FTSE Mib Futures Che ciclo fa: l'angolo della didattica (1 Viewer)

[Elico64]

Buongiorno e buona domenica a tutti,

sappiamo che il Metodo Ciclico 2.0, grazie all’individuazione di una comprovata ed indubitabile ciclicità dei massimi che risponde alle stesse regole di controllo di quella dei minimi (Prezzo, Tempo, Sequenze, Vincoli e Swing), basa la propria teoria su un assioma fondamentale: il principio della reciprocità.

Dunque, non con poco imbarazzo, sono andato ad integrare la Teoria di Hurst andando ad affiancare ai suoi 5 principi cardine (Comunanza, Somma, Nominatività, Proporzionalità e Variazione) quello della Reciprocità.

Che cos’è il Principio della Reciprocità?

Principio di Reciprocità
Ad ogni Top dei valori del grafico sottostante, DEVE corrispondere – a parità di ordine ciclico- il Minimo dei Valori del suo grafico “Inverso”.

Se, infatti, reputiamo che il mercato sia ciclico e quindi formato nella sua declinazione più elementare da onde, dobbiamo prendere atto che in concomitanza della formazione della massima estensione verticale di una semionda abbiamo la formazione di un massimo. Quel massimo, per la teoria della reciprocità, identificherà un minimo della semionda ruotata di -180°. Analogo approccio si dovrà tenere quando quella semionda raggiungerà il suo punto più basso, ovvero il proprio minimo senonché il massimo del ciclo antagonista.

Questo è un assioma fondamentale da cui non possiamo prescindere. Non esiste un massimo di un ciclo se lato antagonista non esisterà un minimo con pari gradiente ciclico. Questo è indubbio e comprovato e non abbiamo alcuna necessità di certificarlo ulteriormente.

Rafforzato e consolidato questo assioma, cerchiamo di dettagliare, affinare, e perché no, “controllare” ulteriormente questo principio che in determinati contesti ciclici, che possono naturalmente spaziare dall’Intraday ai cicli Pluriennali, sembrano inficiare questo principio….


…continua….

 

[Elico64]

Il Principio della Reciprocità ci consente, dunque, di avere una cartina di tornasole ciclica costantemente sotto traccia tramite gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione (Tempo, Sequenze&vincoli e Swing) e che quindi, con un elevato grado di precisione, ci permette di decifrare il posizionamento ciclico di un determinato asset all’interno di un time frame di riferimento.

Per meglio argomentare una sfumatura -ma incredibilmente rilevante- del Principio della Reciprocità ci faremo aiutare dal 2°Principio di Dow:

“Una volta stabilito il Trend, esso resterà valido fino alla prova della sua Inversione”

In un contesto dove, a parità di grado ciclico, entrambi gli sviluppi (Index e Inverso) risultano temporalmente in fase, individuare la reciprocità tra i due concorrenti è un gioco da ragazzi.

E’ il caso, ad esempio, di un ciclo Tracy Index giunto a 7 sedute di vita ed il suo antagonista a 8. Entrambe le strutture risultano temporalmente “in fase” ovvero hanno ampiamente oltrepassato il rispettivo 50% di ampiezza temporale nominale di quel ciclo. Con queste condizioni lo swing incondizionato sarà ampiamente sufficiente a veicolare l’inversione di tendenza del ciclo Index e quindi, contestualmente, la nascita di un successivo omologo ciclo Inverso.

Per completezza informativa vi riporto, ancora una volta, la regola degli swing:

Algoritmo degli swing
Un ciclo, qualsiasi sia la propria estensione temporale, inverte il proprio sviluppo ciclico, da espansivo a correttivo, quando:

• nel primo 50% del proprio sviluppo temporale ideale crea una struttura di 2 ordini inferiori ribassista;
• nel secondo 50% del proprio sviluppo temporale ideale crea una struttura di 3 ordini inferiori ribassista;

Ma cosa succede se i cicli superiori non sono temporalmente “fasati”? Cioè qual è l’effetto che si ripercuoterà sulle successive strutture cicliche laddove quel Tracy Index era il primo di un Bisettimanale (<50%) mentre il Tracy antagonista era il secondo di un T+1 giunto a 17 sedute (>50%)?

….continua….

 

[Elico64]

Ciao, seguo con molto interesse questa sezione della didattica, ma ti vorrei chiedere se esiste una tabella che segui tu personalmente, per la durata minima e massima dei vari cicli. Nel passato ho trovato qualche cosa, ma a dire il vero non mi convincevano più di tanto e quindi ho lasciato perdere.
Dopo cancello, grazie.

Ciao Claude,

personalmente non seguo nessuna tabella. All'inizio della mia esperienza consultavo quella standard, di dominio pubblico e che erroneamente mi era stata attibruita. Ora non mi serve più.

Ora vado a memoria, non mi interessa catalogare un ciclo ad un suo acronimo di riferimento. Estremizzo (ma nemmeno tanto): se un Giornaliero del sottostante arriva a 12h e solo con quella capienza effettua lo swing incondizionato sul suo inverso che è giunto ad 8h ed i sottocicli T-4 sono risultati assoltutamente visibili e coerenti, per me rimane un T-3. In sintesi non chiudo un ciclo d'uffico perché me lo dice la tabella.

Comunque le durate e le rispettive varianze sono tutte da rivisitare, asset per asset. Io mi occuperò del MIB con negoziazione cash. E' palese che i cicli, da quando ho iniziato nel 2010 ad occuparmene, tendano ad allungarsi.

 

[Mich19]

Buonasera Elico, per swing incondizionato cosa si intende non ho ancora chiaro il concetto, grazie in anticipo

 

[Elico64]

Buonasera Elico, per swing incondizionato cosa si intende non ho ancora chiaro il concetto, grazie in anticipo

Ciao @Mich19 ,

innanzitutto iniziamo col definire che cos’è uno swing di Prezzo nell’analisi tecnica tradizionale.

