Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1 (2 lettori)
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xinian70
CROC Analista
FTSEMIB – Chiusura - 07/11/2014 – sempre FLAT (sul TS di Medio-Lungo periodo)
Il FTSEMIB X4-TS è sempre FLAT , Entry Long/Short leggibili sul grafico
aggiungiamo le performance degli ultimi 7 anni…
http://xinian.altervista.org/blog/ftsemib-chiusura-07112014-sempre-flat-ts-medio-periodo/
Il FTSEMIB X4-TS è sempre FLAT , Entry Long/Short leggibili sul grafico
aggiungiamo le performance degli ultimi 7 anni…
http://xinian.altervista.org/blog/ftsemib-chiusura-07112014-sempre-flat-ts-medio-periodo/
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Grifo104
Forumer storico
Ottima analisi Grifo, complimenti. Anche le osservazioni di euro sono buone e mi sembra che rafforzino le tue considerazioni. Una cosa mi pare certa (per quello che le certezze qui possono valere), non ci sara' un altro 2011 con speculazione a palla su pigs. Credo che i mercati europei rimarranno in laterale per un po', almeno fino a quando le misure della BCE avranno cominciato a dare qualche segnale postivo. Non credo prima di aprile - maggio 2015.
Grazie dell'apprezzamento Achab. Quanto hai detto ha una grande probabilita' di verificarsi. Ottima considerazione.
strong
no Gas no Party!
Ottimo!! Hai il drawdown durante i segnali?
cbonjovi75
Forumer attivo
FTSEMIB – Chiusura - 07/11/2014 – sempre FLAT (sul TS di Medio-Lungo periodo)
Il FTSEMIB X4-TS è sempre FLAT , Entry Long/Short leggibili sul grafico
aggiungiamo le performance degli ultimi 7 anni…
Ciao xin, mica male.
Questo e'il ts di medio/lungo ma come seguirlo?
Ci sono i segnali di entrata/reverse ma non i tp giusto?
EURODEFAULT
SHORT FINE DI MONDO
Ho avuto la Eurofolgorazione 
nello smazzare il tsscalpatore
dopo la logica di ingresso il ragionamento deve essere non piu quello che facciamo sui TS ma bisogna passare in logiche HFT per lo stop o per luscita in gain ..e mo so kaSSi 
faSSio pausa perche me fuma la capa 
https://www.youtube.com/watch?v=aeJEE22ZE0w
intanto si moltiplicano le variaBBili
TRS = regrlin (C,10,p);
TRS1= mov (trs,16,tema);
MTRS = mov(c,5,TEMA);
MTRL = mov(c,20,TEMA);
ddif =MOV(C,20,tEMA) ;
rrsi=mov(rsi(c,14,b),15,tema);
mrsi=mov(rsi(c,14,b),30,tema);
ccc=cci(c,14);
mccc= mov(ccc,5,tema);
aaa=trs;
bbb=trs1;
rl30=regrlin (C,30,r);
nello smazzare il tsscalpatore dopo la logica di ingresso il ragionamento deve essere non piu quello che facciamo sui TS ma bisogna passare in logiche HFT per lo stop o per luscita in gain ..e mo so kaSSi faSSio pausa perche me fuma la capa https://www.youtube.com/watch?v=aeJEE22ZE0w
intanto si moltiplicano le variaBBili
TRS = regrlin (C,10,p);
TRS1= mov (trs,16,tema);
MTRS = mov(c,5,TEMA);
MTRL = mov(c,20,TEMA);
ddif =MOV(C,20,tEMA) ;
rrsi=mov(rsi(c,14,b),15,tema);
mrsi=mov(rsi(c,14,b),30,tema);
ccc=cci(c,14);
mccc= mov(ccc,5,tema);
aaa=trs;
bbb=trs1;
rl30=regrlin (C,30,r);
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xinian70
CROC Analista
no non ci sono TP.... si esce con stop loss/stop profit.... io lo uso per le posizioni di lungo periodo.... poi per il trading giornaliero/settimanale uso l'ADM/ADX con i suoi TP...
