Ciclo tre giorni

[lnanetti]

rondom.... considerato che lunedi proprio buy day non mi sembrava visto il crollo.. e che delle 2 era più ieri giusto?? oggi il che è sell... day? e quindi vendere quello che hai comprato ieri oppure mantieni la sequenza:

buy lu - sell mart - sell short mercoledi... oggi e domani si compra per pigliare il rimbalzo???...

sul nostro listino la vedi come l'eurostoc la sequenza dei giorni oppure no??

 

[robom1]

rondom.... considerato che lunedi proprio buy day non mi sembrava visto il crollo.. e che delle 2 era più ieri giusto?? oggi il che è sell... day? e quindi vendere quello che hai comprato ieri oppure mantieni la sequenza:

buy lu - sell mart - sell short mercoledi... oggi e domani si compra per pigliare il rimbalzo???...

sul nostro listino la vedi come l'eurostoc la sequenza dei giorni oppure no??

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rondom = random ?

Premessa

Anche se sono partito dal tre giorni il sistema non acquisterebbe e venderebbe tutti i giorni quindi sarebbe piu' probabile un overnight che un intraday perche altrimenti non si riesce a gestire con un sistema meccanico quantomeno secondo la mia interpretazione e le mie capacità ed anche la mia disponibilità di tempo.

Se si vuole costruire un sistema affidabile occorre effettuare il backtest su un campione statistico significativo.
Come ho scritto precedentemente, mentre la determinazione del pattern di inversione (dal rialzo al ribasso) diciamo da un punto di vista statistico è accettabile posso tranquillamente dire che non lo è per l'inversione dal ribasso al rialzo.
L'ho voluto precisare (sempre nel mio post precedente) perche la struttura della discesa è diversa da quella della salita (qualcuno ha ripreso il vecchio detto che le discese sono fatte per l'ascensore mentre le salite per le scale).

Per quanto riguarda la sequenza dei giorni....

Ho verificato che l'eurostoxx segue l'sp500. La correlazione statistica è elevatissima mentre per l'spmib alcune volte mi sembra che non abbia la stessa sequenza (sull'spmib non ho la certezza che sia la stessa sequenza dell'eurostoxx).

Fino a quando il trend dei tre giorni rimane negativo (downtrend) ed il posizionamento dei tre giorni sono negativi non bisogna cambiare posizione (ovvero rimanere in overnight short quanto comprato precedentemente).

 

[robom1]

Ho verificato diverse ipotesi e simulazioni in funzione di quanto detto nei giorni precedenti.

Praticamente è saltato fuori questo:

1.Il giorno 21 Gennaio 2008 è un UFO (oggetto non identificato)
A questo punto se il giorno 21 non fosse esistito (presupposto anche che sincronizzo il ciclo dell'eurostoxx con quello dell'sp500), effettivamente mi avrebbe dato inversione.
Infatti effettivamente c'è stato un punto piu' basso, un intermedio ed una risalita nel giorno del sell short day.
Questo starebbe a significare che il pattern di inversione (dal basso verso l'alto) avrebbe la stessa struttura del pattern di inversione dall'alto verso il basso ma non esistono effettivamente dati statistici attendibili (come già detto in precedenza)
In questo caso starebbe a significare che, a partire da giovedi sell short day avremmo la seguente situazione
TREND DOWNTREND
POSIZIONAMENTO DEL CICLO UPTREND
Quindi il sistema diventerebbe FLAT

2.Il giorno 21 Gennaio 2008 anche in questo caso è un oggetto non identificato.
Comunque sia considerandolo nei conteggi salterebbe fuori
TREND DOWNTREND
POSIZIONAMENTO DEL CICLO DOWNTREND
Quindi il sistema rimarrebbe DOWNTREND

Ho lasciato la seconda ipotesi a livello di sistema perche come presupposto mi ero dato che l'unico intervento manuale poteva essere solo quello della riclassificazione del buy day (vedi sotto subito dopo).

Modifiche effettuate nel conteggio dei giorni

E' stato riclassificato il giorno 22.01.2008 buy day per sincronizzarlo con il conteggio dell'sp500 (è stato un giorno chiuso).


A questo punto occorrebbe rifasare il discorso nel giorno di martedi 29 che diventa il nuovo sell short day.


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Da qualche altra parte secondo una teoria piu' che altro di astrofinanza circa il 29 gennaio 2008 dovrebbe rappreentare il bottom di un ciclo di 19,5 mesi rispetto al minimo del 2003.
Tale teoria (che per il momento pero' ha funzionato) applica il numero di giorni del ciclo sinodico di venere.
Ora se si considera 19,5 mesi viene fuori 29 gennaio; se viene invece considerato la media del numero di giorni terrestri rispetto al precedente bottom del 13 giugno 2006 salterebbe fuori 19 gennaio.
Quindi dove siamo? .....
Un'altra considerazione: il 28 gennaio passa saturno e tutte le volte che è passato la borsa è diminuita (dati statistici alla mano sia in mercato toro che orso).
Pero' ho verificato che in molti casi la data del calo non coincide esattamente con il passaggio ma incomincia qualche giorno prima).

