Appunti ciclici - Sp500

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Nyse: Bearish Landry TRIN reversal pattern




Alla chiusura del 12/9 a 9607 si è formalizzato sull'indice Nyse un bearish Landry TRIN reversal, pattern poco conosciuto, non semplice, ma di buona affidabilità statistica.

landry trin reversal pattern

L'indice TRIN (Short Term TRading INdex), o Arms index dal nome di chi lo ha introdotto, è un indicatore composto dal rapporto
nel cui numeratore troviamo la differenza fra azioni di un indice al rialzo e azioni al ribasso (Advancing Issues - Declining Issues)
e nel cui denominatore abbiamo la differenza fra volumi delle azioni al rialzo e azioni al ribasso (Advancing Volume - Declining Volume)
Attualmente il TRIN è disponibile, ove naturalmente non lo si desideri calcolare in proprio su altri indici, per il Nyse composite, l'indice globale per eccellenza di Wall Street, e per il Nasdaq composite.
Il risultato è un ratio che oscilla intorno ad 1 e che comunica gli eccessi e le carenze di partecipazione delle azioni rapportate ai volumi.
Un indicatore dunque di ampiezza capace di mostrare, sul breve termine, se il volume confluisce sulle azioni in crescita o sulle azioni che registrano ribassi.
Per cui se un maggior volume è associato alle azioni in crescita rispetto alle azioni in ribasso il TRIN sarà inferiore a 1; viceversa se il volume insiste sulle azioni che chiudono in ribasso l'indicatore sarà superiore a 1. Da qui sono intuitive le indicazioni rispettivamente di overbought o di oversold di breve termine.
Spesso le oscillazioni del TRIN vengono smussate con una media mobile nel tentativo di tradurne, con discutibili risultati, le indicazioni anche sul medio periodo.
Ma come ben sappiamo se un indice è in ipercomprato (o ipervenduto) è proprio perché i compratori (o i venditori) sono agguerriti e il trend è nelle loro mani e gli eccessi, e le divergenze con i classici indicatori di forza e momento, possono protrarsi a livelli estremi.
Non è perciò sufficiente, anzi risulta altresì dannoso e fuoriviante, individuare un eccesso ed associarlo ad un imminente punto di svolta del trend di un indice; eccesso che, è utile sottolinearlo, è insito nella stessa essenza di un trend e nella partecipazione emotiva della massa degli investitori.

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Chi invece ha saputo utilizzare il TRIN quale elemento di un vero e proprio pattern di inversione (Landry TRIN reversal) ed in buona sostanza ha provato a superare i limiti sopra argomentati di un approccio semplicistico alle condizioni di eccesso è Dave Landry (Dave Landry on Swing Trading).
L'autore affida al pattern un lusinghiero 65% di affidabilità che aumenta ben oltre il 70% ove venga contestualizzato nel trend dominante.
Come si costruisce ed utilizza il Landry TRIN reversal?
[continua in sezione didattica]

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Appunti ciclici è (meglio di) un medicinale. Consultare le avvertenze contenute nel foglietto illustrativo prima dell’uso; mantenere in luogo fresco e asciutto. Da somministrare dopo una abbondante OPV.

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Le indicazioni di analisi tecnica possono essere errate e non rappresentano in alcun modo un invito all’investimento. Chi segue questi consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la totale responsabilità.

 

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Sp500: Bradley 2013 rel 1.1




La precisione assoluta con cui il Siderografo di Bradley per il 2013 ha intercettato il bottom di periodo del 24/6 a 1560 (il 22/6, data del Bradley, era un sabato), non può che enfatizzare il prossimo appuntamento astrofinanziario che il modello prevede, con la solita dovuta tolleranza di circa 5 sedute, per l'8/10.

Come sempre non tragga d'inganno lo schema grafico giungendo alla semplificata conclusione che se il 22/6 ha significato un bottom per forza di cose l'8/10 andrà ad intercettare un top. Come più volte ricordato e come descritto nella sezione didattica dedicata l'interpretazione non tanto va assimiltata ad una mappa previsionale dell'andamanto dei prezzi quanto ad una previsione di tempo sensibile a variazioni comportamentali dei prezzi.

