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- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
Fool
Forumer storico
Approfitto di questo post e della disponibilita' che e' emersa da parte di chi opera da piu' tempo con questi strumenti per la definizione di una strategia per coprire la mia posizione di long di due contratti fib con media 27355.
Supponiamo che io abbia aspettative di una discesa repentina dai livelli attuali di mib30 (26700) e di fib (26850) e di un aumento di volatilita'.
Io sono lungo al momento dei due contratti di cui sopra, media 27355 (che ovviamente non voglio chiudere).
Io credo anche che si fara' scadenza sopra i 28000.
Per quanto ne so io, al momento potrei andare lungo di put sulla base 26000. Questo perche' cmq mi aspetto l'aumento di volatilita' e la discesa, e una base piu lontana mi permette di sfruttare meglio la velocita'.
Ma, data la mia inesperienza, chiedo di aiutarmi o di correggermi!
grazie!
Supponiamo che io abbia aspettative di una discesa repentina dai livelli attuali di mib30 (26700) e di fib (26850) e di un aumento di volatilita'.
Io sono lungo al momento dei due contratti di cui sopra, media 27355 (che ovviamente non voglio chiudere).
Io credo anche che si fara' scadenza sopra i 28000.
Per quanto ne so io, al momento potrei andare lungo di put sulla base 26000. Questo perche' cmq mi aspetto l'aumento di volatilita' e la discesa, e una base piu lontana mi permette di sfruttare meglio la velocita'.
Ma, data la mia inesperienza, chiedo di aiutarmi o di correggermi!
grazie!
lothar
Forumer storico
Fool ha scritto:Approfitto di questo post e della disponibilita' che e' emersa da parte di chi opera da piu' tempo con questi strumenti per la definizione di una strategia per coprire la mia posizione di long di due contratti fib con media 27355.
Supponiamo che io abbia aspettative di una discesa repentina dai livelli attuali di mib30 (26700) e di fib (26850) e di un aumento di volatilita'.
Io sono lungo al momento dei due contratti di cui sopra, media 27355 (che ovviamente non voglio chiudere).
Io credo anche che si fara' scadenza sopra i 28000.
Per quanto ne so io, al momento potrei andare lungo di put sulla base 26000. Questo perche' cmq mi aspetto l'aumento di volatilita' e la discesa, e una base piu lontana mi permette di sfruttare meglio la velocita'.
Ma, data la mia inesperienza, chiedo di aiutarmi o di correggermi!
grazie!
ciaso fool
andare lungo di put può essere una soluzione per coprire danni in caso di eventuale discesa, l'aumento di vola potrebbe compensarti delle minus accumulate sui malandrini, anche se non credo in maniera consistente, in ogni caso lenirebbe le ferite.
per le simulazioni, da emerito ignorante matematico, io uso un foglio excel dove imposto tutto e vedo cosa succede se........
credo sia opportuno che te ne crei uno anche tu e vedrai che le strategie verranno fuori da sole, basta un pò di fantasia.
augurissimi a tutti.
lot-option
rob.luc
Forumer storico
ciao fool,proviamo con un'ipotesi lineare.
hai considerato che il tuo contratto scade a 03.
quindi tu potresti vendere call fino a quella scadenza per finanziare la copertura(naturalmente puoi vendere anche le altre scadenze).
per esempio la c 27/03 quota ora715/730 e la p 25500/01quota 52/61.
visto che hai due contratti puoi vendere senza problemi 4 c 27 e comprare 6 p25500(non considero gli altri parametri vista la posizione in perdita).
potresti anche vendere 6 c27/3 e comprare 6p255/01.
in questo caso la terza coppia la dovesti coprire a 27 magari con dei mini a cavallo dello strike.
se ti interessa possiamo andare avanti con i conti.
ciao roberto
p.s. il n° di c e p può variare in funzione del rischio/guadagno che si intende sostenere
hai considerato che il tuo contratto scade a 03.
quindi tu potresti vendere call fino a quella scadenza per finanziare la copertura(naturalmente puoi vendere anche le altre scadenze).
per esempio la c 27/03 quota ora715/730 e la p 25500/01quota 52/61.
visto che hai due contratti puoi vendere senza problemi 4 c 27 e comprare 6 p25500(non considero gli altri parametri vista la posizione in perdita).
potresti anche vendere 6 c27/3 e comprare 6p255/01.
in questo caso la terza coppia la dovesti coprire a 27 magari con dei mini a cavallo dello strike.
se ti interessa possiamo andare avanti con i conti.
ciao roberto
p.s. il n° di c e p può variare in funzione del rischio/guadagno che si intende sostenere
Fool
Forumer storico
rob.luc ha scritto:
ok, la prima cosa che non capisco e' perche' posso vendere call e comprare put... che vantaggio a farle tutte e due insieme?
io ipotizzavo di vendere call o comprare put a scadenze decrescenti man mano che scende...
in ogni caso, io vorrei solo neutralizzare la perdita in discesa, non mi interessa il guadagno...
rob.luc
Forumer storico
ciao fool,un fib sintetico è +2c-2p e viceversa.
se tu hai un problema di copertura,perchè non struttare questo fatto.