 

[robom1]

Su SP500 alla fine della giornata del 28 gennaio sarebbe passato da short a flat.
Quello su eurostoxx è rimasto short.

 

[robom1]

Con il close di ieri a 3828 il sistema adesso si trova nella seguente situazione:

TREND STABILE
POSIZIONAMENTO STABILE
PASSA DA SHORT A FLAT
GIORNO BUY DAY

Essendo buy day occorerebbe acquistare nell'intorno vicino al minimo a 3787 (sarebbe bene acquistare a 3787, al massimo 10 punti sopra ma meglio sotto 3787), che teoricamente dovrebbe manifestarsi verso ore 12.00.

Occorre prestare la massima attenzione per eventuali capovolgimenti di fronte.

 

[robom1]

In merito alla giornata di ieri 30 gennaio 2008

Il punto di acquisto era corretta ed era nell'interno del minimo del giorno precedente.
Se il giorno è buy day su ciclo classico mediamente il punto di acquisto è pari al minimo del giorno precedente +/- 0,19%.

Comprando allo stesso prezzo 4787 ci sarebbero stati molti margini di manovra anche prima della decisione tassi della FED (era arrivato a 4832 anche prima della decisione fed).

Comunque sia era da vendere prima della fine della giornata in quanto se in un buy day i BB vendono occorre vendere.

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In merito alla giornata di oggi

SELL DAY

Parlo solo in logica ciclo tre giorni; vista la chiusura del giorno precedente sicuramente non dovrebbe aprire bene.
E' molto probabile venga sforato il minimo di oggi a 4777.

Nel caso in cui l'indice venga perforato dall'alto verso il basso sotto i 4777 l'opzione piu' sicura è che lo stesso indice faccia il movimento contrario (dal basso verso l'alto) successivamente ma cio' dovrebbe avvenire nella prima parte della giornata per avere maggiori probabilità di successo.

 

[robom1]

Considerazioni relative alla giornata di ieri 31 gennaio

Essendo sell day partendo da un ciclo classico il tre giorni dice di andare long.
Essendo la chiusura del giorno precedente non bella infatti come si diceva c'è stata la perforazione del minimo.
La strategia di entrare successivamente alla chiusura del gap sarebbe state vincente.
Si sono verificati due casi, il primo caso nella mattinata dove il derivato è stato respinto e invece il caso dove, successivamente alla perforazione dal basso verso l'alto del minimo del giorno precedente ha iniziato il rally come si diceva.

Ma i casi sono fondamentalmente diversi e la spiegazione si trova nei volumi.
Per avere inversione long ci deve essere un incremento crescente di volumi e non decrescente (vedi primo tentativo).

Ora essendo sell short day si dovrebbe gestire lo short.

Quindi si dovrebbe effettuare a partire dal max del giorno precedente nel ritorno (dall'alto verso il basso).

A mio avviso è meglio rimanere fermi e vedere quello che succede perche dalla conclusione di questo ciclo vi saranno indicazioni piu' certe rispetto all'evoluzione.

In particolare:

1.valore di close superiore maggiore o uguale a 3838
trend uptrend
posizionamento ciloc uptrend
risultato uptrend
Se tale valore fosse molto alto pero' darebbe la possibile segnalazione di anomalia.

2.valore di close fino tra 3819 e 3837
trend uptrend
posizionamento ciclo stabile
risultato uptrend
questa sarebbe la condizione preferebile.

poi occorre determinare le altre accoppiate.

 

[robom1]

ANALISI GRAFICA 30 GENNAIO 2008

 

[robom1]

ANALISI GRAFICA 31 GENNAIO 2008

Il punto di acquisto è evidenziato da:

1.Perforazione dal basso verso l'alto del minimo del buy day
2.Volumi crescenti che indicano inversione
3.Incrocio medie mobili

Attenzione:

L'analisi effettuata ha evidenziato la correttezza delle ipotesi in quanto il trend si è ritenuto stabile.
Se si fosse ipotizzato downtrend questa giornata doveva rappresentare il punto piu'basso.

 

[robom1]

Per venerdi come avevo evidenziato si sarebbe giocato in modo errato short in quanto per il fatto dell'indcremento dell'indice partito nel sell day.

Comunque il ciclo appena trascorso ha evidenziato un'anomalia nella sua formazione.

Entro tre giorni dovrebbe calare ad un valore piu' basso di quelli attuali.

Potrebbe prima di scendere fare un nuovo max relativo.

La cosa migliore sarebbe quella che l'indice vada ancora piu' in alto di 3915 (ultimo valore della giornata di venerdi) ed effettuare nella giornata di lunedi un massimo fatto per primo come buy day.

A questo punto si dovrebbe aspettare l'indice in corrispondenza del max del giorno precedente (3915) con possibilmente incrocio di medi e volumi bassi che indicano inversione (al ribasso).