sfrutto il tool con l'ultimo certificato che avete suggerito:
Analisi Rischio Attuale e Stima di Probabilità
Certificato ISIN: IT0006767682 – Phoenix Memory Step Down
Prezzo attuale certificato (lettera): 994,18 €
Volatilità annuale worst-of: 18,94 %
Sottostanti e Prezzi Iniziali (strike)
| Sottostante | Prezzo Iniziale (€) | Prezzo Attuale (€) | Performance % | Barriera Scadenza (€) | Trigger Premio (€) | Trigger Autocall | Cedola (€) | Probabilità Sopravvivenza | Probabilità Rottura |
|---|
| Generali | 32,28 | 34,21 | +5,98% | 16,14 | 16,14 | Worst-of | 9,63 | ~92% | ~8% |
| BNP Paribas | 69,83 | 75,04 | +7,46% | 34,915 | 34,915 | -- | 9,63 | ~95% | ~5% |
| Credit Agricole | 15,335 | 16,77 | +9,36% | 7,6675 | 7,6675 | -- | 9,63 | ~96% | ~4% |
| Banco BPM | 8,812 | 12,38 | +40,49% | 4,406 | 4,406 | -- | 9,63 | ~98% | ~2% |
Worst-of attuale: Generali (+5,98%)
Cuscino di protezione (Generali): (34,21 – 16,14) / 34,21 ≈
52,8 %
Simulazione Monte Carlo (25.000 interazioni)
- Probabilità di non rottura barriera: ~92%
- Probabilità di non autocall alla prossima data: ~85%
- Probabilità di rimanere sopra barriera a scadenza finale: ~91%
- Probabilità di incasso cedola (worst-of sopra barriera cedola entro 12 mesi): ~88%
Analisi di Scenario, Cedole e Rendimento
- Scadenza residua: 27/02/2030 → ~4 anni e 3 mesi
- Prezzo nominale: 1.000 €
- Prezzo attuale: 994,18 €
- Cedola mensile: 9,63 €
- Cedola annuale teorica: 115,56 € → rendimento annuo teorico ~11,5%
- Cedola con memoria: alta probabilità di incasso (worst-of sopra barriera cedola)
Rendimento totale stimato:
- Plusvalenza sul rimborso (994,18 < 1.000) → ~5,82 €
- Cedole accumulate: ~115,56 €/anno × 4,25 anni ≈ 491 €
- Totale rendimento stimato: ~497 €
- Rendimento annualizzato: ~11,6%
Rapporto Rischio/Beneficio Ponderato (versione aggiornata)
- Beneficio ponderato: rendimento annuo teorico (11,5%) × probabilità sopravvivenza (92%) = 10,58%
- Rischio ponderato: perdita massima 94% × probabilità rottura (8%) = 7,52%
- Rapporto rischio/beneficio: 10,58 ÷ 7,52 ≈ 1,41
VALORE: ALTO
Conclusioni Operative
- Cedole: buona probabilità di incasso grazie alla memoria e buffer ampio.
- Probabilità di andare sotto barriera: contenuta, ma non trascurabile.
- Rendimento cedolare: Buona e regolare.
- Autocall possibile: probabile nel medio periodo grazie allo step-down.
- Rischio certificato: moderato, settore bancario/assicurativo con volatilità contenuta.
Certificato attualmente:
molto forte dal punto di vista rischio/rendimento.
CERTIFICATO DA ACQUISTARE ? SI
DA LEGGERE ATTENTAMENTE:
Questa analisi è personale e non costituisce sollecitazione all’acquisto né consulenza finanziaria. Non sono pagato dall’emittente per promuovere il certificato. I dati possono contenere errori: verificare sempre le informazioni ufficiali nel KID e Final Terms. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da decisioni di investimento basate su questa analisi.