ora se tu sei lungo fib il tuo contrario è -2c+2p.
a questo inserisci delle divergenze secondo la tua posizione.
tu sei lungo da 27355 e ritieni che la scadenza sia sopra 28000.
allora vendi la base c28 e con il ricavato compri la copertura.
visto che ormai la c28/01 quota molto poco le opzioni sono due.
abbassi il tuo profit(es c 27500/27000) o allunghi la scadenza per avere un premio più alto.
a questo puoi aggiungere delle divergenze a tuo favore/sfavore.
nell'esempio sopra c'erano 6 put perchè in caso di forti movimenti in basso la posizione poteva recuperare.anche la posizione in alto era sotto controllo perchè andavi a coprirla al passaggio dello strike 27000 e ti abbassava il pdc dei tuoi fib a 26320.
livello da cui iniziavi a perdere fino a 25500.
sotto 25500 le 6 put andavano a compensare e a ridurre la perdita.
il problema è il mantenimento della posizione fino a scadenza 03.
però questa in caso di risalita si può immunizzare.
ciao roberto.
p.s. se invece vuoi coprire e basta le p26 vanno più che bene però considera che siamo chiusi fino a lunedì.
se tu hai un problema di copertura,perchè non struttare questo fatto.
ora se tu sei lungo fib il tuo contrario è -2c+2p.
a questo inserisci delle divergenze secondo la tua posizione.
tu sei lungo da 27355 e ritieni che la scadenza sia sopra 28000.
allora vendi la base c28 e con il ricavato compri la copertura.
visto che ormai la c28/01 quota molto poco le opzioni sono due.
abbassi il tuo profit(es c 27500/27000) o allunghi la scadenza per avere un premio più alto.
a questo puoi aggiungere delle divergenze a tuo favore/sfavore.
nell'esempio sopra c'erano 6 put perchè in caso di forti movimenti in basso la posizione poteva recuperare.anche la posizione in alto era sotto controllo perchè andavi a coprirla al passaggio dello strike 27000 e ti abbassava il pdc dei tuoi fib a 26320.
livello da cui iniziavi a perdere fino a 25500.
sotto 25500 le 6 put andavano a compensare e a ridurre la perdita.
il problema è il mantenimento della posizione fino a scadenza 03.
però questa in caso di risalita si può immunizzare.
ciao roberto.
p.s. se invece vuoi coprire e basta le p26 vanno più che bene però considera che siamo chiusi fino a lunedì.
geronimos
Forumer storico
lothar ha scritto:Fool ha scritto:Approfitto di questo post e della disponibilita' che e' emersa da parte di chi opera da piu' tempo con questi strumenti per la definizione di una strategia per coprire la mia posizione di long di due contratti fib con media 27355.
Supponiamo che io abbia aspettative di una discesa repentina dai livelli attuali di mib30 (26700) e di fib (26850) e di un aumento di volatilita'.
Io sono lungo al momento dei due contratti di cui sopra, media 27355 (che ovviamente non voglio chiudere).
Io credo anche che si fara' scadenza sopra i 28000.
Per quanto ne so io, al momento potrei andare lungo di put sulla base 26000. Questo perche' cmq mi aspetto l'aumento di volatilita' e la discesa, e una base piu lontana mi permette di sfruttare meglio la velocita'.
Ma, data la mia inesperienza, chiedo di aiutarmi o di correggermi!
grazie!
ciaso fool
andare lungo di put può essere una soluzione per coprire danni in caso di eventuale discesa, l'aumento di vola potrebbe compensarti delle minus accumulate sui malandrini, anche se non credo in maniera consistente, in ogni caso lenirebbe le ferite.
per le simulazioni, da emerito ignorante matematico, io uso un foglio excel dove imposto tutto e vedo cosa succede se........
credo sia opportuno che te ne crei uno anche tu e vedrai che le strategie verranno fuori da sole, basta un pò di fantasia.
augurissimi a tutti.
lot-option
Lothar se mi dici cosadevo fare per adoperare un foglio excel ti faccio degli auguri natalizi faraonici. Io credevo che tu con i fogli excel non avessi niente da spartire: mi hai deluso lot ma comunque se riuscirai a farmi adoperare un foglio excel per le opzioni farò finta diniente.
lothar
Forumer storico
ben trovato rob, preciso e conciso come sempre eh? vecchio marpione! complimenti!
x geros
il foglio excel lo uso come tu usi il foglio a quadretti e la matita per il tuo p&f......mica ci faccio cose turche!!!!!
il foglio te lo prepari in base agli strike, alle call e alle put che vuoi usare, poi....se vuoi proprio strafare, gli inserisci un quadratino per il fib a copertura...e ti diverti a simulare!!!
auguroni a tutti
lot
x geros
il foglio excel lo uso come tu usi il foglio a quadretti e la matita per il tuo p&f......mica ci faccio cose turche!!!!!
il foglio te lo prepari in base agli strike, alle call e alle put che vuoi usare, poi....se vuoi proprio strafare, gli inserisci un quadratino per il fib a copertura...e ti diverti a simulare!!!
auguroni a tutti
lot