Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1 (9 lettori)

[cosarara]

Innanzi tutto buon anno a tutta la ciurma!
Un saluto referente ai maestri strong e DannyC.

sono stato assente negli ultimi mesi causa superimpegni lavorativi e familiari, non penso che a gennaio andrà meglio.
Però vi penso sempre e a 19100 non mi sono saputo trattenere e un paio di short sul DJ li ho piazzati, il terzo quando è entrato il TS di strong. Uno l'ho fatto fuori oggi e sono pure short sul CAC anche se qui metà del guadagno l'ho già portato a casa. Dal fotty maledetto mi tengo lontano assai.

Vi leggo ora, di notte, mentre in forno si asciugano lentamente le meringhe per il mio bambino.

vi saluto caramente, a presto su questi schermi

cosarara

non è proprio così, perdona ma ti sfugge qualcosa con i rendimenti semplici ed i rendimenti composti. Poi,

la leva 7 vale solo x il giorno d'acquisto, il giorno dopo è leva 7 per chi acquista il giorno dopo, ma non per te (credo diventi maggiore se sei in perdita e minore se sei in vincita).
In realta' il theta (la svalutazione) credo dipenda dal tempo (forse dai tassi di interesse e dalla volatilità) e non credo sia un valore o una % fissa
al giorno.
Secondo me la svalutazione del 20% mese viene cmq compensata dalla leva (moltiplicatore), per cui x operazioni di POCHI gg. puo' essere conveniente anche il x7 (considera che con il minifib se non ti vuoi far buttar fuori, cosa che per fortuna non succede con gli sg, viaggi cmq con leva a 5-6).
Sbagliato è detenere e accumulare (mediare o avere doppia posizione contraria long/short), e non vendere una volta avuto un segnale contrario, restando in attesa per un secondo movimento nella direzione giusta, che pero' non arriva mai.

Il minifib viaggia ad una leva circa del doppio rispetto a quanto indicato da te.

 

[tex65]

Il minifib viaggia ad una leva circa del doppio rispetto a quanto indicato da te.

In effetti la prima cosa fatta stamane, sono andato a controllare, ed hai ragione tu.
Con Fineco per aprire un ctr minfib in posizione Multiday con s/l 5%indice, vengono richiesti margini del 10% del future (19.145) ovvero 1.914,50.
Per cui ad un movimento indice del 1% corrisponde un guadagno/perdita di 191,45 ovvero il 10% del capitale messo a disposizione.
Quindi leva 10 con rischio fino al 5% di direzione sbagliata.
(pero' con s/l del 10% margini richiesti 2.871,75 la leva si riduce a 6,66, gli gli sg non hanno invece s/l, se non il loro azzeramento)
Ma il minifib ha uno spread D/L insignificante %mente, è molto liquido e scambia anche dalle 17.25 alle 17.40.
ciao

 

[U055884]

buongiorno a tutti e buon sabato. next week fotty 19380 (mese 20800), dash 9980 (mese 10300), sp500 2096 (mese 2120)

 

[Nexus62]

Ciao Nexus. Sei sicuro che sia così tanto?
Ho avuto pure io tempo addietro Fineco, ma i lotti minimi se ricordo bene partivano da 200 euro.
Controlla meglio,magari ti sei sbagliato. A dir il vero ora che ci penso credo fossero da 100 . Ciao

Hai ragione, grazie per la dritta. In effetti avevo guardato il controvalore totale dell'operazione mentre avrei dovuto considerare il margine, che in effetti e' come dici tu 200€ per un ordine di 12.000$ circa (scende a 100€ per l'intraday) applicando un margine al 2%

 

[strong]

esercizio: l'X7 su tutti i segnali del fotty mib dal 2008 ad oggi. il file allegato è un puro calcolo non tiene conto del decadimento da volatilità. Ogni anno si parte con 5000€

Vedi l'allegato fottymibperformance.xls

 

[mauro3591]

esercizio: l'X7 su tutti i segnali del fotty mib dal 2008 ad oggi. il file allegato è un puro calcolo non tiene conto del decadimento da volatilità. Ogni anno si parte con 5000€

Vedi l'allegato 312601

buongiorno Francesco
certo che visto che, con questa ipotesi vanno reinvestiti i guadagni, per chi ha problemi di cuore le giornate:
27/10/2008 29/10/2008 con un loss di 121k
di rimando però il
10/11/2008 21/11/2008 con un gain di 345k
altro che infarto

buonagiornata a tutti

 

[strong]

18 mila miliardi di $ ....

http://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current

 

[strong]

buongiorno Francesco
certo che visto che, con questa ipotesi vanno reinvestiti i guadagni, per chi ha problemi di cuore le giornate:
27/10/2008 29/10/2008 con un loss di 121k
di rimando però il
10/11/2008 21/11/2008 con un gain di 345k
altro che infarto

buonagiornata a tutti

ehehehe probabilmente condizioni solo teoriche, l'esercizio serve solo a far carpire che avere metodo paga.

 

[mauro3591]

ehehehe probabilmente condizioni solo teoriche, l'esercizio serve solo a far carpire che avere metodo paga.

dici che visto che era partito con 5000 micraniosi euro a gennaio 2008 arrivato a novembre con in saccoccia 535000 pneurozzi col caz....zo che ritentava la sorte
SI ACCONTENTAVA rimettendoci però 345000 altri pneurozzi

 

[Alessandro1979]

esercizio: l'X7 su tutti i segnali del fotty mib dal 2008 ad oggi. il file allegato è un puro calcolo non tiene conto del decadimento da volatilità. Ogni anno si parte con 5000€

Vedi l'allegato 312601

Grazie mille strong! Stavo pensando ad una gestione dell'investimento intermedia tra il reinvestire tutto e il reinvestimento zero.

Ad esempio si potrebbe partire con una somma che garantisca, nel caso si partisse "male", che comunque non si scenda sotto l'investimento iniziale (in questo caso 5000€), e poi reinvestire il 50% del gain anzichè reinvestire il tutto.

Perdonatemi l'elucubrazione mattutina a voce alta

Saluti a tutti e buon weekend

https://www.youtube.com/watch?v=iWJgJkVL0xM