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Appunti ciclici è (meglio di) un medicinale. Consultare le avvertenze contenute nel foglietto illustrativo prima dell’uso; mantenere in luogo fresco e asciutto. Da somministrare dopo una abbondante OPV.

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Le indicazioni di analisi tecnica possono essere errate e non rappresentano in alcun modo un invito all’investimento. Chi segue questi consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la totale responsabilità.

 

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Sp500: Fear&Greed Index 18/9/2013




Fear & Greed Index by CNN Money il 18/4/2013 riparte da un valore sostanzialmente neutrale a 53 in attesa dell’appuntamento pomeridiano del Fomc.


Il Fear & Greed Index è un indicatore beta proprietario di CNN MONEY realizzato per misurare il grado di paura o avidità dei partecipanti ai mercati (Usa).
Le sue letture misurano su scala 1-100 lo stato emotivo degli investitori: troppa avidità rialzista solitamente porta il corso delle azioni e degli indici eccessivamente al di sopra del loro reale valore; troppa paura di contro spinge i loro corsi ad un livello di sottovalutazione eccessiva.
L’indice è una ponderazione di 7 indicatori di cui viene misurata la deviazione rispetto alla loro relativa media. Maggiori informazioni sono contenute nella dedicata sezione didattica Fear&Greed Index.

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Le indicazioni di analisi tecnica possono essere errate e non rappresentano in alcun modo un invito all’investimento. Chi segue questi consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la totale responsabilità.

 

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SP500: Il grattacielo QE

Lassù, oltre il 1725° piano del grattacielo QE, fervono i lavori e, a giudicare dai vincoli ciclici, l'avveniristica opera edilizia ha facoltà di poter aggiungere qualche altro piano. Vediamo a quali condizioni.

Possiamo onestamente e categoricamante escludere che gli ingenieri della Fed non abbiano il materiale edile di ultima generazione per aggiungere al Pluriennale (5/6 anni) dei top, o inverso, un'altra manciata di piani in mordiba carta con un ulteriore T+5 (o una sua parte) prima di apporre le tegole e il comignolo?
Io non lo escludo, non avendone gli strumenti, ma, bindella alla mano, reputo che per farlo debbano mantenere la sequenza negativa sull'ordine T+4 inverso e non intaccare il piano 1344.
Diversamente con un T+5 dei top positivo il mondo finanziario potrà finalmente constatare se il capomastro Ben Bernanke ha tirato su un solido edificio. Il collaudo naturalmente apparterrà alla fase ribasso del ciclo Pluriennale dei bottom costruito da 03/2009 sulle ceneri del noto Lehman Brothers center.
Perchè, statene certi, come sempre è stato e sempre sarà, un ciclo conosce la sua fase rialzo espansiva e la sua fase ribasso di chiusura.
Come siano regolate le due fasi, quali siano le condizioni in termini di sequenze e vincoli relativi che determinano le inversioni, come riconoscere i corretti Punti di controllo del trend, come stimare le finestre temporali adatte ad ospitare i Solstizi ciclici è materia quotidiana dell'onesto artigianale mestiere di Appunti, che si tratti di cicli giornalieri o di eterno periodo.
Allo stesso modo dunque non tarderà a manifestarsi nei prossimi mesi la fase ribasso di chiusura di strutture cicliche di ordine inferiore, T+5 e T+6, con modalità, tempistiche e ampiezze tutte ancora da decifrare, decifrare però con una ormai consolidata e ricca sezione didattica dedicata.
Raccolti nella tracolla gli attrezzi del mestiere passiamo allo studio delle progetti esecutivi dei piani alti del grattacielo Q3

Sp500: Grattacielo QE

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Quaderno di Analisi rilegate disponibile nella Biblioteca di Appunti ciclici.

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Appunti ciclici è (meglio di) un medicinale. Consultare le avvertenze contenute nel foglietto illustrativo prima dell’uso; mantenere in luogo fresco e asciutto. Da somministrare dopo una abbondante OPV.

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Sp500: 1729,86: quanto vale?

