Certificati di investimento - Cap. 3 (22 lettori)

[FNAIOS]

Me lo segno, certo che il -33% del 3% è un 1% del totale, è vero che sarà piu' che compensato dalla parte long che sale ma comunque troviamo sempre il modo di non godersi a pieno delle performance, sono io il primo a dire che bisogna averceli gli strumenti short soltanto volevo valutare se è giusto proteggersi con strumenti che se ti tocca la barriera (non è il caso di questo che ad oggi è abissale, ma ad esempio uno ieri era fissato a 22500) perdi l'investimento, mi sono "fatto persuaso" che forse è meglio un ETF short (leva massima X2) sull'indice, guardo se trovo qualcosa

Banalità: se riduci il rischio devi accettare un minor rendimento.

Gli ETF a leva short non sono buoni per fini di hedging (di lungo termine, infatti spesso c'è scritto "daily" nel nome): soffrono il volatility decay e in caso di rialzi dopo una certa perdita non proteggono più perché non torneranno mai più ai valori a cui l'hai comprati (quando hai aperto la copertura). Strumenti a leva variabile invece sono progettati per tornarci al netto dei costi insiti nello strumento stesso. Per quello ho scelto PAL ( NL0014465825 ) per i miei hani.

Ho provato a fare un conto di quanto costasse una protezione con opzioni put fatta su misura per un ctf a singolo sottostante: 8,5 mesi di cedole all'anno. D'altra parte comprando la protezione trasformeresti il tuo ctf in uno a capitale protetto e quindi dovresti per forza incassare meno.

 

[skolem]

Se produco chiodi che devono venir fuori tutti della stessa misura da una macchina automatica, ho un assoluto bisogno della statistica: devo misurare un campione significativo di chiodi in uscita per controllare che siano dentro le specifiche altrimenti significa che la macchina funziona male e devo misurarli possibilmente in tempo reale così se qualcosa inizia ad andare storto posso bloccare la macchina in tempo prima di sprecare troppo materiale (produzione di chiodi fuori specifica).

Il mercato non è una macchina meccanica e nemmeno un gioco fair: lo sarebbe se tutti i giocatori fossero riforniti in tempo reale della stessa dote di informazioni, all'inizio del gioco, e partissero tutti con lo stesso capitale. Purtroppo le informazioni si pagano e più sono inside più costano quindi è come dire che alla corsa sono ammessi corridori che vanno a piedi, quelli che vanno in bicicletta, e quelli che vanno in macchina.

La statistica quindi assume un ruolo di mera profezia autoavverante: se guardi gli indicatori che guardano quelli che vanno in macchina hai più probabilità di andare veloce come loro.

Concordo!!
Ecco perchè secondo me l'analisi tecnica è valida e perchè bisogna stare MOLTO ATTENTI a mettersi contro trend...

 

[Alexreferee11]

Piccolo incremento del XS2108279196.

 

[enmontic]

Sì, non lo dicevo per quello, ci mancherebbe...

Ho fatto i conti, con l'amortizing rendimento annuo al 1.3% circa... non una buona presa ahimé

 

[El Trinche]

Tenete controllato l'XS1994757893. Il pre-market di Capri è ancora bello verde e, guardando come espone il MM, i 10 pezzi retail in ask (ovviamente non sono miei) potrebbero diventare interessanti...

vista la quotazione, immagino abbia alcune cedole in pancia.
Sai dirmi quante?

 

[NoWay]

Ho fatto i conti, con l'amortizing rendimento annuo al 1.3% circa... non una buona presa ahimé

Cavolo, mi spiace...

 

[albicocco]

DE000VE4SVL5: forse a dicembre recupera 10 cdedole. Ma il matrimonio quando sarà annunciato? E andrà bene?

 

[NoWay]

vista la quotazione, immagino abbia alcune cedole in pancia.
Sai dirmi quante?

Non paga da febbraio...

 

[El Trinche]

Non paga da febbraio...

5pz li ho presi io...vediamo come va!

 

[Alexreferee11]

Sell XS1973490003, buy cip del CH0524352264.