NoWay
It's time to play the game
Scalping con i certificati, insomma...
Poi sicuro che nel 2020 c'erano già i softcallable?
Certificati di investimento - Capitolo 10
- Creatore Discussione NoWay
- Data di Inizio
Scalping con i certificati, insomma...
Poi sicuro che nel 2020 c'erano già i softcallable?
NoWay
It's time to play the game
USA: occupazione ADP in forte calo a novembre
A novembre, l’occupazione ADP si è attestata a -32mila unità , sotto le previsioni Bloomberg a 10mila unità e le precedenti 47mila (rivisto da 42mila). Per il dato, si tratta del calo più importante...
www.freefinance.biz
venicewolf
private dating with verified ladies
La ricetta della coca cola
NoWay
It's time to play the game
USA: occupazione ADP in forte calo a novembre
A novembre, l’occupazione ADP si è attestata a -32mila unità , sotto le previsioni Bloomberg a 10mila unità e le precedenti 47mila (rivisto da 42mila). Per il dato, si tratta del calo più importante...
Non è stato molto apprezzato...
dodoale
Conero Trading
Eni prosegue buyback e rileva azioni per quasi EUR40 milioni
(Alliance News) - Eni Spa ha comunicato mercoledì di aver rilevato 2,5 milioni azioni ordinarie proprie tra il 25 e il 28 novembre.
Le azioni sono state acquistate al prezzo medio unitario di EUR15,9104, per un controvalore complessivo di circa EUR40 milioni.
(Alliance News) - Eni Spa ha comunicato mercoledì di aver rilevato 2,5 milioni azioni ordinarie proprie tra il 25 e il 28 novembre.
Le azioni sono state acquistate al prezzo medio unitario di EUR15,9104, per un controvalore complessivo di circa EUR40 milioni.
Viene chiamato
Barrier Reverse Convertible
Con Reverse Convertible vengono identificati i certificati che pagano premi incondizionati (fixed)
dodoale
Conero Trading
USA, settore dei servizi continua a crescere; prospettive positive (Alliance News) - L'economia dei servizi del settore privato negli USA ha continuato a espandersi a un ritmo solido a novembre, pur con una crescita scesa al minimo degli ultimi cinque mesi, secondo un rapporto diffuso mercoledì.
venicewolf
private dating with verified ladies
sfrutto il tool con l'ultimo certificato che avete suggerito:
Certificato ISIN: IT0006767682 – Phoenix Memory Step Down
Prezzo attuale certificato (lettera): 994,18 €
Volatilità annuale worst-of: 18,94 %
Worst-of attuale: Generali (+5,98%)
Cuscino di protezione (Generali): (34,21 – 16,14) / 34,21 ≈ 52,8 %
Certificato attualmente: molto forte dal punto di vista rischio/rendimento.
CERTIFICATO DA ACQUISTARE ? SI
DA LEGGERE ATTENTAMENTE:
Questa analisi è personale e non costituisce sollecitazione all’acquisto né consulenza finanziaria. Non sono pagato dall’emittente per promuovere il certificato. I dati possono contenere errori: verificare sempre le informazioni ufficiali nel KID e Final Terms. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da decisioni di investimento basate su questa analisi.
Analisi Rischio Attuale e Stima di Probabilità
Certificato ISIN: IT0006767682 – Phoenix Memory Step DownPrezzo attuale certificato (lettera): 994,18 €
Volatilità annuale worst-of: 18,94 %
Sottostanti e Prezzi Iniziali (strike)
| Sottostante | Prezzo Iniziale (€) | Prezzo Attuale (€) | Performance % | Barriera Scadenza (€) | Trigger Premio (€) | Trigger Autocall | Cedola (€) | Probabilità Sopravvivenza | Probabilità Rottura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali | 32,28 | 34,21 | +5,98% | 16,14 | 16,14 | Worst-of | 9,63 | ~92% | ~8% |
| BNP Paribas | 69,83 | 75,04 | +7,46% | 34,915 | 34,915 | -- | 9,63 | ~95% | ~5% |
| Credit Agricole | 15,335 | 16,77 | +9,36% | 7,6675 | 7,6675 | -- | 9,63 | ~96% | ~4% |
| Banco BPM | 8,812 | 12,38 | +40,49% | 4,406 | 4,406 | -- | 9,63 | ~98% | ~2% |
Worst-of attuale: Generali (+5,98%) Cuscino di protezione (Generali): (34,21 – 16,14) / 34,21 ≈ 52,8 %Simulazione Monte Carlo (25.000 interazioni)
- Probabilità di non rottura barriera: ~92%
- Probabilità di non autocall alla prossima data: ~85%
- Probabilità di rimanere sopra barriera a scadenza finale: ~91%
- Probabilità di incasso cedola (worst-of sopra barriera cedola entro 12 mesi): ~88%
Analisi di Scenario, Cedole e Rendimento
- Scadenza residua: 27/02/2030 → ~4 anni e 3 mesi
- Prezzo nominale: 1.000 €
- Prezzo attuale: 994,18 €
- Cedola mensile: 9,63 €
- Cedola annuale teorica: 115,56 € → rendimento annuo teorico ~11,5%
- Cedola con memoria: alta probabilità di incasso (worst-of sopra barriera cedola)
- Plusvalenza sul rimborso (994,18 < 1.000) → ~5,82 €
- Cedole accumulate: ~115,56 €/anno × 4,25 anni ≈ 491 €
- Totale rendimento stimato: ~497 €
- Rendimento annualizzato: ~11,6%
Rapporto Rischio/Beneficio Ponderato (versione aggiornata)
- Beneficio ponderato: rendimento annuo teorico (11,5%) × probabilità sopravvivenza (92%) = 10,58%
- Rischio ponderato: perdita massima 94% × probabilità rottura (8%) = 7,52%
- Rapporto rischio/beneficio: 10,58 ÷ 7,52 ≈ 1,41
Conclusioni Operative
- Cedole: buona probabilità di incasso grazie alla memoria e buffer ampio.
- Probabilità di andare sotto barriera: contenuta, ma non trascurabile.
- Rendimento cedolare: Buona e regolare.
- Autocall possibile: probabile nel medio periodo grazie allo step-down.
- Rischio certificato: moderato, settore bancario/assicurativo con volatilità contenuta.
Certificato attualmente: molto forte dal punto di vista rischio/rendimento. CERTIFICATO DA ACQUISTARE ? SIDA LEGGERE ATTENTAMENTE:
Questa analisi è personale e non costituisce sollecitazione all’acquisto né consulenza finanziaria. Non sono pagato dall’emittente per promuovere il certificato. I dati possono contenere errori: verificare sempre le informazioni ufficiali nel KID e Final Terms. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da decisioni di investimento basate su questa analisi.
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