FTSE Mib Futures Che ciclo fa: il lungo periodo

[Why not]

Mensile inverso dal 31 luglio/1 agosto post lingua su tutti i mercati USA non lo considera nessuno ?

Mumble

 

[Elico64]

Buon weekend a tutti.

Se ci sono passaggi non chiari, fate pure riferimento a questo 3d

 

[Elico64]

Il semestrale chiuso a metà aprile senza nemmeno toccare lo 0.236 Fibonacci? Impossibile. Ma per i contabarre tutto è possibile...... La visione di lungo resta la medesima, si prospetta solo una distribuzione più lunga e con maggior volatilità. Ciao

Assolutamente, anche a costo di appendere le scarpette da ciclista al chiodo.

Questa cosa la dice lunga su quanto creda su ciò che ho detto (e scritto nei precedenti mesi)

 

[Elico64]

Ciao Leo, buongiorno a tutti,

lato S&P non ci sono novità di rilievo da segnalare e gli attuali massimi soddisfano ciò che ciclicamente era atteso ovvero un high ciclico, fatta salva l'impostazione rialzista di medio periodo, per la metà di ottobre. Nella centratura bi-Daily ho evidenziato il successivo target di Prezzo rilevante (rettangolo rosso in alto a dx).

La strada per il Mensile inverso in vita da fine agosto è segnata tuttavia, vista l'euforia, è bene monitorare i vari swing (come sempre) del sottostante che si formeranno via via per individuare a tempo debito eventuali cedimenti del trend in atto.

Anche per il MIB non ci sono sostanziali novità in termini di visione macro ad ogni modo mi corre l'obbligo di fare alcune puntualizzazioni cicliche derivanti dal bottom del 5Ago. Attendo l'entrata del nuovo contratto Future Dic'24 su ProRealTime per commentarle adeguatamente.

Oltreoceano, invece, struttura Trimestrale sempre integra e con essa l'impostazione rialzista con doppio minimo preciso per chiusura 6°Tracy (e molto probabilmente start 4°Bisettimanale)

 

[robdey]

Il semestrale chiuso a metà aprile senza nemmeno toccare lo 0.236 Fibonacci? Impossibile. Ma per i contabarre tutto è possibile...... La visione di lungo resta la medesima, si prospetta solo una distribuzione più lunga e con maggior volatilità. Ciao

Scusate se mi intrometto nei vostri ragionamenti ma mi sento chiamato in causa visto che era una ipotesi che io non avevo scartato.
Io in oltre 25 anni di uso della ciclica ho notevolmente cambiato il mio modo di vederla e di approcciarla diventando molto più flessibile anno dopo anno ogni volta che il mercato faceva qualcosa che per la ciclica era impossibile, per questo credo che la parola impossibile parlando di metodi previsionali sia da dimenticare, allo stesso modo vi chiedo perchè è impossibile un ritraccio inferiore al 0.236% ma è ormai accettato da tutti che un annuale duri quasi 400 giorni oppure che un mensile sistematicamente sfori i 40 ecc.. nel metodo che seguite voi le regole sulle durate temporali massime e minime dei cicli sono meno rilevanti dei punti indice persi per chiudere un ciclo? Il prezzo "pesa" più del tempo?
Vi prego di non interpretare il mio intervento come polemico ma volto a capire il vostro punto di vista riguardo a quali regole cicliche interpretate come flessibili e quali invece non lo sono e da dove deriva questo ragionamento, in ogni caso noto che adesso siamo allineati con la centratura alternativa messa in campo il 4/9/2024, sappiamo comunque tutti che il mercato poi deciderà di fare quello che gli pare.
Un ultima curiosità, anche io ho impostato la seconda parte dell'annuale come un 2 tempi ma solo perchè per me è l'approccio standard finchè non ho evidenza di un ritmo diverso, già oggi pensavo invece di impostare una alternativa a 3 tempi, mi sembra che per voi non sia percorribile, qual'è la discriminante che ve la fa eliminare come ipotesi?

Vedi l'allegato 745932

Per non mettere adesso in pista un T+6 a 3 tempi come step intermedio di seconda ipotesi possiamo anche pensare ad un secondo annuale del T+6 piu lungo del primo con il suo primo T+4 chiuso il 5/8.
Va da se che in questa ipotesi rimane il vincolo negativo da rispettare sotto i 27.000 ma non precluderebbe un'altro giro verso il top.

Vedi l'allegato 745940

Ancora nessun elemento per invalidare l'ipotesi di annuale corto ma ogni giorno che passa perde sempre più affidabilità a favore della seconda ipotesi di annuale lungo a 392 giorni.
Come già detto non resta che attendere la fine di questo mensile e T+3 per verificare il rispetto o meno del vincolo negativo.
Quello che possiamo vedere per ora una limitata spinta di questo secondo mensile dall'11/9 che è perfettamente normale nell'ipotesi che poi chiuda negativo.

