Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1 (8 lettori)

[DannyC]

Un ulteriore evoluzione per diminuire i falsi segnali nelle lateralizzazioni è creare un "Prezzo Ombra" che elimini gli spike di candela. A questo punto il segnale si realizza solo se il close del prezzo ombra (No Noise Close) ha confermato la tuo opzione di ingresso che mi pare di capire sia un cross.

NO NOISE CLOSE

NNClose[0] = (Open[0]+High[0]+Low[0]+Close[0]) / 4;
NNOpen[0] = (NNClose[0] + Open[0]) / 2;
NNHigh[0] = Max( High[0], Max( NNClose[0], NNOpen[0] ) );
NNLow[0] = Min( Low[0], Min( NNClose[0], NNOpen[0] ) );

for (i=1; i<BarCount; i++)
{
NNClose = (Open+High+Low+Close) / 4;
NNopen = (NNClose[i-1] + NNOpen[i-1]) / 2;
NNHigh = Max( High, Max( NNClose, NNOpen ) );
NNlow = Min( Low, Min( NNClose, NNOpen ) );
}[/QUOTE
vado a pranzo , devo reintegrare gli zuccheri che ho perso leggendo le tue formule

Buon appetito

 

[Splice]

[/B][/U]


1° USARE UNA VELO SEMPLICE (non centrata) AL POSTO DELLA MEDIA di riferimento (MMCORTA-MMLUNGA)
2° Unire alla media un indicatore di vola, due bollinger una sopra e una sotto possono andar bene.
3° sfrutti l'incrocio della velo con la mediana bollinger come sul tuo per generare il segnale
4° tenere le bollinger strette per far uscire la velo dal canale di vola per potenziare il segnale maggiormente. Un coefficente 1.2 può andar bene...
5° esistono un invinità di tipi di medie con kui fare le prove.
6° pane e topa per tutti....

Buongiorno a tutti e buon anno.
Qualche spunto di discussione. Bisogna lavorare a mio avviso su due lati, l'efficacia dell'entrata e l'efficienza dell'uscita.
Lavorando con le BB un buon sistema per le lateralizzazioni è quello a mio avviso di vincolare l'ingresso se e solo se la differenza (in termini assoluti in punti) tra le bande sia superiore ad un certo valore.
ES. entra se si verifica il segnale di ingresso E abs(BBTop - BBBot) > di xxx.
Essendo un indicatore di volatilità nelle fasi laterali tenderà a diminuire di molto il differenziale, quindi pur essendoci un segnale di cross se tale differenziale è inferiore ad un certo valore il sistema non entra (leggasi entra meno nelle fasi laterali (falsi segnali)).
Ho detto la mia, senza voler insegnare nulla a nessuno...brain storming

begli interventi

 

[Gingill1]

Un ulteriore evoluzione per diminuire i falsi segnali nelle lateralizzazioni è creare un "Prezzo Ombra" che elimini gli spike di candela. A questo punto il segnale si realizza solo se il close del prezzo ombra (No Noise Close) ha confermato la tuo opzione di ingresso che mi pare di capire sia un cross.

NO NOISE CLOSE

NNClose[0] = (Open[0]+High[0]+Low[0]+Close[0]) / 4;
NNOpen[0] = (NNClose[0] + Open[0]) / 2;
NNHigh[0] = Max( High[0], Max( NNClose[0], NNOpen[0] ) );
NNLow[0] = Min( Low[0], Min( NNClose[0], NNOpen[0] ) );

for (i=1; i<BarCount; i++)
{
NNClose = (Open+High+Low+Close) / 4;
NNopen = (NNClose[i-1] + NNOpen[i-1]) / 2;
NNHigh = Max( High, Max( NNClose, NNOpen ) );
NNlow = Min( Low, Min( NNClose, NNOpen ) );
}

E' scontato dirlo, visto che è scritto dal Maestro, ma vi posso assicurare funziona meglio del prezzo......

Lo trovo ottimo su TF brevi (15') e molto valido soprattutto sui FUTURE

Altra grande verità citata da Danny riguarda le uscite...... qui però sono ancora alla fase "girino" appena divento "rospo" vi dico cosa ho scoperto .....

 

[Gingill1]

Bund

Solo per SPIKE ......

Tranquillo ragazzo il BUND è arrivato a 157,19 non può andare oltre .............. e noi saremmo rovinati!!!!!!!

 

[mauro3591]

azz a 150 è arrivato..
l'ultima volta lo venduto a 10

Xinian 183 oggi + 2000%in pochi mesi

5000 eurozzi sarebbero diventati 105.000

 

[gecko]

porca pupazza ci volevano proprio

 

[SuperLoss]

Ma che target abbiamo sul ftse min ? I 18100 pare non bastano

 

[strong]

Il Dax si gira long alle 16 se l'indice quota 9551.

 

[SuperLoss]

Il Dax si gira long alle 16

Magari si tira anche il ftse?

 

[piotta]

dati yankee bruttini