Uno swing di Prezzo è un livello sul quale il mercato forma un massimo o un minimo di periodo. Può trattarsi di un massimo o un minimo relativo così come possiamo trovarci di fronte ad un massimo o un minimo assoluto.

La declinazione ciclica dello swing nel metodo 2.0 consta di due dinamiche:

• Swing condizionato
• Swing Incondizionato

Lo swing incondizionato, del quale chiedi chiarezza, si verifica nel 2°50% di uno sviluppo ciclico e ne dichiara, senza se e senza ma, la propria inversione conclamando l’inizio della propria fase correttiva. Affinché questo avvenga abbiamo però la necessità che il sottociclo di 3 ordini inferiore a quello che stiamo osservando assuma conotati ribassisti (minimi decrescenti).

Nell’esempio in calce ti propongo l’ultimo ciclo T-2 Index (ancora in corso) dove la freccia identifica lo swing incondizionato di quel T-2. Il sottociclo trigger che per un T-2 attiva lo swing è il T-5 (ciclo a 2h). T-2=>T-3 (1°grado inferiore)->T-4 (2°grado inferiore)->T-5 (3°grado inferiore).

Con quella freccia rossa indico il minimo identificativo della conclusione di un ciclo T-5 annegato in una struttura di grado T-2 che ha oltrepassato il proprio 50% di ampiezza temporale nominale e cioè che si colloca ciclicamente nel 2°T-3. Quel minimo, di per se stesso, indica poco o nulla.

Se però quel minimo identifica la nascita del successivo ciclo T-5, così come accade nella stragrande maggioranza dei casi e così come è avvenuto nella realtà, ecco che si materializza la valenza di swing incondizionato e quindi veicolerà l’inversione di tendenza del ciclo T-2 Index e la conseguente fase correttiva.

Si badi bene però che lo swing ciclico, sia esso condizionato che incondizionato, ha bisogno di essere validato dalla componente Tempo da parte del successivo ciclo che prenderà vita da quel bottom.

 

[Elico64]

Bon, per questa sera è tutto. Riprenderò il discorso sulla reciprocità quanto prima perché è un passaggio fondamentale per comprendere la valenza ciclica dei massimi/minimi relativi.

 

[Elico64]

La reciprocità ciclica Top/Bottom individua nell’asimmetria temporale un passaggio molto delicato ma, allo stesso tempo, straordinariamente importante e, per certi versi, assai “innovativo” rispetto ai postulati dell’analisi ciclica tradizionale.

Riprendendo l’esempio fatto in precedenza, quali dinamiche cicliche contraddistinguono un ciclo T+1 Index con un’estensione temporale <50% versus un analogo ciclo antagonista che ha consumato oltre il 50%, se non anche il 75% o più, del proprio Tempo?

La chiave di volta di questa lettura sta nell’utilizzo dello swing condizionato:

Un ciclo, qualsiasi sia il grado di appartenenza, inverte il proprio sviluppo, da espansivo a correttivo, quando nel primo 50% del proprio sviluppo temporale ideale crea una struttura di 2 ordini inferiori ribassista. In questa circostanza non sono attesi nuovi massimi da parte dello sviluppo ciclico assoggettato allo swing condizionato.

Quindi, facendo riferimento al nostro T+1 Index, il T+1 inverso potrà nascere se la chiusura del 1°Tracy Index genererà un 2°T-1 ribassista. Questa dinamica di per se stessa è ampiamente sufficiente a garantire l’origine di un nuovo ciclo antagonista di grado analogo a quello validato dallo swing.

Il 1°T+1 Index, dunque, grazie allo swing condizionato collezionerà una sequenza rialzo-ribasso sui propri due T-1.

Perché si chiama Swing condizionato?
Perché la sua attivazione condiziona i successivi sottocicli del ciclo madre che ha subito lo Swing Condizionato. Il T+1 Index pertanto, con particolare riferimento ai suoi sottocicli di 2 ordini inferiori (T-1), dovrà assecondare una delle due seguenti combinazioni:

• rialzo-ribasso-(rialzo)-(ribasso)
• rialzo-ribasso-(ribasso)-(ribasso)

Quindi, se le sequenze saranno rispettate, il Principio di Reciprocità risulterà assolutamente coerente e consistente. Per un T+1 che nascerà (inverso), l’altro andrà a spegnersi (Index).

Ma che cosa succederà se le sequenze non venissero rispettate?

Nel caso in cui le sequenze dei successivi T-1 non risultassero soddisfatte, statisticamente si genererebbero questi due effetti (principio causa-effetto):

• Lingua di Bayer
• Cambio ritmo e generazione di una struttura a 3 tempi

Avrò modo di dettagliare in seguito questa parte.


….continua……

 

[Elico64]

Tengo a precisare che in corso d'opera, così come si conviene ad una didattica quanto più aderente alle reali necessità del lettore, integrerò queste pagine con delle casistiche reali.

Prima di ciò, però, devo fissare alcuni concetti basilari.

 

[marco73]

Grazie per quello che fai prof.Pat

 

[Elico64]

Buongiorno a tutti,

solo per sottolineare che, con lo swing condizionato del T+3 inverso (=2°T+1i ribax) avvenuto nella seduta odierna, ci troviamo pari-pari nella casistica dettagliata mercoledì scorso.

• T+3 Index >75% della propria finestra temporale;
• T+3 Inverso <50%

Che cosa differenzierà una lingua di Bayer di grado T o T+1 Index da una struttura Index a 3 tempi?

Abbiamo modo di applicare la teoria ad una casistica in progress... Meglio di così!


Buona riflessone e buon trading….