Quanti carati ha il massimo a 1729,86? Ossia che rilevanza ciclica deve assumere?

mensile




Dopo 33 sedute il T+2 dei top, negativo ed in fase ribasso non può più ospitare un T-1 positivo. Con un Tracy positivo 1729 vale dunque un nuovo T+2 inverso e la fase ribasso del T+2 dei bottom al momento, dopo 14 sedute, nel suo 1° T+1.

breve e brevissimo periodo





Alla rottura di 1700 e/o con il prossimo T-2 negativo o con un un T-1 dei top positivo 1729 confermerà di valere il massimo del T+1 dei bottom e l'avvio della conseguente fase ribasso di chiusura.
Per certo 1729 vale nuovo Tracy, nuovo T-1 e nuovo T-2 dei top e, per il Principio di reciprocità, la fase ribasso dei dirimpettai di pari ordine dei bottom.

 

[FreeWind69]

...sembrano esserci pochi dubbi ...hanno piazzato - su quel che tu chiami t-1 ...sul futuro ...vediamo dopo se lo fanno anche sull'indice

 

[Brigitrader]

Sp500: T+2 del No-taper rel 1.0

Mensile




Dopo il No taper della Fed del 18/9 a 1730 si conclude la fase rialzo del Mensile iniziato a 1627.

Recipito il Solstizio ciclico a 1730 (ben confermato da un Tracy inverso probabilemente positivo e sicuramente in configurazione rialzista) i prezzi intraprendono la fase ribasso del T+2 dei bottom senza avere aver mai tracciato il relativo Solco mediano fornendo un eccellente esempio di Solstizio ciclico ad evento ed un altrettanto eccellente esempio di coniugazione attiva e passiva propria della Diatesi ciclica.
Dopo 21 sedute di battito Mensile l'attuale fase ribasso materrà continuità con il rispetto delle sequenze negative sull'ordine T-1.
Vale la pena rammentare poi che oltreoceano il Lunar cycle da 23 TD-trading days offre più ricorrenza frattalica di un nostro casalingo T+2.
Per concludere:
a. il superamento di 1703,85 e/o un T-2 positivo valgono un nuovo Tracy
b. un T-1 positivo vale almeno un nuovo T+1 e buone possibilità per un nuovo T+2
c. il superamento di 1730 e/o un Tracy positivo valgono per certo un nuovo T+2
Non rimane che ricordare visivamente la posizione ciclica dell'attuale Mensile nella fase rialzista di medio e lungo periodo e rimandare a quanto di fondamantale analizzato relativamante ai pressanti vincoli sulla ciclicità dei top e sulle conseguenze operative in Sp500: Il grattacielo QE del 20/9/2013.

medio periodo




lungo periodo




brevissimo periodo

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Sp500: T+2 del No-taper rel 1.1




Sp500: T+2 del No-taper rel 1.0 del 29/9: "Dopo 21 sedute di battito Mensile l’attuale fase ribasso materrà continuità con il rispetto delle sequenze negative sull’ordine T-1."

Concluse 25 sedute, copio, incollo e riprongo tale e quale aggiungendo solo che il target ordinario ciclico è stato raggiunto con l'ultima candela daily.
Sopra 1696,55 e/o con un T-1 positivo metteremo all'ordine del giorno almeno un nuovo T+1.

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Sp500: Fear & Greed Index 8/10/2013




Fear & Greed Index by CNN Money il 9/4/2013: extreme fear 21.

Il Fear & Greed Index è un indicatore beta proprietario di CNN MONEY realizzato per misurare il grado di paura o avidità dei partecipanti ai mercati (Usa).
Le sue letture misurano su scala 1-100 lo stato emotivo degli investitori: troppa avidità rialzista solitamente porta il corso delle azioni e degli indici eccessivamente al di sopra del loro reale valore; troppa paura di contro spinge i loro corsi ad un livello di sottovalutazione eccessiva.
L’indice è una ponderazione di 7 indicatori di cui viene misurata la deviazione rispetto alla loro relativa media. Per saperne di più consulta qui.

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Aggiornamento grafico del pattern segnalato il 21/9/2013 in

Sp500: Un Wolfe che non ti dico.

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