Vedi l'allegato 747541
Vedi l'allegato 747542

 

[robdey]

@robdey
Premetto che io ho imparato il metodo di Elico e l'ho rielaborato con indicatori ad hoc per renderlo di più immediata lettura visto che la quadratura tradizionale porta via molto tempo. La risposta ufficiale sul metodo spetta a lui.
Per la mia esperienza invece ti posso dire che chi identifica i cicli solo contando le barre spesso commette errori e allora è costretto a rattoppare con i raccordi. Nel caso specifico, qualcuno sostiene che un t+4 possa chiudersi semplicemente con 12 barre sotto il suo top. Ma come converrai 12 barre di storno pesante è una cosa, 12 barre di laterale piatto un'altra. Infatti il ritraccio di un ciclo deve essere proporzionato al suo sviluppo. Che sia un t-3 t+1 o t+4 non cambia nulla, prendi 100 cicli a caso e vedrai che al 99% chiudono almeno toccando lo 0.236 Fibonacci. Per questo ho usato l'espressione impossibile. Lì può aver chiuso solo un t+3.

Capisco cosa dici ma la domanda era leggermente diversa, per voi i punti indice valgono più del tempo? non poteva essersi chiuso li un T+4 perchè non era sceso sotto il 23,6% e quindi andava invalidata la centratura senza aspettare il tempo?
Poi immagino tu non sia nei primi anni di studio della ciclica per cui statisticamente sappiamo entrambi che sono successe eccezioni ben più rilevanti.
Mi interessa sapere perchè per voi se il prezzo fa scartare l'ipotesi mentre se un ciclo allunga o accorcia le ipotesi rimangono in piedi.

 

[robdey]

Ti ho risposto facendoti i 2 esempi di prezzo e tempo. Ad aprile su quel minimo l'unica certezza era che non si fosse chiuso un semestrale, quindi o l annuale era a 3 tempi t+3 e ne mancava solo uno oppure si apriva la strada dei 5 tempi vista l'irregolarità dello sviluppo. Ma siccome non so leggere il futuro certe cose le puoi verificare solo a posteriori
Buon week

ok non importa, grazie ugualmente per il confronto.

 

[robdey]

Ma guarda che la risposta te l'ho data. Se sembra un semestrale ma il ritraccio è inferiore al minimo quello non è un semestrale. Mi sembra chiaro. E infatti il ritraccio armonico che mancava l'ha fatto con il ciclo successivo.

Scusami ma mi interessa poco l'esempio specifico perchè domani potremmo trovarci di fronte ad un ciclo diverso da un T+4, mi interessa di più il metodo, la domanda era: e te la ripropongo visto che mi vuoi rispondere:

Capisco cosa dici ma la domanda era leggermente diversa, per voi i punti indice valgono più del tempo? non poteva essersi chiuso li un T+4 perchè non era sceso sotto il 23,6% e quindi andava invalidata la centratura senza aspettare il tempo?

vi chiedo perchè è impossibile un ritraccio inferiore al 0.236% ma è ormai accettato da tutti che un annuale duri quasi 400 giorni oppure che un mensile sistematicamente sfori i 40 ecc.. nel metodo che seguite voi le regole sulle durate temporali massime e minime dei cicli sono meno rilevanti dei punti indice persi per chiudere un ciclo? Il prezzo "pesa" più del tempo?

 

[robdey]

Scusa poi un'altra domanda, la regola del 23,6 vale per qualsiasi ciclo oppure solo per cicli di una certa dimensione?
Prendiamo un esempio recente, il mensile di 26 giorni nato il 5 agosto, se siamo d'accordo che sia un mensile la regola la vedo rispettata solo sulla chiusura del mensile stesso e non nel primo tracy e nemmeno nel primo T-1 e molti T-3, quindi qual'è la discriminante? la dimensione del ciclo?

 

[Roberto1984]

Ok ok, con gli ultimi interventi mi è chiaro il tuo impianto ciclico.

Il problema è che, fatto salvo ciò che ho premesso in un precedente commento (non seguo ciclicamente i tedeschi), DAX e Fib non condividono la medesima centratura di medio periodo.

MIB sul minimo del 19Apr non ha fatto 15gg ribassista (=swing T+4) ma ha recuperato quella mancanza con un T+4 a 5 tempi (=5 Mensili ->2 T+3+1T+2) concluso con ultimo T+2 il 14Giu. Quindi, per quel che vedo, il 2°T+4 del nostro derivato è girato al ribasso sul suo 1°T+2 con quello attuale soggetto ad un vincolo ribassista (si veda centratura nelle pagine precedenti). Quindi, se tra una ventina di sedute, il MIB non sarà nei paraggi del Prezzo del 5Ago, avrò commesso indiscutibilmente il primo errore.

DAX come struttura ciclica è SPX like con la differenza che ha girato il 2°T+4 al ribasso mentre SP al 5Ago ha chiuso un semplice 3°T+3.

Come vedi ogni asset azionario racconta una storia ciclica a sé però tutti chiamano un minimo rilevante tra fine anno e il primo trimestre solare 2025.

Buon pomeriggio e scusate la domanda... è da considerarsi errore questo? Ho preso il termine dall'autore ovviamente....nel senso..sono trascorse più di 20 sedute e non abbiamo nemmeno lambito il minimo del 5 agosto....solo per comprendere grazie