La percentuale di "Decay"non è mai certa, è questione di matematica.
Esempio:
Indice quota 100
Leva +7 quota 10
Se l'indice perde il 10% va a 90
Di conseguenza il leva +7 perde il 70% e va a 3
poi l'indice guadagna l'11,1% e torna a quota 100
Il leva 7 guadaga il 77,7% e va a 5,4
Il decay dipende dalla percentuale di rialzo o ribasso del sottostante!
Un saluto
non è proprio così, perdona ma ti sfugge qualcosa con i rendimenti semplici ed i rendimenti composti. Poi,
la leva 7 vale solo x il giorno d'acquisto, il giorno dopo è leva 7 per chi acquista il giorno dopo, ma non per te (credo diventi maggiore se sei in perdita e minore se sei in vincita).
In realta' il theta (la svalutazione) credo dipenda dal tempo (forse dai tassi di interesse e dalla volatilità) e non credo sia un valore o una % fissa
al giorno.
Secondo me la svalutazione del 20% mese viene cmq compensata dalla leva (moltiplicatore), per cui x operazioni di POCHI gg. puo' essere conveniente anche il x7 (considera che con il minifib se non ti vuoi far buttar fuori, cosa che per fortuna non succede con gli sg, viaggi cmq con leva a 5-6).
Sbagliato è detenere e accumulare (mediare o avere doppia posizione contraria long/short), e non vendere una volta avuto un segnale contrario, restando in attesa per un secondo movimento nella direzione giusta, che pero' non arriva mai.
