sulla base della regressione lineare, una routine statistica che utilizza 36 osservazioni mensili.

grazie

 

[marofib]

Interessante ... io un anno fa ho messo su insieme ad un amico un TS che si basa semplicemente su un incrocio di medie su 30 min ... ha dato dei risultati importanti questo anno ... ma credo che a breve la pacchia finisca e voglio trovare alternative per mercati + normali !!!

la media 200

La migliore tra tutte le strategie di investimento ETF sorprende anche nel 2008 - Forum di Finanzaonline.com

 

[Capt.BlackBeard]

beta = Round(covarianza / varianza, 2)
alfa = Round(mediats - (mediabench * beta), 2)


lfa misura la differenza fra i risultati effettivi di un fondo e i risultati che un fondo statisticamente medio con lo stesso beta della stessa categoria presumibilmente otterrebbe. Il valore viene calcolato sulla base della regressione lineare, una routine statistica che utilizza 36 osservazioni mensili.

Esatto in parole spicciole misura se il gestore ha senso di esistere e prendersi una commissione di gestione

Spesso non è così

 

[Capt.BlackBeard]

la media 200

La migliore tra tutte le strategie di investimento ETF sorprende anche nel 2008 - Forum di Finanzaonline.com

E poi uno sta a farsi tante segxe mentali ...

 

[marofib]

rispetto a questa strategia ho fatto una modifica
ogni 6 mesi dall'ultimo storno, se il prezzo sta molto sopra ..diciamo 1 sigma..o profit o vendo
se sta a tipo 1.5 sigma..non aspetto i 6 mesi ma solo 3

 

[Capt.BlackBeard]

rispetto a questa strategia ho fatto una modifica
ogni 6 mesi dall'ultimo storno, se il prezzo sta molto sopra ..diciamo 1 sigma..o profit o vendo
se sta a tipo 1.5 sigma..non aspetto i 6 mesi ma solo 3

Perfetto , è come se gli avessi messo un envelope ...
E i risultati migliorano ?

 

[DoppioZero]

[9-nov-2009] ... Aperta, poco fa, una posizione corta che probabilmente manterrò fino alla prossima settimana...

Chiusa la posizione corta poco fa, in modesto gain (~ 22900-22550). Forse si scende ancora, ma oggi pomeriggio e lunedì avrò difficoltà a seguire (ormai solo 10 minuti prima di pranzo...). Fine settimana tranquillo.

Ed ora vado a pranzo!
Buon week-end a tutti