Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1 (6 lettori)

[NAZIONE ELFICA]

La media mobile potrei sapere quale è?
te lo chiedo perchè fino a qualche mese fa utilizzavo un sistema similare,basico basico,in cui i segnali di ingresso erano dettati esclusivamente dalla media mobile semplice a 20 periodi su time frame orario. Tutto bene finchè non si entrava in laterale....

22 MMsemplice e 11 ponderata , questo non è un TS , infatti bisognerebbe migliorarlo ed inserire altri indicatori out/ flat nei momenti laterali da me chiamati "passo del mandingo " . chiunque può contribuire a migliorarlo è open source

1° USARE UNA VELO SEMPLICE (non centrata) AL POSTO DELLA MEDIA di riferimento (MMCORTA-MMLUNGA)
2° Unire alla media un indicatore di vola, due bollinger una sopra e una sotto possono andar bene.
3° sfrutti l'incrocio della velo con la mediana bollinger come sul tuo per generare il segnale
4° tenere le bollinger strette per far uscire la velo dal canale di vola per potenziare il segnale maggiormente. Un coefficente 1.2 può andar bene...
5° esistono un invinità di tipi di medie con kui fare le prove.
6° pane e topa per tutti....

 

[Techno]

confermato long Eni? ...candela oraria chiude sopra 13,40

 

[Rabdo]

[/B][/U]


1° USARE UNA VELO SEMPLICE (non centrata) AL POSTO DELLA MEDIA di riferimento (MMCORTA-MMLUNGA)
2° Unire alla media un indicatore di vola, due bollinger una sopra e una sotto possono andar bene.
3° sfrutti l'incrocio della velo con la mediana bollinger come sul tuo per generare il segnale
4° tenere le bollinger strette per far uscire la velo dal canale di vola per potenziare il segnale maggiormente. Un coefficente 1.2 può andar bene...
5° esistono un invinità di tipi di medie con kui fare le prove.
6° pane e topa per tutti....

Resto convinto che vadano bene un'infinitá di coppie di medie(10-20/5-15/9-18/9-27,ecc ecc) su trend direzionali....Ma quando si mettono a giocherellare in 300-500 punti con gli incroci finisci per entrare male e reversare peggio

Soluzioni?

Si potrebbe pensare ad un take profit a 100/200 punti con 1/2 posizione e poi mettere uno stop in pari.

 

[DannyC]

22 MMsemplice e 11 ponderata , questo non è un TS , infatti bisognerebbe migliorarlo ed inserire altri indicatori out/ flat nei momenti laterali da me chiamati "passo del mandingo " . chiunque può contribuire a migliorarlo è open source

Buongiorno a tutti e buon anno.
Qualche spunto di discussione. Bisogna lavorare a mio avviso su due lati, l'efficacia dell'entrata e l'efficienza dell'uscita.
Lavorando con le BB un buon sistema per le lateralizzazioni è quello a mio avviso di vincolare l'ingresso se e solo se la differenza (in termini assoluti in punti) tra le bande sia superiore ad un certo valore.
ES. entra se si verifica il segnale di ingresso E abs(BBTop - BBBot) > di xxx.
Essendo un indicatore di volatilità nelle fasi laterali tenderà a diminuire di molto il differenziale, quindi pur essendoci un segnale di cross se tale differenziale è inferiore ad un certo valore il sistema non entra (leggasi entra meno nelle fasi laterali (falsi segnali)).
Ho detto la mia, senza voler insegnare nulla a nessuno...brain storming

 

[piotta]

Resto convinto che vadano bene un'infinitá di coppie di medie(10-20/5-15/9-18/9-27,ecc ecc) su trend direzionali....Ma quando si mettono a giocherellare in 300-500 punti con gli incroci finisci per entrare male e reversare peggio

Soluzioni?

Si potrebbe pensare ad un take profit a 100/200 punti con 1/2 posizione e poi mettere uno stop in pari.

no non bisogna uscire , altrimenti si rischia di perdersi i movimenti belli di 1500/2000 punti , cmq se rimane così a me stà benissimo dal 16 apr oltre 9000 punti al prossimo reverse , cosa vuoi di + dalla vita un lucano? . attenzione cerchiamo di non postare troppi segnali sul 3d , atrimenti si fa confusione , infatti ho deciso di non postare + i miei segnali .