Grifo104
Forumer storico
Articolo tratto da Milano Finanza del 05/11/14 a pag. 21 a firma Stefania Peveraro
Il Covered Ubi riceve ordini per 3 miliardi.
Ubi banca ha collocato ieri un miliardo di euro di covered bond (rating atteso A2/A+) che hanno raccolto una domanda superiore ai 3 miliardi. Il bond a scadenza febbraio 2025 paga una cedola del 1,25% ed e' sato prezzato ad un rendimento del 1,353% pari a 30 punti base sopra il tasso midswap. L'operazione e' stata gestita da Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw e Mediobanca. Tra i sottoscrittori in emissione c'e' stata anche la Bce, cosi' come era accaduto la scorsa settimana per il covered bond di Credem. La scorsa settimana la Bce ha acquistato covered bond per colessivi 3,075 miliardi, dopo che la settimana precedente, la prima del programma, gli acquisti erano stati di 1,704 miliardi. Prima della doppietta Credem - Ubi, il mercato dei covered bond italiani era fermo dalla fine dello scorso luglio. Intanto ieri Apple ha lanciato la sua prima attesa emissione di bond (detti ibond) in euro per un totale di 2,8 miliardi in due tranches a otto e 12 anni.
P.S.
Da questo articolo c'e' la prima sconfessione degli LMA in merito al fallimento del Qe con i covered bond e gli Abs. La richiesta e' ancora agli inizi ... ma non e' debole come prospettavano, anzi !!! Questi vogliono il Qe con i titoli di stato perche' hanno in pancia Btp, Bund e debito Piigs mentre non erano investiti in strumenti che ritenevano illiquidi e senza mercato come i covered bond europei. Ed ora Draghi li lascia alla finestra con la lingua a penzoloni come i cani che sono. Apple invece inizia ad indebitarsi in euro... segno che l'inversione dei flussi di carry trade e' gia' una realta' !!!
Il Covered Ubi riceve ordini per 3 miliardi.
Ubi banca ha collocato ieri un miliardo di euro di covered bond (rating atteso A2/A+) che hanno raccolto una domanda superiore ai 3 miliardi. Il bond a scadenza febbraio 2025 paga una cedola del 1,25% ed e' sato prezzato ad un rendimento del 1,353% pari a 30 punti base sopra il tasso midswap. L'operazione e' stata gestita da Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw e Mediobanca. Tra i sottoscrittori in emissione c'e' stata anche la Bce, cosi' come era accaduto la scorsa settimana per il covered bond di Credem. La scorsa settimana la Bce ha acquistato covered bond per colessivi 3,075 miliardi, dopo che la settimana precedente, la prima del programma, gli acquisti erano stati di 1,704 miliardi. Prima della doppietta Credem - Ubi, il mercato dei covered bond italiani era fermo dalla fine dello scorso luglio. Intanto ieri Apple ha lanciato la sua prima attesa emissione di bond (detti ibond) in euro per un totale di 2,8 miliardi in due tranches a otto e 12 anni.
P.S.
Da questo articolo c'e' la prima sconfessione degli LMA in merito al fallimento del Qe con i covered bond e gli Abs. La richiesta e' ancora agli inizi ... ma non e' debole come prospettavano, anzi !!! Questi vogliono il Qe con i titoli di stato perche' hanno in pancia Btp, Bund e debito Piigs mentre non erano investiti in strumenti che ritenevano illiquidi e senza mercato come i covered bond europei. Ed ora Draghi li lascia alla finestra con la lingua a penzoloni come i cani che sono. Apple invece inizia ad indebitarsi in euro... segno che l'inversione dei flussi di carry trade e' gia' una realta' !!!
xinian70
CROC Analista
xinian70
CROC Analista
.. devo ancora ottimizzarlo...
ma nell'esperienza ho visto che quando la linea blu (CMX) raggiunge lo zero... è sempre un buon punto per andare a profitto....
- Stato