Analizziamo il ftse mib

[merdina]

CR dammi retta,
deltazero di opzioni ne se più di noi due messi insieme.

Come dice deltazero è la stessa cosa, solo che io per principio non vendo mai opzioni.

Ciao

 

[Conte Rinaldo]

E la stessa cosa
http://www.investireoggi.it/forum/1863245-post1.html

Delta,

oggi compro call 16.000 e put 15.000 scadenza luglio.

Il 19 luglio il prezzo di apertura è 15.400...


-oggi compro call 15.000 e put 16.000 scadenza luglio

Il 19 luglio il prezzo di apertura è 15.400...


IL RISULTATO E' LO STESSO?


CR

 

[Conte Rinaldo]

cr dammi retta,
deltazero di opzioni ne se più di noi due messi insieme.

Come dice deltazero è la stessa cosa, solo che io per principio non vendo mai opzioni.

Ciao

ma almeno leggi quello che ho scritto?

Chi ha mai parlato di vendita di opzioni?

 

[Conte Rinaldo]

E' identico

Riscrivo...

COMPRO CALL 15.000 E COMPRO PUT 16.000...CREDEVO DI ESSERE STATO CHIARO...EVIDENTEMENTE NON E' COSI'...


CR

 

[Conte Rinaldo]

non trovi logica?

Cioè è più logico comprare put 15.000 e call 16.000 che comprare put 16.000 e call 15.000?

Se il prezzo a scadenza sta tra 15 e 16.000, perdi tutto con la tua posizione, mentre con call 15 e put 16 perdi solo la vola per time decay dal giorno di apertura...

Mah...


Cr

se preferite:

+ call 15.000 +put 16.000

non e' uguale a

+ call 16.000 + put 15.000


...

 

[deltazero]

se preferite:

+ call 15.000 +put 16.000

non e' uguale a

+ call 16.000 + put 15.000


...

E equivalente
Fra la prima e la 2a figura ci sono 1000 pt di differenza oggi domani lun prox e anche il giorno di scad

 

[Conte Rinaldo]

e equivalente
fra la prima e la 2a figura ci sono 1000 pt di differenza oggi domani lun prox e anche il giorno di scad

non capisco, veramente...

Call 15 e put 16 avranno un valore o no, ipotizzando 15.400 il valore di spmib a scadenza?

Call 16 e put 15 non hanno valore ipotizzando 15.400 il valore di spmib a scadenza...

Come fa ad essere equivalente?


Cr

 

[deltazero]

non capisco, veramente...

Call 15 e put 16 avranno un valore o no, ipotizzando 15.400 il valore di spmib a scadenza?

Call 16 e put 15 non hanno valore ipotizzando 15.400 il valore di spmib a scadenza...

Come fa ad essere equivalente?


Cr

2 figure sono equivalenti quando guadagnano o perdono gli stessi euri
Nella prima spendi 1000 pt in più in acquisto che ti vengono restituiti quando la vendi

 

[deltazero]

non capisco, veramente...

Call 15 e put 16 avranno un valore o no, ipotizzando 15.400 il valore di spmib a scadenza?

Call 16 e put 15 non hanno valore ipotizzando 15.400 il valore di spmib a scadenza...

Come fa ad essere equivalente?


Cr

Nella 1 incassi 1000 nella 2a 0
Ma oggi la 1a costa 1000 più della 2a

 

[merdina]

Aggiungerei anche che le call le ho prese quando eravano negli inferi e le put sui vertici.

Per mia fortuna le ho pagate meno di 100 tick entrambe.

Sono equivalenti se aperte nello stesso momento, ma se si aspetta con meno di 200 tick ho equivalente odierno di 1000 tick

Ciao