Analizziamo il ftse mib

[Conte Rinaldo]

Ciao non è così semplice,
sicuramente siamo li per scendere, ma per valutare a quali livelli bisogna vedere quante put hanno venduto le banche.

Mi spiego meglio, non faresti di tutto tu per non pagare trilioni di euro a chi si è preso 6000 put a 50 euro cadauna?

Scendere è possibile ma anche salire, dipende in che modo i finanziari riescono a guadagnare di più.

L'AT è ANCHE una scusa per fare i movimenti che convengono di più.

Quindi concordo ma con prudenza.

E' il momento di comperare e ripeto comperare, put e call, lasciando perdere tutti gli altri strumenti che sono troppo pericolosi sino a quando non saremmo usciti da questo zig zap governato dalle operazioni aperte dagli hedge fund.

Ciao

...le put 16.000 giugno hanno pagato, ce n'erano dei container sul mercato...9 volte su 10 non le "fanno pagare"...stavolta non è andata così....


CR

 

[merdina]

...c'è un po' di confusione...


...banche o hedge funds?...

Ovvero, chi fa il mercato?


CR

Ciao,
come ben sai entrambe.

Ciao

 

[merdina]

...e infine, l'ultima...


"BISOGNA VEDERE CHE FARANNO LE BANCHE...E GLI HEDGE FUNDS"...

Quindi l'operatività si attua DOPO che le decisioni sono state attuate?

Io pensavo che questo strumento, il forum, servisse per scambio di idee ed operatività anche basate su diverse filosofie di analisi, in modo da costruire scenari "plausibili" di sviluppo del mercato...invece leggo cose tipo "bisogna vedere che cosa vogliono fare questi e quest'altri", lecite in senso assoluto (nel senso che ognuno scrive quello che vuole...), ma totalmente inutili allo scopo di cui sopra...

Almeno dal mio punto di vista...


Esempio:

Sono un chirurgo e devo operare un paziente con patologia particolare con urgenza...mi consulto con altri, e una delle risposte che ricevo è "bisognerà vedere se la ricerca ci darà in futuro dettagli sulla possibilità di agire in questo o quest'altro modo"...

Spero di aver reso l'idea...


CR

Certo,
che se per lavoro neghi l'evidenza, non parlo più, vuoi paragonare uno speculatore con un chirurgo.

 

[Conte Rinaldo]

Certo,
che se per lavoro neghi l'evidenza, non parlo più, vuoi paragonare uno speculatore con un chirurgo.

...ripeto,

siamo qui per "operare" (almeno io...), perciò chi opera ritiene interessante sapere l'operatività dei "colleghi"...

Se dovessi interpretare al tua operatività da quello che hai scritto, penserei che sei FLAT per mancanza di indicazioni chiare dal mercato...


Correggimi se sbaglio...sempre che tu sia un trader "operativo" in questo momento.


CR

 

[merdina]

...ripeto,

siamo qui per "operare" (almeno io...), perciò chi opera ritiene interessante sapere l'operatività dei "colleghi"...

Se dovessi interpretare al tua operatività da quello che hai scritto, penserei che sei FLAT per mancanza di indicazioni chiare dal mercato...


Correggimi se sbaglio...sempre che tu sia un trader "operativo" in questo momento.


CR

Ciao,
sono operativo
+put luglio 15.000

+call luglio 16.000

(ho chiuso i futures), la mia perdita massima è data da quanto ho speso, il mio guadagno massimo tolte le spese e da quanto diamo una bella scrollata.

Sono neutro alla direzione:
https://it.wikipedia.org/wiki/Strangle

Ciao

 

[Conte Rinaldo]

Ciao,
sono operativo
+put luglio 15.000

+call luglio 16.000

(ho chiuso i futures), la mia perdita massima è data da quanto ho speso, il mio guadagno massimo tolte le spese e da quanto diamo una bella scrollata.

Sono neutro alla direzione:
https://it.wikipedia.org/wiki/Strangle

Ciao

...quindi hai 1000 punti potenziali di range per assicurarti la perdita totale dell'investimento (tenendo conto che, al momento, sei in quella range...)...

Non era più ortodosso "call 15.000- put 16.000"?

CR

CR

 

[merdina]

...quindi hai 1000 punti potenziali di range per assicurarti la perdita totale dell'investimento (tenendo conto che, al momento, sei in quella range...)...

Non era più ortodosso "call 15.000- put 16.000"?

CR

CR

Con la mia strategia la perdita massima è da quanto ho pagato, con la tua nel caso di brusche variazioni salti per aria.

Non trovo logica nell'invertire le operazioni, semmai puoi ventere la put a 15.000 e vendere la call a 16.000 ma sarebbe da pazzi.

Aldifuori dell'operatività, ognuno fa quello che vuole, la mia idea è che stiamo per avere uno scossone forte, siamo senza volumi, la direzione è ignota e quindi guadagnerò in entrambe le direzioni.

Se invece erro, ritenterò, ho tutto il tempo del mondo e prima o poi si devono muovere!

Ciao

 

[deltazero]

...quindi hai 1000 punti potenziali di range per assicurarti la perdita totale dell'investimento (tenendo conto che, al momento, sei in quella range...)...

Non era più ortodosso "call 15.000- put 16.000"?

CR

CR

E' identico

 

[Conte Rinaldo]

Con la mia strategia la perdita massima è da quanto ho pagato, con la tua nel caso di brusche variazioni salti per aria.

Non trovo logica nell'invertire le operazioni, semmai puoi ventere la put a 15.000 e vendere la call a 16.000 ma sarebbe da pazzi.

Aldifuori dell'operatività, ognuno fa quello che vuole, la mia idea è che stiamo per avere uno scossone forte, siamo senza volumi, la direzione è ignota e quindi guadagnerò in entrambe le direzioni.

Se invece erro, ritenterò, ho tutto il tempo del mondo e prima o poi si devono muovere!

Ciao

Non trovi logica?

Cioè è più logico comprare put 15.000 e call 16.000 che comprare put 16.000 e call 15.000?

Se il prezzo a scadenza sta tra 15 e 16.000, perdi TUTTO con la tua posizione, mentre con call 15 e put 16 perdi SOLO la vola per time decay dal giorno di apertura...

Mah...


CR

 

[deltazero]

Non trovi logica?

Cioè è più logico comprare put 15.000 e call 16.000 che comprare put 16.000 e call 15.000?

Se il prezzo a scadenza sta tra 15 e 16.000, perdi TUTTO con la tua posizione, mentre con call 15 e put 16 perdi SOLO la vola per time decay dal giorno di apertura...

Mah...


CR

E la stessa cosa
http://www.investireoggi.it/forum/1863245-post1.html