 

[piotta]

Buongiorno a tutti e buon anno.
Qualche spunto di discussione. Bisogna lavorare a mio avviso su due lati, l'efficacia dell'entrata e l'efficienza dell'uscita.
Lavorando con le BB un buon sistema per le lateralizzazioni è quello a mio avviso di vincolare l'ingresso se e solo se la differenza (in termini assoluti in punti) tra le bande sia superiore ad un certo valore.
ES. entra se si verifica il segnale di ingresso E abs(BBTop - BBBot) > di xxx.
Essendo un indicatore di volatilità nelle fasi laterali tenderà a diminuire di molto il differenziale, quindi pur essendoci un segnale di cross se tale differenziale è inferiore ad un certo valore il sistema non entra (leggasi entra meno nelle fasi laterali (falsi segnali)).
Ho detto la mia, senza voler insegnare nulla a nessuno...brain storming

grazie danny, mi piace la tua visione

 

[Techno]

no non bisogna uscire , altrimenti si rischia di perdersi i movimenti belli di 1500/2000 punti , cmq se rimane così a me stà benissimo dal 16 apr oltre 9000 punti al prossimo reverse , cosa vuoi di + dalla vita un lucano? . attenzione cerchiamo di non postare troppi segnali sul 3d , atrimenti si fa confusione , infatti ho deciso di non postare + i miei segnali .

ricevuto

 

[DannyC]

...che poi sarebbe l'evoluzione di quello che ho scritto prima in modo da creare un indicatore con una sua media da crossare.
_SECTION_BEGIN("Bollinger Confirmation");

LenTopBB = Param("Length Top BB", 8, 2, 30, 1);
DevTopBB = Param("Deviation Top BB", 2.70, 1, 5, 0.10);
LenBotBB = Param("Length Bottom BB", 6, 2, 30, 1);
DevBotBB = Param("Deviation Bottom BB",2.70, 1, 5, 0.10);
LenEMACalc = Param("Length EMA of Calcolus", 4, 4, 18, 1);
SwiftVal = Param("Coefficient of Swift", 3, 1, 10, 1);

BBTop = BBandTop(C, LenTopBB, DevTopBB); // Bollinger Band Top (BBTop)
BBBot = BBandBot(C, LenBotBB, DevBotBB); // Bollinger Band Bottom (BBBot)
VolaVal = BBTop - BBBot; // Volatility Value (VolaVal)
EMAVol = EMA(VolaVal, LenEMACalc); // Volatility Exponential Average (EMAVol)
HEMAVol = Highest(EMAVol); // Highest Value of Volatility Exponential Average (HEMAVol)
LEMAVol = Lowest(EMAVol); // Lowest Value of Volatility Exponential Average (LEMAVol)
VolIndex = (EMAVol - LEMAVol) / (HEMAVol - LEMAVol); // Normalization of Volatility Exponential Average (VolIndex)
SWVolIndex = Ref(VolIndex, -SwiftVal); // Swift of Normalization of Volatility Exponential Average (SWVolIndex)

riproduzione libera...l'ho creato io

 

[DannyC]

Un ulteriore evoluzione per diminuire i falsi segnali nelle lateralizzazioni è creare un "Prezzo Ombra" che elimini gli spike di candela. A questo punto il segnale si realizza solo se il close del prezzo ombra (No Noise Close) ha confermato la tuo opzione di ingresso che mi pare di capire sia un cross.

NO NOISE CLOSE

NNClose[0] = (Open[0]+High[0]+Low[0]+Close[0]) / 4;
NNOpen[0] = (NNClose[0] + Open[0]) / 2;
NNHigh[0] = Max( High[0], Max( NNClose[0], NNOpen[0] ) );
NNLow[0] = Min( Low[0], Min( NNClose[0], NNOpen[0] ) );

for (i=1; i<BarCount; i++)
{
NNClose = (Open+High+Low+Close) / 4;
NNopen = (NNClose[i-1] + NNOpen[i-1]) / 2;
NNHigh = Max( High, Max( NNClose, NNOpen ) );
NNlow = Min( Low, Min( NNClose, NNOpen ) );
}

 

[piotta]

Un ulteriore evoluzione per diminuire i falsi segnali nelle lateralizzazioni è creare un "Prezzo Ombra" che elimini gli spike di candela. A questo punto il segnale si realizza solo se il close del prezzo ombra (No Noise Close) ha confermato la tuo opzione di ingresso che mi pare di capire sia un cross.

NO NOISE CLOSE

NNClose[0] = (Open[0]+High[0]+Low[0]+Close[0]) / 4;
NNOpen[0] = (NNClose[0] + Open[0]) / 2;
NNHigh[0] = Max( High[0], Max( NNClose[0], NNOpen[0] ) );
NNLow[0] = Min( Low[0], Min( NNClose[0], NNOpen[0] ) );

for (i=1; i<BarCount; i++)
{
NNClose = (Open+High+Low+Close) / 4;
NNopen = (NNClose[i-1] + NNOpen[i-1]) / 2;
NNHigh = Max( High, Max( NNClose, NNOpen ) );
NNlow = Min( Low, Min( NNClose, NNOpen ) );
}[/QUOTE
vado a pranzo , devo reintegrare gli zuccheri che ho perso leggendo le tue formule